جفت معاملاتی(Pair)

تماشاخانه

بهترین جفت ارزها برای معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ در معاملات فارکس نوعی استراتژی معاملاتی اسپکیولیتیو است که بر اساس انجام معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه و دفعات زیاد پایه‌ریزی شده است.
در این نوع از معاملات میزان سود بدست آمده از هر معامله کم است اما در انتها معامله‌گر با انجام معاملات در دفعات زیاد می‌تواند سود خوبی بدست آورد.

استراتژی‌های اسکالپینگ فارکس می‌تواند با پیچیدگی‌هایی همراه شود.
به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم ابتدا آمادگی کامل را در این زمینه کسب کنید و سپس وارد بازار معاملات شوید.

مزایای اسکالپینگ در فارکس

سیگنال‌های فرکانس بالا و نتایج سریع

اسکالپرها روزانه ده‌ها معامله را باز می‌کنند، در حالی که معامله‌گران درون روز ممکن است چندین ساعت برای دریافت سیگنال معاملاتی منتظر بمانند.

بازده معاملات بر اساس آنالیز فاندامنتال

با انتشار اخبار اقتصادی و آمار بازار، نوسانات افزایش می‌یابد.
برخی معامله‌گران سعی می‌کنند با ثبت پندینگ اردرها جهت روند را تعیین کنند، در این صورت اسکالپرها می‌توانند از نوسانات قیمت سود ببرند.

امکان معامله در حالت رنج

چیزی که یک معامله‌گر درون روز در بازه زمانی ساعتی آن را رنج می‌نامد، یک اسکالپر در بازه M5-M15 آن را نوسانات دو طرفه می‌نامد.
اسکالپرها می‌توانند از هر حرکتی در بازار سود ببرند.

واریزی کم در ابتدا

سرعت بالای تراکنش‌ها، سریع بر موجودی حساب شما اثر می‌گذارد.
استاپ‌ لاس ‎های کوتاه به شما اجازه می‌دهند تا معاملات بیشتری باز کنید و به این ترتیب ریسک کمتری را متحمل شوید.

نحوه انتخاب بهترین جفت ارز فارکس برای اسکالپینگ

استفاده از استراتژی اسکالپینگ همراه با به کار بردن مهارت‌های تکنیکال مختلف است.
یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر معاملات اسکالپینگ انتخاب نوع جفت ارز مناسب است.

انتخاب جفت ارزهایی که نوسانات مناسبی داشته باشند می‌توانند به روند کسب سود شما کمک کنند.
به این ترتیب میزان نوسانات جفت ارزها در معاملات اسکالپینگ بسیار مهم است.

ویژگی‌های یک جفت ارز مناسب

سه ویژگی اصلی وجود دارد:

اسپرد حداقل

مهم‌ترین فاکتور در انتخاب یک جفت ارز مناسب برای اسکالپینگ، میزان اسپرد است.
معامله جفت ارز با کمترین میزان اسپرد منجر به کسب سریع‌تر سود می‌شود.

نوع اسپرد

اسپرد شناور گزینه مناسبی‌تری است زیرا به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید معاملات خود را در بازارهای کم نوسان به سرعت ببندید.

جفت ارزهای پرنوسان

همانطور که قبلا گفته شد، اسکالپینگ برای بازارهای پرنوسان بهتر است، هر چه نوسانات جفت ارز بیشتر باشد، میزان کسب سود معامله‌گر نیز افزایش می‌یابد.
به شما پیشنهاد می‌دهیم با توجه به سبک معاملاتی خود، بهترین جفت ارزهای فارکس را برای معامله انتخاب کنید.

سبک‌های استراتژی اسکالپینگ

Pipsing

از نظر سود، سودآورترین و پرخطرترین استراتژی نامیده می‌شود، معاملات در بازه زمانی M1 انجام می‌شوند و تنها چند دقیقه در بازار باز می‌مانند.

اسکالپینگ میان مدت

در این نوع از استراتژی، معاملات نسبتا کمتری در بازه‌های زمانی 5 تا 15 دقیقه‌ای باز می‌شود.
بهتر است بگوییم رنج اغلب این نوع از معاملات 5 دقیقه است.

اسکالپینگ Conservative

تراکنش‌ها می‌توانند تا 30 دقیقه، در بازه زمانی M15 طول بکشند.

