تفسیر اندیکاتور آرون

این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است.

همه چیز درباره اندیکاتورها و اسیلاتورها

این آموزش ها را شما در هیچ جایی پیدا نخواهید کرد – چون که واقعا این آموزشها هم کاملا کاربردی و کاملا معاملاتی هستند و برای معامله کردن و شناسایی زمان دقیق ورود یا خروج از سیگنال و این سبک معاملاتی کاربردی را شما در هیچ جایی چه در کتاب یا ویدئو پیدا نخواهید کرد

اندیکاتورها و اسیلاتورها اصولا ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت به حال خواهند بود نه برای تحلیل خیلی بلند مدت

ابزارهایی هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که متوسط حرکت قیمت را در گذشته با عناوین مختلف به ما نشان می دهد

ابزاری هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت و حجم معاملات با هم و یا به تنهایی گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که رفتار گذشته قیمت و یا حجم و یا ترکیبی از آنها را با عناوین مختلف به ما نشان می دهند.

اندیکاتورها تغییرات خود قیمت را نشان می دهند در حالی که اسیلاتورها تغییرات نوسانات قیمت را نشان می دهند

اندیکاتور و اسیلاتور دو تا ابزار متفاوت هستند و ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت زمان حال خواهند بود نه برای تحلیل بلند مدت آینده یا ۳۰ تا ۵۰ کندل بعد در حالی که اندیکاتور و اسیلاتور تنها ماکزیمم تا ۱۰ کندل بعد رو پیشبینی می کنند

بر خلاف تصور عمومی این ابزارها وسیله ای هستند که بیان می کنند در گذشته و درصورت وقوع پارامترهایی مشخص رفتار قیمت به چه صورتی بوده است

هدف از یادگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟

به ما کمک میکنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

منظور اینه تا بتوانیم ابزاری را بصورت بهینه شده برای سبک معاملاتی خود بسازیم تا به عنوان تائید کننده در استراتژی معاملاتی ما عمل کنند مانند علائم راهنمایی و رانندگی که به ما کمک می کنند تا رانندگی ایمن تری را داشته باشیم (مثلا به ما می گن جلوتر یه پیچ تند هست لذا هواستو جمع کن و سرعت را کم کن و یا عزیز من اینجائیکه داری میری ورود ممنوعه اگه ورود کنی جریمه میشی ، ما داریم میگیم روبه بالا حرکت کن و شما داری رو به پائین حرکت می کنی )

در واقع اندیکاتورها و اسیلاتورها به ما کمک می کنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

مونو دیتا ( mono data ) : با تغییر یک دیتا که پریود زمانی می باشد ، ماموریت خود را انجام می دهند و از دقیقه تا ماه تغییر می کنند

مولتی دیتا ( multi data ) : علاوه بر پریود زمانی مقادیر دیگری هم وجود دارند که قابل تغییر می باشند

اتو دیتا ( auto data ) : بصورت اتوماتیک خودشان عمل میکنند و ما نقشی در انتخاب یا تغییر پارامترها نداریم

کلیه وقایع و اتفاقات در روی کره زمین در یک چرخه زمانی یا سیکل زمانی اتفاق می افتد ،

به عنوان مثال مدت زمانی که طول می کشه زمین دور خودش بچرخه ۳۲۴ ساعت ، زمانی که زمین یبار دور خورشید بچرخه ۳۶۵ روز طول می کشه و زمانی که ماه یبار دور زمین میچرخه ۲۹ تا ۳۰ روز می باشد

یا در بازارهای مختلف چرخه چک برای صنف طلا فروش تا ۲ ماه یا برای بازار آهن تا دو هفته و یا برای بازار مواد غذایی تا ۱۰ روز می باشد

یا دوره های مختلف چون خشک سالی ، قحطی یا فراوانی دارای یک سیکل زمانی مشخص هستند

لذا کل اساس این دنیا بر اساس چرخه زمانی می باشد و لذا

قانون شماره ۱ : بنابراین از آنجا تایم سیکل برای کالاهای مختلف متفاوت هست لذا تمامی ابزارهایی هم که مورد استفاده قرار می دهیم باید بر اساس نوع کالا و تایم فریم مورد نظر اپتیمایز و تیز شود

قانون شماره ۲ :هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری وجود ندارد که کار مشابهی را انجام دهند و به معنای دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها با همدیگر همسویی یا combination ندارند و هر کدومشون یه چیزی میگن و یه سیستم محاسباتی خاص خودشون رو دارند و هر کدومشون کار خودشون رو می کنند و به کمک همه اینها می تونیم بریم و سیستم معاملاتی خودمون را تعریف کنیم

مثل این میمونه که هر اندیکاتوری یک آچار خاص می باشد و مثلا اندیکاتور rsi آچار شماره۱۳ و اندیکاتور مکدی آچار شماره ۱۲ و…. می باشد و حالا بریم با آچار ۱۲ پیچ شماره ۱۳ رو باز کنیم و یا با آچار شماره ۱۳ پیچ شماره ۱۲ رو باز کنیم خوب معلومه نمتونیم ، لذا اندیکاتورها هر کدومشون حرف خودشون رو میزنن و به ازای ورودی های متفاوت خروجی های متفاوتی را صادر می کنند و این ما هستیم که تعریف می کنیم که آیا اینا همگرا هستند یا واگرا

قانون شماره ۳ : اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی قادر نخواهند بود تا به ما کمک کنند که تفسیر مناسبی را از وضعیت گذشته داشته باشیم لذا در ترکیبهای ۳ تایی یا ۵ تایی یا ۸ تایی می توانند بهترین ابزار باشند برای اینکه همگرا شوند برای سل یا واگرا شوند برای بای

حتی در تایم فریم های مختلف نمی توانیم یک جور از یک اندیکاتور استفاده کنیم یعنی وقتی اندیکاتور را برای تایم فریم ۵ دقیقه تنظیم کردیم نمیتوانیم با همون تنظیمات در تایم فریمی دیگر استفاده کنیم و باید برای هر کالا باید در هر تایم فریم تنظیمات مربوط به اون تایم فریم رو انجام بدیم

لذا برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتور ها این قائده را باید رعایت کنیم که همه آنها بجز اتو دیتا ها برای هر کالا و در هر تایم فریمی باید تنظیم یا اپتیمایز شود

آموزش اندیکاتور DMI؛ تشخیص جهت حرکت و قدرت روند

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional Movement Index که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که جی وایلدر آن را در سال ۱۹۷۸ توسعه داده است. به کمک این ابزار، می‌توان جهت حرکت و قدرت روند یک دارایی را شناسایی کرد. این کار از طریق مقایسه قله‌ها (سقف‌ها) و دره‌های (کف‌های) قبلی که در سهم تشکیل شده است و هم‌چنین دو خط دیگر انجام می‌شود. در ادامه به آموزش اندیکاتور DMI می‌پردازیم تا بتوانیم به کمک این اندیکاتور روند سهم را تفسیر کنیم و از سیگنال‌های معاملاتی خوبی مطلع شویم.