بهترین جفت ارزهای فارکس برای اسکالپینگ

• جفت ارزهای ماژور: EUR/USD. GBP/USD؛ USD/JPY.
• جفت ارزهای مینور: EUR/AUD. GBP/JPY؛ EUR/JPY.
• جفت ارزهای اگزاتیک: USD/SEK; USD/ZAR؛ USD/TRY؛ USD/MXN؛ ZAR/JPY.

به یاد داشته باشید که این لیستی از بهترین جفت ارزهای فارکس برای معاملات اسکالپینگ است که می‌تواند تغییر کند.
به همین دلیل بهتر است با دنبال کردن رویدادهای اقتصادی و سیاسی نسبت به انتخاب جفت ارز خود دقت کنید.

معامله با کدام جفت ارز راحت‌تر است؟

رایج‌ترین جفت ارزهای معاملاتی شامل EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY هستند.
این گزینه‌ها بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و معامله‌گران نیز با توجه به رویدادهای جهانی از آنها استفاده می‌کنند.

با این حال، این جفت‌ ارزها می‌توانند برای معامله‌گران تازه‌وارد چالش‌برانگیز باشند، زیرا باید آنها را با توجه به سرعت روند معاملات، پردازش جریان اطلاعات و ارزیابی فاکتورها انتخاب کنند.
بنابراین، بهترین جفت‌ ارزهای فارکس برای معامله‌گران تازه‌وارد (حداقل برای اسکالپینگ) جفت‌ ارزهایی هستند که شامل USD نباشند.

می‌توان گفت ارزهای مناسب معامله‌گران تازه‌واد شامل گزینه‌‌هایی مانند AUD/JPY، NZD/JPY یا EUR/AUD هستند.
این جفت ارزها در مقایسه با جفت ارزهای کلاسیک نوسانات بیشتری دارند و اغلب روند مشخصی را طی می‌کنند.

استفاده از جفت ارزهای اصلی فارکس برای اسکالپینگ

جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین، بیشترین محبوبیت را در میان معامله‌گران دارند.
نویز بازار در اصطلاح برای جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD به طور متوسط ​​بین 10-20 پوینت است که به شما امکان می‌دهد حتی با حرکات ضعیف نیز سود خوبی کسب کنید.

معامله با استفاده از این جفت ارزها به ویژه برای اسکالپرهایی که از آنالیز حجم در معاملات استفاده می‌کنند، موثر است.
توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی گزینه‌های مناسبی برای اسکالپرهای تازه‌وارد نیستند.

کدام جفت ارزهای فارکس برای اسکالپینگ مناسب نیستند

اگر جفت ارز مورد نظر شما فاکتورهای زیر را داشته باشد باید از معامله با آن اجتناب کنید:

• اسپرد زیاد
• اسپرد ثابت
• داینامیک کم

Carry Pair ها نقدینگی بسیار بالا و نوسانات زیادی دارند.
به عنوان مثال می‌توان به جفت ارزهای USD/JPY و EUR/JPY اشاره کرد.
از این جفت ارزها به صورت گسترده در معاملات استفاده می‌شود.

در زمان وقوع نوسانات در بازار فارکس ، جفت ارزهای ذکر شده در بالا واکنش بیشتری به این نوسانات نشان می‌دهند.
از آنجا که تحلیل حرکت این ارزها بسیار چالش برانگیز است، در نتیجه می‌توان گفت که استفاده از آنها در فواصل زمانی کوتاه، با پیچیدگی همراه است.

ی ک اسکالپر از چند جفت ارز استفاده می‌کند؟

اسکالپرها می‌توانند ده تا صد معامله در روز انجام دهند.
تعداد جفت ارز چندان اهمیتی ندارد اما اگر به صورت دستی معامله کنید، دنبال کردن چند نوع جفت ارز کار دشواری است.

در پایان باید گفت که اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی سودآور بالقوه است که برای شروع آن به سرمایه زیادی نیاز ندارید.
از سوی دیگر، لازم است با دقت به فرآیند معاملاتی نزدیک شوید تا کمترین ضرر معاملاتی را در این روند تجربه کنید.

بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس)

برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی‌های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی‌ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت‌های آن‌ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده‌اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون‌های هم‌جمعی با استفاده از نرم‌افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26767562.1398.17.96.2.0

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Pairs Transactions Strategy of in Stock Market of Iran (Case Study of Investment Companies of the Stock Market)

نویسندگان [English]

• jamal jaliliyan 1
• nasim taherkhani 2

Some investors use a variety of strategies to seek and understanding of the general behavior of the stock market and to earn profits. One of these strategies in stock trading is pairs trading strategy. To find the stock’s price of two stocks wich have been moved Same together in the Past. This study aimed to evaluate the strategy of pairs trading in the stock market in Iran. The Collected data Comes from a sample of investment companies for the period 1384 to 1394. To identify pairs of stocks, a one-year period is considered and correlation and cointegration tests by EViews software are used. Then research questions were examined by Mtlab software and software designed for pairs trading strategy (developed by authors). the results indicate that the strategy is feasible and beneficial in most years.

کلیدواژه‌ها [English]

• Pairs Trading Strategy / Market Neutral / Arbitrage / Cointegration Test

مراجع

پاکیزه، کامران و ثمر حبیبی (1396)، «مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی،مدیریت دارایی و تامین مالی»، دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، صص 69-88.

پاکیزه، کامران؛ کوثر اخوان چایجان و پیام صالحی (1391)، «کاربرد استراتژی­ معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.

تهرانی، رضا؛ حجت‌اله انصاری و علیرضا سارنج (1387)، «بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صص 17 - 32.

عزیززاده، فاطمه و نسرین عبادی (1396)، «انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد»، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صص 229-246.

عسگری، محسن و زهرا ابو (1391)، «بررسی اثربخشی استراتژی معاملات جفتی بر روی قراردادهای آتی سکه با ترکیب رویکردهای تصادفی و هم‌انباشتگی»، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، 11 و 12 بهمن ماه، دانشگاه سمنان.

فدایی نژاد، اسماعیل و سارا پیشداد (1388)، «بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت‌های سهام، چشم انداز مدیریت»، شماره 33، صص 143-158.

Alrasheedi ,M.A. and Al-Ghamedi ,A.A‌, (2013), "Some Quantitative Issues in Pairs Trading", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(6): 2264-2269.

Bianchi, Robert. J., Drew, Michael. E and Zhu, Roger, (2009), "Pairs Trading Profits in Commodity Futures Markets", School of Economics and Finance ,Queensland University of Technology.

Bolgun, E ,.Kurun, E and Guven, S, (2010), “Dynamic pairs trading strategy for the companies listed in the Istanbul stock exchange.” International Review of Applied Financial Issues and Economics 1: 37-57.

Broussard, J.P,. Vaihekoski, M, (2010), "Profitability Of Pairs Trading Strategy In Finland", Portuguese Finance Network 6th Finance Conference.

Chen, H. ,Chen, S. ,Li, F, (2012), "Empirical Investigation Of An Equity Pairs Trading Strategy", Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=1361293.

Cummins,R.L., (2010), "Pairs-Trading: Testing the Consistency of a Statistical Arbitrage Investment Strategy", Erasmus University Rotterdam ,Erasmus School Of Economics, Msc Economics & Business Master Specialization Financial Economics.

Do, B., Robert, F and Kais, H., (2006), “A new approach to modeling and estimation for pairs trading.” Proceedings of 2006 Financial Management Association European Conference.

Ehrman, D. S, (2006), "The Handbook of Pairs Trading Strategies Using Equities Options, and Futures", Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.

Elliott, Robert J., John Van Der Hoek, and William P. Malcolm, (2005), ”Pairs trading.” Quantitative Finance 5.3: 271-276.

Gatev, E., Goetzmann, W. N., and Rouwenhorst, K. G., (2006), "Pairs Trading:Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule". The Review of Financial Studies 19(3):797-827.

Hong, G And Susmel, R, (2004), "Pairs-Trading In The Asian ADR Market, Department of Finance", College Of Business And Management Saginaw Valley State University,7400 Bay Road, University Center.

Huck, N., (2010), “Pairs trading and outranking: The multi-step-ahead forecasting case.” European Journal of Operational Research 207.3: 1702-1716.

Lucey, M And Walshe, D, (2011), "European Equity Pairs Trading: The Effect Of Data Frequency On Risk And Return", Department Of Economics, University College Cork, College Road, Cork Ireland, Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=2150217.

Pizzutilo, Fabio, (2013)", A Note on the Effectiveness of Pairs Trading For Individual Investors", International Journal of Economics and Financial IssuesVol. 3, No. 3, 2013, pp.763-771.