اندیکاتور DMI چیست؟

در آغاز آموزش اندیکاتور DMI‌، باید به ساختار این ابزار بپردازیم. گفتیم که این اندیکاتور به بررسی قله‌ها و دره‌های سهم می‌پردازد. اندیکاتور مذکور، به کمک دو خط می‌تواند جهت حرکت سهم را تشخیص دهد. خط اول را که خط حرکت جهت‌دار مثبت نام دارد با علامت DI+ نشان می‌دهند. خط دیگر هم خط حرکت جهت‌دار منفی نام دارد که با علامت DI- برچسب‌گذاری می‌شود. البته در اندیکاتور حرکت جهت‌دار، یک خط دیگر نیز وجود دارد که به آن خط حرکت جهت‌دار می‌گویند که با ADX نشان داده می‌شود. این خط اختیاری است و می‌توان آن را ترسیم نکرد. به کمک این خط می‌توان تفاوت میان دو خط دیگر را نشان داد.

پس این اندیکاتور خود از سه شاخص جداگانه تشکیل شده است که همین امر می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی شود. ADX در وهله اول وجود یا عدم وجود روند را شناسایی می‌کند. در گام بعد هم قدرت روند فعلی را بررسی می‌کند. اما دو شاخص دیگر یعنی DI+ و DI- در تشخیص جهت روند به کار می‌روند. پس می‌توان دریافت که از این سه خط در کنار هم‌دیگر در تعیین قدرت و جهت روند استفاده می‌شود.

این اندیکاتور هم‌چون اندیکاتورهای RSI، ATR و پارابولیک SAR از زمان توسعه تاکنون بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و تحلیل‌گران بسیاری با تکیه بر آن اقدام به شناسایی روند سهام خود می‌کنند.

• در شرایطی که خط DI+ از خط DI- بالاتر باشد، فشار خرید و افزایش قیمت در سهم به میزان بیشتری دیده می‌شود.
• در شرایطی که خط DI+‌ از خط DI- پایین‌تر قرار بگیرد، فشار فروش در سهم بیشتر است و قیمت‌ها تمایل به ریزش دارند.
• این اندیکاتور در تشخیص جهت حرکت سهم نیز عملکرد خوبی دارد.
• تقاطع‌هایی که در این اندیکاتور وجود دارد می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش شود. مثلا اگر خط DI+ خط DI- را به سمت بالا قطع کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
• فاصله بیشتر میان دو خط DI+ و DI- به منزله قدرت بیشتر در روند قیمتی بازار است. اگر خط DI+‌ در فاصله زیادی بالاتر از خط DI- باشد، سهم با قدرتی زیاد به سمت بالا حرکت می‌کند. اما اگر خط DI- در فاصله زیادی بالاتر از خط DI+ جای بگیرد، حرکت سهم به سمت پایین با قدرت فراوانی دنبال می‌شود.

در بخش‌های بعدی نحوه استفاده از این موارد را به منظور انجام معاملات و ورود به موقعیت‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

نکته: اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) را هم می‌توان با اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ترکیب کرد و از هر دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد. ADX وظیفه دارد قدرت روند را در حرکت‌های روبه‌بالا و روبه‌پایین نشان دهد. اعداد بالاتر از ۲۵ در این خط نشان از قدرت بالای روند صعودی یا نزولی دارند.

بیشتر بخوانید

فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

در زیر سه فرمول را می‌بینید که مربوط به سه خط این اندیکاتور هستند.

در فرمول‌های فوق، متغیر‌ها به این شرح هستند:

• DM+ یا حرکت جهت‌دار= قله کنونی – PH
• PH= بالاترین سطح قیمت پیشین
• DM-= کف قبلی سهم – کف کنونی سهم
• CDM= حرکت جهت‌دار فعلی
• ATR= میانگین واقعی محدوده حرکتی

در ادامه به توضیح فرمول بالا و انجام محاسبات خواهیم پرداخت.

آموزش محاسبه اندیکاتور DMI

به منظور محاسبه این اندیکاتور چند گام را باید دنبال کنید که به شرح زیر هستند:

• ابتدا لازم است مقادیر DM، +DM- و محدوده واقعی (TR) را برای هر دوره محاسبه کنید. در این اندیکاتور معمولا از دور‌‌های زمانی ۱۴ روزه به منظور تحلیل کمک گرفته می‌شود.
• در شرایطی که عدد حاصل از اختلاف قیمت قله کنونی و قله قبلی بیشتر از اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی باشد از DM+‌ استفاده می‌شود
• اگر اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی از اختلاف قیمت قله فعلی و قله قبلی بیشتر باشد، در آن صورت باید از DM- استفاده کرد.
• محدوده واقعی بزرگ‌ترین عدد در میان زوج‌های قله فعلی و دره فعلی، قله فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی یا کف فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی است.
• در مرحله بعدی لازم است که میانگین‌های ۱۴روزه DM+، DM- و TR را هموار کنید. به منظور به دست آوردن میانگین‌های همواره شده، مقادیر DM+ و DM- را وارد کنید.
• ۱۴ محدوده واقعی اول= مجموع ۱۴ محدوده‌ واقعی اول.
• مقدار ۱۴ محدوده واقعی بعدی= ۱۴ محدوده واقعی اول – (۱۴ محدوده واقعی قبلی/ ۱۴) + محدوده واقعی فعلی.
• مقدار همواره شده DM+ را بر مقدار هموارشده محدوده واقعی (ATR) تقسیم کنید. به این ترتیب DI+ محاسبه می‌شود. عدد به‌دست‌آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید.
• از تقسیم DM- هموارشده بر TR هموارشده مقدار DI- به دست می‌آید که آن را نیز باید در ۱۰۰ ضرب کنید.
• به منظور محاسبه شاخص انتخابی حرکت جهت‌دار (DX) تفاضل DI+ و DI- را به دست می‌آوریم. سپس حاصل را بر مجموع DI+ و DI- تقسیم می‌کنیم. فراموش نکنید که در این محاسبات باید قدر مطلق تمامی مقادیر را درج کنید. در نهایت عدد به‌دست‌آمده را مانند مراحل پیشین در ۱۰۰ ضرب کنید.
• شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX میانگین هموارشده شاخص DX است. برای محاسبه فرمول اندیکاتور ADX باید مقادیر DX را برای ۱۴ دوره اخیر محاسبه کنید و در ادامه نتایج را هموار کنید.

تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار

پیش‌تر و در آغاز آموزش اندیکاتور DMI هم گفتیم که مهم‌ترین هدف استفاده از این ابزار یافتن جهت روند در سهام مختلف و هم‌چنین دریافت سیگنال‌های معاملاتی است. حال می‌دانیم در شرایطی که خط DI+ خط DI-‌ را رو به بالا قطع کند، احتمال ایجاد یک روند صعودی وجود دارد. اما این مسئله چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟ این شرایط برای انجام معامله لانگ مناسب است. اما اگر خط DI+ خط DI- را به سمت پایین قطع کند، این امر خبر از احتمال وقوع یک روند نزولی می‌دهد. مسئله‌ای که ایجاد یک سیگنال فروش را در پی دارد؛ در نتیجه می‌تواند آغاز یک معامله شورت باشد.

نکته مهمی که در آموزش اندیکاتور DMI باید به آن دقت کرد این است که این ابزار (هم‌چون سایر اندیکاتورها) علاوه بر سیگنال‌های مفیدی که تولید می‌کند، احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه و بد نیز دارد. مثلا ممکن است سیگنال‌ها از ادامه روند صعودی خبر دهند؛‌ در شرایطی که این روند ادامه‌دار نباشد و متوقف شود.

به جز مواردی که ذکر آن رفت، این اندیکاتور به عنوان ابزار تایید نیز به کار می‌رود. یعنی از این اندیکاتور می‌توان برای تایید روند یا تایید معاملات نیز استفاده کرد. در مواقعی که DI+ در بالای DI- در فاصله زیادی قرار داشته باشد، روند دارایی می‌تواند با قدرت در مسیر رو به رشد خود حرکت کند. از این مسئله می‌توان برای تایید معاملات لانگ فعلی و یا دریافت یک سیگنال جدید معامله لانگ بر اساس سایر متدهای ورودی استفاده کرد.

به طور معکوس، قرار گرفتن خط DI- در بالای خط DI+ و با فاصله زیاد، قدرت روند نزولی را تایید می‌کند. این امر تاییدکننده موقعیت‌های شورت نیز هست.

قدرت روند

از آن‌جا که مهم‌ترین کاربرد DMI‌ تجزیه و تحلیل قدرت روند است، پس تمرکز باید روی خط ADX باشد. سازنده این اندیکاتور اعتقاد داشت که اعداد بالای ۲۵ از وجود یک روند قوی در سهم خبر می‌دهند. اما اعداد زیر ۲۰ نشان از ضعف یا غیرموجود بودن روند دارند. فاصله میان ۲۰ و ۲۵ محدوده‌ای خنثی یا غیرقابل وصف است که نمی‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. هرچند معامله‌گران با تجربه این محدوده را نیز بررسی می‌کنند. پیش‌تر هم اشاره شد که قوت یا ضعف روند مسئله‌ای است که در گرو نمودار است. تحلیل وقایع گذشته به ما کمک می‌کند که مقادیر مناسبی به دست آوریم.

نکته: وایلدر از این اندیکاتور برای تحلیل ارز و کالاهایی استفاده می‌کرد که در مقایسه با سهام، نوسان بیشتری دارند و روندشان هم قوی‌تر است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که از مقادیر مذکور نه فقط برای تحلیل قدرت یک روند، بلکه می‌توان برای سیگنال‌های تولیدی استفاده کرد.

تقاطع‌ها

تقاطع‌ دو خط DI+ و DI-‌، همان‌گونه که در بخش آموزش اندیکاتور DMI بیان کردیم، در روندهای صعودی و نزولی تفاسیر متفاوتی دارد.

در روندهای صعودی

در این شرایط خط ADX باید بالای ۲۵ قرار بگیرد. هم‌چنین خط DI+ از بالای خط DI- عبور می‌کند. حد ضرر باید روی مقدار LOW در روز جاری قرار گیرد. اگر حدضرر فعال نشد، نیازی به فروش زودهنگام دارایی نیست. یعنی اگر DI- هم از DI+ عبور کند ولی LOW نقض نشده باشد، باز هم نباید سیگنال را رها کنید. دقت کنید با افزایش ADX سیگنال تقویت خواهد شد. هرچه میزان ADX بالاتر رود، بهتر است میزان حد ضرر هم به مرور افزایش پیدا کند.

در روندهای نزولی

این روندها به منظور اتخاذ پوزیشن معاملاتی فروش استقراضی یا شورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجددا نیاز است که ADX بالاتر از ۲۵ باشد تا بتوان روند قوی را استنباط کرد. اما در روند نزولی برخلاف روند صعودی، باید DI- از بالای DI+ عبور کند. به این ترتیب حد ضرر باید در میزان High روز جاری قرار داده شود. چنان‌چه DI+ از DI- عبور کند ولی High نقض نشده باشد، نیازی به رها کردن سیگنال نیست. مجددا با افزایش ADX سیگنال ارائه‌شده تقویت خواهد شد. با توجه به این مسئله، بهتر است که معامله‌گر حدضرر خود را به مرور کم کند و پایین بیاورد.

محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار

این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است. جهت روند را که توسط DMI شناسایی می‌شود، می‌توان با قدرت روند که از ADX به دست می‌آید ترکیب کرد. در اندیکاتور ADX اعداد بالاتر از ۲۰ به منزله قدرتمندی روند صعودی تلقی می‌شوند.

این تفسیر اندیکاتور آرون تفسیر اندیکاتور آرون اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است.