Puspaningrum, H., (2012), "Pairs trading using cointegration approach", doctor of philosophy thesis, school of mathematics and applied statistics, University of Wollongon,جفت معاملاتی(Pair) http://ro.uow.edu.au/theses/3450.

Reiakvam, O. H & Thyness, S. B, (2011), "Pairs Trading In The Aluminum Market A Cointegration Approach", Master’s Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Industrial Economics and Technology Management.

Sipilä, Miika, (2013), "Algorithmic Pairs Trading: Empirical Investigation of Exchange Traded Funds", Finance Master’s thesis, Department of Finance Aalto University School of Business.

نمودار آنلاین جفت ارزها

تقویم اخبار اقتصادی فارکس - اگر نمی خواهید از متاتریدر استفاده کنید ، نمودار زیر گزینه خوبیست. می توانید برای معاملات باینری آپشن از این نمودار استفاده کنید.

نمودار آنلاین فارکس - دسترسی به نمودارهای حرفه ای بازار فارکس با خصوصیات ویژه! نمودار آنلاین و زنده فارکس، بازار سهام، معاملات آتی، شاخص های عمده،‌ فزات و غیره.

نمودارهای ارز زنده در پلتفرم معاملاتی NetTradeX - اگر به دنبال نمودارهای ارز زنده هستید که در زمان واقعی مرتباً به لحظه رسانی می شوند، لطفاً این صفحه را ملاحظه نمایید.

آموزش رایگان - در این پلتفرم از ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت کامل، به علاوه اندیکاتورهایی مثل ایچی موکو، پیوت لاین ها ( خطوط پیوت) ، مک دی ، فیبوناچی اکسپنشن و غیره را می توانید به صورت رایگان استفاده کنید.

آشنایی با جفت ‌ارز - بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاري هاي سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین.

معرفی نسخه جدید چارتیکس، نسخه next چارتیکس، نسخه جدید، نمودار های آنلاین، دانلود دیتا، نمودار طلا و ارز، نمودار بازار جهانی، نمودار ارزدیجیتال

خواندن نمودار قیمت EUR/USD - شما در این صفحه امکان مشاهده نمودار قیمت لحظه‌ای جفت ارز eurusd را خواهید داشت. همچنین می‌توانید از طریق ابزار در تصویر قدرت قیمت را آنالیز کنید.

روحیه معامله گرام - چارت آنلاین نرخ جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار آمریکا) در بازار فارکس.تحلیل، پیشبینی کوتاه و بلند مدت در مورد نرخ EUR/USD برای امروز و فردا.

فارکس چیست؟ - آیا تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید؟ آماده شوید تا با راهنمای تازه کاران ما به تمامی مطالب فارکس مسلط شوید. ما به شما نشان می‌دهیم برای آنکه در بازارها کار خود را پیش ببرید نیازی نیست که حتماً معامله‌گری مجرب باشید. با معامله در حساب آموزشی ما شروع کنید و همین امروز از انجام معاملات فارکس لذت ببرید!

انواع ارز ها - برای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس 2 نکته مهم وجود دارد. 1- جفت ارز های اصلی دارای حجم معاملات بالاتری هستند. 2- اینکه میزان تغییرات قیمت

منظور از جفت ارز چیست - فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود. اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.

جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن، به عنوان دومین جفت ارز، با بالا ترین حجم تبادل مالی در بازار فارکس به شمار می آید. نرخ نوسانات این جفت ارز، در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا و صبح آسیا، افزایش میابد. به دلیل نوسانات شدید و غیر منتظره ی این جفت ارز، اکثریت معامله گران دلار – ین را، به عنوان جفتی ارز با گرایشی نامشخص، می نامند.

انواع اشتراک‌ها tradingview - تریدینگ ویو با ارائه چارت‌ها و دسته بندی کردن ارزهای دیجیتال به شما بینشی می‌دهد که بتوانید بهتر معامله کنید.

ویدئوی آموزش سایت تریدینگ ویو از علیرضا زارع - در این جا میتوانید سایتهای کاربردی درباره بورس داخلی و خارجی ببینید امیدواریم معرفی سایت های کاربردی مورد استفاده شما قرار گیرد

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران) - جفت ارز (به انگلیسی Currency Pair) دو ارز متفاوت است که در برابر هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود. بیشتر بخوانید .

همبستگی جفت ارزها در فارکس | مفهوم Correlation

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش جفت معاملاتی(Pair) خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .

برای دریافت 20 درصد بونوس در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

با کمک وبسایت myfxbook میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.

1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این جفت معاملاتی(Pair) همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

Correlation جفت ارزها

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره جفت معاملاتی(Pair) تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید جفت معاملاتی(Pair) میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.

بازار برابری جفت ارزها چیست و چگونه وارد آن شویم؟

به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد جهانی، همواره مردم، شرکت ها، بانک ها و دولت ها در حال مراودات اقتصادی با یکدیگر بوده، ارزی را به ارز دیگر تبدیل میکنند. این معاملات با نام معاملات جفت ارزها شناخته میشود.

جفت ارز چیست؟

همه‌ی ما با مفهوم خرید ارز کاملا آشنا هستیم، اما جفت ارز یا همان Currency Pair چیست و چه کاربردی دارد؟ اهمیت آن در دنیای واقعی چه بوده و چگونه این دارایی در بازاری با نام فارکس ارائه شده است؟ آیا امکان معامله کردن جفت ارزها وجود داشته و نهایتا اینکه آیا معامله کردن آن سود دارد؟ در این مقاله قصد داریم تا بازار برابری جفت ارزها را به شکل کاملی بررسی نموده و به تمامی سوالات قبلی پاسخ دهیم. اگر شما به صرافی مراجعه کرده باشید، حتما تجربه خرید ارزهای مختلف را کسب کردید. در صرافی هم شما جفت ارز معامله می‌نمایید. این بدان معنا است که با ریال ایران، ارز یک کشور دیگر را خریداری کرده و یا ارز کشور دیگر را به ریال ایران تبدیل می‌کنید. در حقیقت شما در حال معامله کردن دلار با ریال هستید که در اصطلاح تخصصی، به آن خرید دلار/ریال گفته می‌شود.

از آنجاییکه اقتصاد جهانی تا حد بسیار زیادی جفت معاملاتی(Pair) به یکدیگر پیوند خورده است، هر کشوری با سایر کشورها داد و ستد داشته یا حداقل مردمان هر سرزمین، نیاز دارند تا ارز خود را به ارز کشور دیگری تبدیل نمایند. برای مثال، گردشگرانی که از ایران به ترکیه سفر می‌کنند، حتما باید ابتدا لیر ترکیه یا دلار آمریکا را خریداری کرده تا بتوانند هزینه‌های سفر خود به ترکیه را بپردازند. به همین دلیل نیز در زمانیکه کشور ترکیه میزبان توریست‌های بیشتری است، ارزش لیر در مقابل سایر ارزها اوج گرفته و اصطلاحا گران می‌شود. همین ساز و کار را در سطح جهانی در نظر بگیرید. هنگامیکه یک شرکت آمریکایی نیاز به یک قطعه‌ی تولید شده در آلمان داشته باشد، باید با استفاده از دلار خود، یورو را خریداری کرده تا مبلغ سفارش خود را به ارز کشور آلمان پرداخت نماید. یا در مقیاسی بزرگتر، هنگامیکه یک بانک انگلستان قصد سرمایه گذاری در کانادا را داشته باشد، باید پوند انگلیس را به دلار کانادا تبدیل کند.

جفت ارزها در حقیقت به معنای خرید یک ارز با استفاده از ارز دیگر بوده و از این جهت مهم هستند که کاربردی در سطح جهانی داشته و تقریبا تمام مردم با آن درگیر هستند. حتی کسانیکه هیچگاه پول کشور خود را به ارز دیگر کشورها تبدیل نکرده باشند، باز هم در اثر تورم، پیامدهای تغییر ارزش پول کشور خود در مقابل ارزهای اصلی جهان (مثلا دلار آمریکا) را تجربه خواهند کرد. تمامی کشورها سعی می‌کنند تا با اقدامات سیاسی و اقتصادی، ارزش ارز خود در مقایسه با سایر ارزها را در یک بازه‌ی معقول نگه داشته با چرج اقتصادشان به خوبی حرکت کند. شاید فکر کنید که هرچقدر ارزش پول ملی یک کشور بالاتر برود، اتفاق مثبتی بوده و باعث بالا رفتن سطح رفاه خواهد شد. اما در حقیقت، این جمله کاملا صحیح هم نیست. بعضی از کشورهای قدرتمند جهانی از جمله ژاپن، سال‌ها است که در حال کنترل تورم منفی (بالا رفتن پول ملی در مقایسه با دلار آمریکا) هستند. چرا که این روند باعث مجموعه‌ای از اتفاقات در سطح جهانی شده که برای اقتصاد، چندان مناسب هم نیست.