مقادیر DI+ و DI- و هم‌چنین تقاطع‌ها، بر اساس قیمت‌ها و وقایع پیشین بازار به دست می‌آیند. پس نمی‌توان گفت این آیتم‌ها در کنار هم الزاما آینه رخدادهای پیش‌رو هستند.

محدودیت بزرگی که در این اندیکاتور به چشم می‌خورد، سیگنال‌های غلطی است که می‌تواند موجب ضرر معامله‌گر شود. چه بسا یک تقاطع در نمودار اتفاق بیفتد و سیگنال‌های متعددی صادر شود. ولی هیچ‌گونه واکنشی از جانب قیمت در نمودار سهم به چشم نخورد. حال در نظر بگیرید شخصی با تکیه بر این سیگنال وارد سهم شده باشد. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، این فرد هیچ تغییری در میزان دارایی خود نخواهد دید (اگر متضرر نشود). هم‌چنین در بازه‌ای از زمان، ممکن است شاهد قطع چندباره خطوط توسط یک‌دیگر باشیم. اما نمی‌توان تمام این تقاطع‌ها را به منزله سیگنال تلقی کرد.

زمانی که در روندهای بزرگ و به صورت بلندمدت معامله می‌کنیم، می‌توان نمودار قیمت را در بلندمدت رصد کرد. یا می‌توان با ترکیب اندیکاتور ADX روندهای قوی را بهتر شناسایی کرد. به این ترتیب به میزان زیادی از خطاهای موجود در اندیکاتور کاست.

نکته: دقت کنید که مقادیر DMI به طور مستقیم می‌توانند از قدرت یا ضعف یک روند خبر دهند. پس ارائه سیگنال به این مقادیر بستگی دارد. این مسئله خود عاملی است که تعبیر و تفسیر معامله‌گر در آن دخیل است. از آن‌جا که مقادیر مورد قبول در نمودار ممکن است تغییر کنند، باید تعدادی از داده‌های قبلی نمودار را بررسی کرد. تحلیل‌گران تکنیکال به خوبی می‌توانند با رصد وقایع پیشین، تصمیمات درستی بگیرند.

مقایسه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار و اندیکاتور آرون

به لحاظ ساختار، هر دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور آرون (Aroon) از دو خط اصلی تشکیل شده‌اند. البته اندیکاتور DMI یک خط دیگر هم دارد که اختیاری است. هر دو اندیکاتور می‌توانند حرکات مثبت و منفی بازار را نمایش دهند و در تشخیص جهت روند عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

تفاوت این دو اندیکاتور در محاسبات و فرمول آن‌هاست. پس با توجه به این مسئله بدیهی است که تقاطع‌هایی که میان خطوط موجود در این اندیکاتورها رخ می‌دهد، در زمان‌های متفاوتی ایجاد می‌شود و به همین دلیل سیگنال‌های صادرشده از جانب این دو اندیکاتور با هم متفاوت خواهند بود.

جمع‌بندی

اندیکاتور DMI در ترکیب خود از سه خط DI، +DI- و ADX استفاده می‌کند. از ترکیب این سه خط به منظور تعیین جهت حرکت و قدرت روند استفاده می‌شود. مانند سایر اندیکاتورها، این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مختلفی ارائه کند.

به کمک رفتار و نحوه حرکت خطوط در این اندیکاتور، می‌توان سهام را تحلیل کرد. در شرایطی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار داشته باشد و ADX بالاتر از ۲۵ باشد، می‌توان از روند صعودی در سهم مطلع شد. در شرایط معکوس یعنی ز مانی که DI- بالاتر از خط DI+ قرار دارد و ADX‌ بالاتر از ۲۵ است احتمال آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد.

دقت کنید که اندیکاتور حرکت جهت‌دار نیز محدودیت‌هایی دارد و ممکن است تمامی سیگنال‌هایی که صادر می‌کند صحیح نباشند. به همین دلیل بهتر است نمودار قیمت را به صورت بلندمدت بررسی کنیم چرا که داده‌های خطوط این اندیکاتور با توجه به تاریخچه قیمتی و وقایعی که قبلا اتفاق افتاده‌اند، تعیین می‌شوند. بازه‌های بلندتر موجب کاهش خطا و دریافت سیگنال‌های صحیح‌تر خواهند شد.

آموزش کامل تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال: بهترین اندیکاتور های تکنیکال برای ارز دیجیتال

تماشای ویدیوهای یوتیوب یا خواندن وبلاگ‌هایی با عناوین مشابه برای بخش بزرگی از مردم همراه با «تحقیق» و «تحلیل» است و این دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود مردم پولی که به سختی به دست آورده اند را از دست بدهند.

معامله یا ترید ارز دیجیتال نیاز به درک روشنی از ارز دیجیتال یا سهام و ارزش اساسی آن دارد. این بدان معنا نیست که همیشه باید پروتکل و قوانین مربوطه را به صورت کامل بشناسید، مانند چگونگی پیدایش تک تک ارز ها، شیوه استفاده از آنها و سایر جزئیات دقیق. با این حال، حداقل باید موارد زیر را در مورد یک ارز دیجیتال بدانید:

• قیمت ورودی که با آن می توانید ارز یا سهام را بخرید
• بازده بالقوه یا رشد مورد انتظار قیمت
• زمان لازم برای رسیدن به قیمت مورد انتظار

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA)، یک تکنیک محبوب برای ارزیابی ارزهای دیجیتال بر اساس نقاط و عناصر داده مشابه است. قبل از اینکه وارد مبحث بهترین اندیکاتورهای تکنیکال شویم، این مقاله به شما در مورد TA می‌گوید و در عین حال به بررسی شاخص‌های معاملاتی و کاربرد هر کدام نیز می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تصور کنید برای اولین بار از یک مرکز خرید بازدید می کنید و برای تهیه غذا وارد فودکورت می شوید. گزینه‌های زیادی از فرنچایزهای محبوب گرفته تا غذاخوری‌های غذاهای محلی وجود دارد. حالا چطور تصمیم می گیرید کجا غذا بخورید؟

ایده ۱

شما همیشه می توانید از چند فروشنده دیدن کنید، بهداشت آنها را بررسی نمایید، کمی مزه کنید و تصمیم بگیرید که در یک مکان خاص غذا بخورید. در یک فودکورت با ۲۰ فروشنده مختلف، کمتر احتمال دارد که به همه آنها سر بزنید و این عمل را تکرار نمایید. این بدان معناست که احتمالاً بهترین غذای موجود در فودکورت را از دست خواهید داد.

ایده ۲

تکنیک دیگری وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. در این ایده شما می توانید با چشمانی تیزبین از یک گوشه نظاره‌گر مشتریان و میزان فروش آنها باشید. شما مشاهده می کنید که کدام فروشنده بیشترین مشتری را دارد و آن را مکانی با بهترین غذا استنباط می نمایید. در اینجا، شما با این فرض تصمیم گیری می کنید که ترجیحات جمعیت با شما مطابقت دارد.

TA یا تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار شبیه به ایده ۲ می باشد. داده های بازار، تجزیه و تحلیل شما از یک ارز دیجیتال را هدایت می کند و شما بر اساس روندها و الگوهای حاصل از آن معامله یا سرمایه گذاری می نمایید.

اگر TA به همان راحتی است که به نظر می رسد، این سوال بوجود می‌آید که آیا این یک راه بی عیب و نقص برای به حداکثر رساندن سود می باشد؟

نه در واقع. از آنجایی که TA به بازار و شرکت کنندگان آن وابسته است، مفروضات خاصی وجود دارد که باید هنگام انجام یک تجارت مبتنی بر TA انجام دهید.

بازار در همه چیز به شما تخفیف می دهد

این فرض ناشی از این باور است که هر عامل مربوط به ارز یا سهام در نظر گرفته شده است و در قیمت آن منعکس می شود. برای سهام، از اعلام سود سهام تا اخراج کارکنان، فرض بر این می باشد که همه چیز در آخرین قیمت آن لحاظ شده است. به طور مشابه، در حوزه ارز دیجیتال، مشکل هش، پذیرش دولتی و حتی توییت‌ها در نظر گرفته می‌شود که بر قیمت ارز یا توکن تأثیر می‌گذارند.

قیمت ها همیشه در یک روند خاص حرکت می کنند

وقتی یک سرمایه گذار ساده لوح نمودار معاملاتی را باز می کند، از نگاه کردن به چندین حرکت تصادفی قیمت احساس ناراحتی می کند. خطوط سبز و قرمز یا شمع ها اکنون کابوس تریدر محسوب می‌شود. اما، کارشناسان TA فرض می کنند که صرف نظر از چارچوب زمانی، حرکت قیمت همیشه بخشی از یک روند است. هنگامی که روند فرموله شد، قیمت ها در همان جهت حرکت می کنند.

تاریخ به تکرار تمایل دارد

این یک فرض روانشناختی می باشد که عمیقاً در ABCs تحلیل تکنیکال حک شده است. فعالان بازار اغلب هنگامی که قیمت در جهت خاصی حرکت می کند واکنش مشابهی نشان می دهند. احساسات، منطق را شکست می دهد زیرا چندین روند نزولی فروش زیادی داشته اند و به طور مشابه در طول دوره های صعودی، شرکت کنندگان FOMO خود را به خرید ارز دیجیتال در تقریباً بالاترین سطح تاریخ خود می کشند.

حال، پس از یادگیری استراتژی، قصد داریم با ابزارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی آشنا شویم. برجسته ترین ابزار برای یک معامله گر مبتنی بر TA، شاخص های معاملاتی است.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت هر ارز دیجیتال برای تفاسیر مختلف قابل مشاهده است. از این رو، در طول TA، تکنیک‌های فنی مانند سطوح پشتیبانی می‌توانند از بین بروند زیرا هر معامله‌گری با تعصب خود می‌تواند خطوط پشتیبانی را در قیمت‌های مختلف ترسیم نماید. مناطق حمایت و مقاومت حیاتی هستند و ترسیم آنها هرگز نباید به تصمیم گیری قطعی ختم شود.

برای رفع این عدم قطعیت و فراهم کردن زمینه بازی برابر، از اندیکاتور های فنی یا تکنیکال استفاده می شود. آنها محاسبات ریاضی هستند که برای رسم خطوط روی نمودار قیمت جهت شناسایی روندها و نقاط کلیدی قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می گردند.

به اندیکاتور های معاملاتی به عنوان نقشه ای فکر کنید که شما را در پیچ و خم و ابهام مسیر راهنمایی می کند. استفاده از آنها همراه با کمی روانشناسی بازار و درک ریسک، شما را قادر می سازد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با توجه به ماهیت کمی آنها، شما همچنین می توانید معاملات خود را با استفاده از این شاخص ها به صورت خودکار اجرا کنید. اکنون که متوجه شدیم TA چگونه کار می کند و چگونه می توانیم از اندیکاتورها برای ترید بهتر استفاده نماییم، اجازه دهید هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را بررسی کنیم.

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

بهترین اندیکاتور ‌های تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم در تعادل یا On-Balance-Volume (OBV)

OBV یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر حجم است. حجم معاملات انباشته شده یک رمزارز را برای یک بازه زمانی مشخص مطالعه می کند. به عبارت ساده، فشار خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر را اندازه گیری می نماید.

OBV مجموع انباشته ای از حجم معاملات یک دارایی است. حجم معاملات روزها، هفته ها و حتی ماه های قبل را در نظر می گیرد. سه قانون ساده برای محاسبه OBV وجود دارد:

اگر قیمت دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز + حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز – حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی ثابت بماند، پس

دیروز OBV = امروز OBV

تفسیر OBV معمولاً به شرح زیر است.

افزایش OBV به این معنی است که خریداران بیشتری مایل به خرید دارایی با قیمت معاملاتی هستند. این شاخص خوبی از افزایش قیمت محسوب می‌شود.

کاهش OBV به این معنی است که فشار فروش بالاست. این اغلب در نزدیکی بالاترین سطح تاریخ مشاهده می شود زیرا معامله گران برای ثبت سود اقدام به فروش می کنند. این نشان دهنده یک احساس نزولی برای شروع در بازار است.

اگر حرکت قیمت توسط حجم پشتیبانی شود، جهت روند تایید می شود، که نشان می دهد می توان برای تنظیم معاملات به آن اعتماد کرد. با این حال، اگر حرکت قیمت برخلاف حرکت OBV باشد، نشان دهنده سردرگمی در بازار است.