جفت ارزها کجا مبادله میشوند؟

هر کجا که یک ارز به ارز دیگر تبدیل شود، مبادله جفت ارزها اتفاق افتاده است. احتمالا اولین مکانی که به آن فکر می‌کنید، یک صرافی بوده که امکان خرید و فروش ارزهای مختلف را فراهم کرده است. اما این تبادل به صرافی‌ها محدود نشده و در مقیاسی بسیار کلان‌تر اتفاق می‌افتد. اکثر شرکت‌های بزرگ ایران و جهان، یک حساب ارزی در یکی از بانک‌های معتبر ملی داشته که به واسطه‌ی آن، تبادلات خود را با شرکت‌های دیگر جهان انجام می‌دهند. بنابراین، حساب ارزی شرکت‌ها نیز محلی برای تبادل جفت ارزهاست. خود بانک‌ها نیز طی قراردادهای بین‌المللی، با یکدیگر در تعامل بوده که این به معنای تبدیل کردن مستمر ارزها به یکدیگر است. در کنار آن، دولت‌ها نیز با امضا کردن قراردادهای مشترک، ارزش پول خود را در برابر ارزهای دیگر تقویت یا تضعیف می‌کنند. در نهایت، تمامی این داده‌ها در یک پایگاه داده‌ای ثبت خواهد شد که از همین پایگاه داده‌ای در بازاری با نام فارکس نیز استفاده شده است.

ارزش جفت ارزها چگونه تعیین میشود؟

ملاک تعیین ارزش تمامی دارایی‌ها در بازارهای آزاد، عرضه و تقاضا است. بنابراین، ارزش ارزهای مختلف نسبت به یکدگیر یا اصطلاحا نرخ تبدیل جفت ارزها نیز بر مبنای عرضه و تقاضایی در سطح جهانی مشخص می‌شود. هنگامیکه درخواست‌ها برای خرید یک ارز در سطح جهانی افزایش یابد، ارزش ارز آن کشور بالا رفته و یا همان گران می‌شود، در نقطه‌ی مقابل، هر زمان انبوهی از درخواست‌ها برای فروش یک ارز و تبدیل به سایر ارزها ایجاد شود، ارز اولیه ارزش خود را از دست داده و یا در حقیقت ارزان خواهد شد.

آیا فارکس همان بازار برابری جفت ارزها است؟

خیر. اگرچه نام فارکس از Foreign Exchange یا همان بازار تبدیل ارزها گرفته شده است، اما جفت ارزها تنها بخشی از این بازار بزرگ به حساب می‌آیند. به صورت کلی، نزدیک به 60 جفت ارز در بازار فارکس قابل معامله هستند، اما تعداد کل نمادهای عرضه شده در این بازار، بیش از 250 سیمبل بوده که به همین جهت می‌توان گفت جفت ارزها، بخشی از بازار فارکس هستند. برای اینکه بدانید فارکس چیست به این مقاله مراجعه نمایید. افرادی که علاقه مند به خرید و فروش ارزهای مختلف هستند، می‌توانند به جای معامله حضوری، به بازار فارکس مراجعه کرده و ارز کشورهای مختلف را بخرند یا بفروشند. در این بازار، ارزها در دو بخش ماژور و مینور عرضه شده‌اند که بخش اول شامل ارزهای پرکاربرد جهانی و بخش دوم شامل ارزهایی است که کمتر در سطح جهانی مبادله می‌شوند. از جمله ارزهای پرکاربرد در سطح جهانی می‌توان به دلار آمریکا، پوند انگلیسی، یورو اتحادیه اروپا، فرانک سوئیس، ین ژاپن، دلار کانادا و . اشاره کرد.