در حال حاضر، انجام معاملات صرفاً بر اساس OBV توصیه نمی شود. با این حال، OBV، به عنوان یک شاخص حرکت، برای پیش بینی جهت شکست قیمت قابل اعتماد است. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از OBV برای ردیابی جریان پول از سوی سرمایه‌گذاران نهادی یا بازیگران بزرگ بازار استفاده نمایند.

خط انباشت/توزیع یا Accumulation/Distribution Line

ما با یکی دیگر از اندیکاتور های مبتنی بر حجم محبوب که خط انباشت/توزیع است به جلو حرکت می کنیم. برای اثبات جهت روند یک دارایی بر اساس رابطه بین قیمت و حجم معاملات آن استفاده می شود.

خط A/D جریان پول به داخل و خارج از دارایی را اندازه گیری می کند. برای تعیین اینکه آیا دارایی در حال انباشت یا توزیع است استفاده می شود. به طور کلی، انباشت به معنای سطوح خرید دارایی است و توزیع نشان دهنده سطوح فروش دارایی است.

برای محاسبه خط A/D، به دو معیار نیاز داریم.

ضریب جریان پول (MFM)

حجم جریان پول (MFV)

برای رسیدن به مقدار متریک، در اینجا فرمول ها آمده است.

MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)

MFV = حجم برای دوره خاص * MFM

H – بالاترین قیمت، برای آن دوره خاص.

اکنون، خط A/D در – خط A/D قبلی + MFC دوره جاری ترسیم شده است. از آنجایی که خط A/D یک کل در حال اجرا است، مقدار A/D فعلی به MFC روز بعد اضافه می شود و به همین ترتیب، خط A/D ادامه می یابد.

تفسیر خط A/D معمولاً در رابطه با حرکات قیمت دارایی انجام می شود و مشاهدات کلی عبارتند از:

وقتی هم قیمت ها و هم خط A/D به سمت بالا حرکت می کنند، احتمالاً احساسات صعودی ادامه خواهد داشت.

اگر هر دو معیار با روند نزولی روبرو باشند، احتمالاً احساسات نزولی در اطراف دارایی غالب خواهد شد.

اگر قیمت ها در حالی که خط A/D با روند نزولی مواجه است افزایش یابد، نشان دهنده فشار فروش بالا در بازار است. این به این معنی است که دارایی احتمالاً شکسته می‌شود و با برگشت نزولی (توزیع) مواجه می‌شود.

برعکس، اگر خط A/D به سمت بالا حرکت کند در حالی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، نشان دهنده افزایش فشار خرید است زیرا فعالان بیشتری در بازار به انباشت دارایی ادامه می‌دهند.

نشانگر خط A/D یکی از بهترین راه‌ها برای تایید روند موجود است و در عین حال مراقب فشار شدید خرید/فروش است. همچنین، پیشنهاد می شود هرگز از آن به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده نکنید. استفاده از آن در راستای سایر جنبه های فنی به شما این امکان را می دهد که معامله گر بهتری باشید.

اندیکاتور جهت دار متوسط یا Average Directional Index (ADX)

پس از دو اندیکاتور مبتنی بر حجم، به اولین اندیکاتور مبتنی بر روند یعنی میانگین جهت شاخص (ADX) می رویم. همانطور که از نام آن پیداست، معیار فنی کلیدی در اینجا جهت یا روند دارایی است. با استفاده از،

شاخص جهت مثبت یا +DI – وقتی روند صعودی است،

شاخص جهت منفی یا -DI – زمانی که روند نزولی در حال وقوع است.

ADX با دو شاخص همراه خود، قدرت روند فعلی دارایی را اندازه گیری می کند. بر اساس این قدرت، معامله‌گران/سرمایه‌گذاران می‌توانند روی طولانی یا کوتاه کردن دارایی شرط‌بندی کنند.

هنگام محاسبه ADX، دوره زمانی به طور کلی به ۱۴ میله تقسیم می شود. با این حال، ADX همچنین می تواند برای خطوط زمانی کوتاهتر مانند ۷ میله یا طولانی تر مانند ۳۰ میله ترسیم شود. در حالی که اولی خط ADX را بیش از حد نوسان می کند، دومی زمان بر است، در نتیجه استفاده از آن در هنگام انجام معاملات غیر قابل اعتماد است.

محاسبات برای ADX واقعا پیچیده است. اما، برای صرفه جویی در زمان و انرژی، TradingView دارای نشانگر ADX داخلی است. می توان از آن برای انواع دارایی ها مانند ETF، معاملات آتی، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

اکنون، وقتی از نشانگر ADX استفاده می کنید، مقدار نهایی یعنی مقدار ADX تنها اولویت است. نشانگر ADX به صورت یک خط ساخته شده از مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می شود. همچنین، تفسیر کلی مقادیر به شرح زیر است:

در شروع، مقادیر ADX زیر ۲۵ مرحله انباشت و یا توزیع در مقیاس بزرگ است. در این مرحله، بازار از نظر دارایی در وضعیت سردرگمی قرار دارد. از ۲۵ تا ۵۰، نه تنها روند وجود دارد، بلکه یک تأیید نیز مشاهده می‌شود. در اینجا، بازار در تلاش است تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه دارایی را بیابد.

بالای ۵۰، با توجه به طول عمر آن، نشانگر یک روند قوی است. در اینجا، دارایی در جهت خود به نقاط قیمتی شدید می رسد. این نشانه احتیاط است زیرا ADX > 50 به این معنی است که سرمایه‌گذارانی که مشتاق کسب سود هستند، در حالی که بسیاری از آنها حتی «معاملات کوتاه» انجام می‌دهند.

ADX یک اندیکاتور مبتنی بر روند است، از این رو، استفاده از آن به تنهایی یک پیشنهاد مخاطره آمیز است. در ارتباط با شاخص های حرکت قیمت، مانند میانگین متحرک یا حمایت و مقاومت، ADX می تواند شما را به معامله گر روند بهتری تبدیل کند.

سطوح ADX بیت کوین در اکثر بازه زمانی بالای ۳۰ باقی ماند و در برخی مواقع به ۶۰ نیز رسید. این در سطوح قیمت بیت کوین منعکس نشد. با این حال، با کوچک‌نمایی از نمودار، با افزایش قدرت و شتاب روند، قیمت افزایش یافته است.

بهترین اندیکاتور در بورس و فارکس برای تحلیل و معامله کدام است؟

در این مقاله به شما بهترین اندیکاتور های لازم برای معامله گری را ارائه میکنیم البته اگر از خوانندگان همیشگی وبسایت تریدر نووا باشید حتما اطلاع دارید که ما اساسا با معامله گری بر پایه اندیکاتور مخالف هستیم و نتیجه این کار را چیزی جز ضرر، اتلاف وقت و افسوس نمی بینیم، با اینکه یک صفحه در سایت را به همین موضوع اختصاص دادیم. اما با این حال نمی توان تاثیر مثبت این ابزارها را در صورتی که در جای خودشان استفاده شوند، انکار کرد.

معامله گران روند سعی می کنند سود خود را از روندها و متن بازار جدا کنند. روش معاملات روند سعی می کند از طریق تجزیه و تحلیل حرکت یک دارایی در یک جهت خاص ، منافع مالی مد نظر را به دست آورد. روشهای متعددی برای انجام این کار وجود دارد البته ، هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی شما را به ثروت در بازار های مالی نمی رساند. علاوه بر تجزیه و تحلیل ، معامله گران همچنین باید در مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی ها آزمون های لازم را پشت سر گذاشته اند و برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از اندیکاتور های بازار هستند ، ابزارهای رایج هستند.

از سوی دیگر خیلی ها از ما می پرسند که بهترین اندیکاتور بورس برای تحلیل و معامله در بازار سهام کدام است؟ به همین سبب بر آن شدیم تا این مقاله را بنویسیم و با هم بررسی کنیم و بهترین اندیکاتور را پیدا کنیم. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

کدام اندیکاتور را انتخاب کنیم؟ بهترین اندیکاتور بورس کدام است؟

مستحضر هستید که معامله در بازار سهام تفاوت های اساسی بسیاری با بازارهای مالی مدرن از قبیل فارکس و یا بیت کوین دارد. به همین دلیل رویکرد متفاوتی در مواجهه با اندیکاتور ها می بایست پیش بگیریم تا از نهایت ظرفیت ابزارهای معاملاتی استفاده کنیم. در این مقاله می خواهیم چند اندیکاتور محبوب که از جمله معتبر ترین اندیکاتور ها هستند را برای استفاده در بازار بررسی کنیم.

اندیکاتور مکدی در بورس

همانطور که قبلا نیز گفتیم از بهترین اندیکاتور ها مکدی یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک می باشد. به عبارت دیگر از این اندیکاتور جهت یافتن جهت و شتاب یک روند در بازار استفاده می شود.

مکدی به شکلی که در متاتریدر مشاهده می فرمایید دارای یک هیستوگرام و یک خط قرمز رنگ است به نام خط سیگنال. در بازار سرمایه ایرانو بالاخص بازار بورس و فرابورس، شرایطی مهیاست که سبب می شود این اندیکاتور از عملکرد بهتری نسبت به سایر اندیکاتورهای پیش فرض متاتریدر برخوردار باشد و نسبتا بتوان به سیگنالهای معاملاتی آن تکیه کرد.

یک استراتژی اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار ، ببینید خطوط MACD در کدام طرف صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای مدت زمان طولانی بالای صفر باشند ، سهام احتمالاً روند صعودی دارد. برعکس ، اگر خطوط MACD برای مدت زمان طولانی زیر صفر باشند ، احتمالاً روند نزولی است.

کراس اوور خط سیگنال همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را ارائه دهد. MACD دو خط دارد – یک خط سریع و یک خط آهسته. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط سریع از خط کند و بالاتر از آن عبور کند. سیگنال فروش هنگامی رخ می دهد که خط سریع از خط کند و زیر آن عبور کند.

بهترین اندیکاتور : میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

بازار بورس ایران از لحاظ تکنولوژیکی و سابقه ای چند دهه از سایر بازارهای مالی مدرن دنیا عقب تر است و همین موضوع سبب می شود اندیکاتورهای قدیمی در فارکس که دیگر عملکرد مناسبی برای تریدینگ ندارند، در این بازار عملکرد خوبی از خود نشان دهند و بتوان با آن معامله کرد. مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتور ها ست که می توان در بازارهای روند دار روی کمک آن ها حسابی حساب باز کرد!

ساده ترین آن ها، میانگین متحرک ساده یا همان Simple Moving Average است که داده هایش بر اساس آخرین تغییرات قیمت است. به علت اینکه در بازار فارکس و بازار بورس دیگر تغییرات قیمتی نداریم تیک چارت درست و درمانی نداریم، ترجیحا از تنظیمات کندلی آن یا Candle Close Moving Average استفاده کنید.

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که داده های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت ، یک میانگین متحرک یک خط واحد و مسطح ایجاد می کند که به دلیل نوسانات تصادفی قیمت هر گونه تغییر را به طور موثر حذف می کند.

میانگین در یک دوره زمانی خاص – 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند ، گرفته می شود. برای سرمایه گذاران و دنبال کنندگان روند بلند مدت ، میانگین متحرک ساده 200 روزه ، 100 روزه و 50 روزه گزینه هایی محبوب به شمار می روند.

کراس اوورها روش دیگری برای استفاده از میانگین متحرک هستند. با ترسیم میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه در نمودار ، هنگامی که خط نمودار 50 روز از 200 روز بیشتر می شود ، سیگنال خرید ایجاد می شود. سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط نمودار 50 روز به زیر 200 روز برسد. 1 بازه زمانی می تواند متناسب با بازه زمانی معاملاتی شما تغییر کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور نوسانی دیگر است که در زمره بهترین اندیکاتور ها قرار دارد اما حرکت آن بین صفر تا 100 است بنابراین اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می دهد. یکی از راههای تفسیر RSI مشاهده قیمت زمانی که شاخص در هیستوگرام بالای 70 است به عنوان “خرید بیش از حد” و همچنین مشاهده قیمت وقتی شاخص پایین 30.3 است به عنوان “فروش بیش از حد” است.

در یک روند صعودی قوی ، قیمت اغلب برای دوره های پایدار به 70 و فراتر از آن می رسد. برای روندهای نزولی ، قیمت می تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند. در حالی که سطوح عمومی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد می تواند دقیق . به روز نباشد ، بنابراین ممکن است به موقع ترین سیگنال را برای معامله گران روند ارائه ندهد.