چگونه جفت ارزها را معامله کنیم؟

اجازه دهید تا در ابتدا، پول ملی کشور را از معادلات خارج نموده و در خصوص جفت ارزها ماژور صحبت کنیم. فرض کنید که شما 100 دلار دارایی داشته و قصد دارید تا با مبادله‌ی جفت ارزها، درآمد کسب کنید. طبق تحلیل‌هایی که انجام دادید، متوجه می‌شوید که در آینده‌ای نه چندان دور، ارزش ارز یورو در حال اوج گرفتن خواهد بود. بنابراین، با 100 دلاری که در دست دارید، یورو خریداری کرده که بسته به نرخ تبدیل یورو/دلار، احتمالا مقدار 95 یورو در اختیار خواهید داشت. با گذر زمان، ارزش یورو افزایش خواهد یافت و در حقیقت، ارزش یورو در مقابل دلار بالا خواهد رفت. حال با فروختن یورو و خرید مجدد دلار، سرمایه‌ی خود را به 102 دلار افزایش داده‌اید. با تکرار این کار، عملا میزان سرمایه‌ی شما با خرید و فروش ارزهای مختلف و یا معامله‌ی جفت ارزها، افزایش خواهد یافت.

احتمالا خرید و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر کار دشواری باشد، چرا که باید هر لحظه نمودار نرخ برابری ارزها را رصد کرده و در زمان مناسب، اقدام به خرید و فروش در صرافی نمایید. بهترین روش برای این کار، استفاده از خدمات بروکر فارکس است. بروکر یا همان کارگزاری فارکس، یک پلتفرم معاملاتی در اختیار شما قرار خواهد داد که بیش از 50 جفت ارز در آن ارائه شده است. هر زمان که اراده نمایید، می‌توانید دلار را فروخته و یورو خریداری کنید. این کار در پلتفرم معاملاتی، معادل خریدن یا همان Buy زدن برروی نماد یورو/دلار یا همان EUR/USD است. بنابراین، این کار را تنها با یک کلیک ساده، در هر زمان و هر مکان می‌توانید انجام دهید. پلتفرم معاملاتی یک نرم افزار قابل نصب برروی جفت معاملاتی(Pair) گوشی یا کامپیوتر بوده که با نام برنامه فارکس نیز شناخته می‌شود. اما بهتر است بدانید که صرفا دانلود و نصب برنامه فارکس، نمی‌تواند امکان معامله کردن را برای شما فراهم کند. بلکه پیش از آن، باید در یک کارگزاری، حساب معاملاتی افتتاح کنید.

حساب واقعی فارکس

پس از اینکه کارگزاری فارکس خود را انتخاب نمودید (پیشنهاد ما آی تی بی است)، یک حساب معاملاتی باز خواهید کرد و سپس اطلاعات اصلی برای راه اندازی پلتفرم معاملاتی (یوزر و پسورد) به شما داده خواهد شد. در مرحله بعد، ابتدا باید حساب معاملاتی خود را شارژ نموده تا با استفاده از همان موجودی، معاملات جفت ارز خود را شروع کنید. بهتر است بدانید که بیش از 200 آیتم دیگر نیز در کارگزاری‌های فارکس در اختیار شما قرار گرفته است. برای مثال، اگر اهل معامله کردن طلا هستید، می‌توانید طلا را نیز بخرید یا بفروشید. دقت داشته باشید که هنگام باز کردن حساب معاملاتی در بروکر، باید ارز پایه‌ی خود را انتخاب نمایید. بنابراین، منظور از خریدن طلا، خرید طلا با استفاده از ارز دلار بوده و بنابراین، باید چارت قیمتی طلا/دلار که با نام XAU/USD است را همواره رصد نمایید. در کنار طلا، سایر فلزات گران بها همانند پلاتین، نقره، مس و . نیز قابل معامله هستند. همچنین، اگر اهل خرید سهام باشید، بیش از 50 سهام از شرکت‌های معتبر جهانی از جمله تسلا، آمازون، گوگل، مایکروسافت، متا (فیسبوک) و . نیز بر پایه‌ی ارز دلار، قابل معامله هستند. در نهایت، باید اشاره کنیم که انواع انرژی همانند نفت برنت و نفت WTI به همراه گاز و گازوئیل نیز هر یک نماد معاملاتی مخصوص به خود را داشته که همگی توسط بروکرهای فارکس ارائه شده و شما می‌توانید با داشتن دانش کافی تنها با چند کلیک، هر معامله‌ای را باز کرده، بخرید یا بفروشید.

تماشاخانه