به عنوان مثال ، فرض کنید روند بلند مدت سهام بالا رفته است. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که RSI به زیر 50 حرکت کرده و سپس به بالای آن برمی گردد. در اصل ، این بدان معناست که عقب نشینی قیمت رخ داده است. بنابراین معامله گر زمانی خرید می کند که به نظر می رسد عقب نشینی به پایان رسیده است (طبق RSI) و روند در حال از سرگیری است. از سطح 50 استفاده می شود زیرا RSI معمولاً در یک روند صعودی به 30 نمی رسد مگر اینکه روند معکوس احتمالی در حال انجام باشد.

یک سیگنال تجارت کوتاه زمانی رخ می دهد که روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 برسد و سپس به زیر آن برود. خطوط روند یا میانگین متحرک می تواند به تعیین جهت روند و جهت گیری علائم تجاری کمک کند. همچنین شما جهت مطالعه بیشتر میتوانید به تفسیر اندیکاتور آرون این لینک مراجعه کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه میشود؟

آیا با فرمول میانگین متحرک نمایی آشنایی دارید؟ میانگین متحرک نمایی (EMA) یک اندیکاتور چارت تکنیکال است که قیمت سرمایه‌گذاری ( سهام یا کالا) را در طول یک دوره زمانی ردیابی میکند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) بوده که به داده‌های قیمت اخیر اهمیت بیشتری میدهد.

همانند میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین متحرک نمایی بمنظور مشاهده روندهای قیمت در طول دوره‌های زمانی استفاده میشود و درنظر گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک به راحتی انجام میشود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بمنظور بهبود ایده محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) بواسطه تمرکز بیشتر بر روی داده‌های قیمت اخیر که نسبت به داده‌های قدیمی مرتبط‌‌ترهستند طراحی شده است. از آنجایی که داده‌های جدید دارای اهمیت بیشتری هستند میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریعتر از میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) از طریق ضرب و شروع با میانگین متحرک ساده (SMA) انجام میشود. در خصوص محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه اپلیکیشن‌های نمودار برای شما محاسبات را انجام میدهند):

1. محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA).
2. محاسبه ضریب اهمیت میانگین متحرک نمایی (EMA).
3. محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) همانند محاسبه میانگین است. به این معنا که میانگین متحرک ساده (SMA) برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی برای تعداد دوره‌های زمانی مشخص شده تقسیم بر همان تعداد است. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول محاسباتی بدین شکل است:

میانگین متحرک ساده =

N= تعداد روزهای دوره زمانی.

مجموع دوره= مجموع قیمت نهایی سهام در آن دوره زمانی.

فرمول محاسبه ضریب ارزشی به صورت زیر است:

ضرب ارزش= 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1)

( در هر دو مورد میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مدنظر قرار گرفت)

بنابراین، نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) سهام بدین شکل است:

EMA= Price(t) × k + EMA(y) × (1- k)

N = تعداد روزها در میانگین متحرک نمایی (EMA)

ارزش لحاظ شده در خصوص جدیدترین قیمت، برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت نسبت به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت بیشتر است. برای مثال، یک ضریب 18.18% برای داده قیمت اخیر برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روزه مانند مثال بالا استفاده شد، درحالی که برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه صرفا یک ضریب ارزش 9.52% استفاده میشود. نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که ممکن است میانگین متحرک نمایی (EMA) بدست آمده بجای استفاده از قیمت نهایی از قیمت اولیه، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، یا حد وسط استفاده کند.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک روبان

تریدرها گاهی اوقات میانگین متحرک روبان را در نظر میگیرند که به جای استفاده از یک میانگین متحرک تعداد وسیعتری از میانگین‌های متحرک را بر روی سطح نمودار قیمت ترسیم میکند. اگرچه ممکن است بدلیل حجم زیاد خطوط متقارن کمی پیچیده بنظر برسد اما میانگین متحرک روبان در اپلیکیشن‌های نموداری به راحتی قابل مشاهده بوده و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند.

تریدرها و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط اشباع از نظر خرید/فروش، تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین‌های متحرک و روبان‌ها تکیه میکنند.

مشخصه‌هایی که میانگین متحرک روبان را تعریف میکنند عبارتند از، دارا بودن شکل سه بعدی که بنظر میرسد در نمودار قیمت پیچیده شده و جریان دارند و تفسیر آنها بسیار ساده است. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را بکار می‌اندازند. تریدرها در زمانهایی که میانگین‌های متحرک‌ کوتاه مدت از پایین‌ترین نقطه از بالای میانگین‌‌های متحرک‌ بلند مدت عبور کنند بدنبال خرید و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال فروش هستند.

چگونه یک میانگین متحرک روبان ایجاد کنیم ؟

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، تعداد زیادی میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت به طور همزمان ترسم کنید. پارامترهای مشترک شامل، هشت مورد یا بیشتر میانگین متحرک و فواصلی که از میانگین متحرک دو روزه تا 200 الی 400 روزه متغیر است.

زمانی روبان شکل میگیرد که تمام میانگین‌های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا شوند و قدرت روند به ظاهر کاهش یابد و احتمالا یک روند معکوس در حال رویداد باشد. خلاف این امر هم صادق است در صورتی که میانگین‌های متحرک درحال دور شدن از یکدیگر باشند، اینجاست که نشان میدهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی است یا در حال تقویت شدن است.

روندهای نزولی اغلب با میانگین‌های متحرک کوتاه‌تری که از زیر میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند مشخص میشوند. در خصوص روندهای صعودی عکس این مسئله حاکم است، میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالای میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه ‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با تمایل میانگین‌های بلند مدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

نتیجه

تعداد و نوع ترجیحی میانگین‌های متحرک میتواند به طور قابل توجهی بین تریدر، بسته به استراتژی های سرمایه‌گذاری، دارایی یا شاخص متفاوت باشد. اما میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) دارای محبوبیتی خاص بوده که دلیل این امر هم تمرکز بیشتر بر قیمت‌های اخیر و سرعت بالاتر نسبت به سایرین است. برخی از مثالها در خصوص میانگین متحرک روبان شامل هشت خط مجزا از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بوده که از دوره زمانی چند روز تا چند ماه متفاوت هستند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX» را هم بخوانید.