اندیکتور rsi در بورس

سود متوسط / ضرر متوسط. میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14 میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند اندیکتور rsi در بورس و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و اندیکتور rsi در بورس صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

درود برشما .احتراما درخصوص بررسی در خصوص rsiدر 14روز است لذا در چه تایم فریمی روزانه یاساعتی و…باید بررسی شود تا به اشتباه نیوفتیم باتشکر

باسلام دوست عزیز
در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

باسلام وعرض ادب
اشباع خرید وفروش درچه تایم فریمهایی معتبره؟

باسلام دوست عزیز
در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

سلام ممنون از مطالب مفیدتون.
شما میگین وقتی میره بالای 70 یعنی خریدها به حد افراطی میرسن و وقتی میرسن به 30 فروش ها افراطی میشن. منظور از خرید و فروش افراطی چیه؟ وقتی به طور مثال من برم سهامم رو بفروشم یه نفر دیگه قاعدتا باید بخره از من! یعنی وقتی فروش ها افراطی میشن به همون تعداد باید خریدار هم باشه که اینا رو بخره وگرنه فروشی صورت نمیگیره! منظور من اینه که وقتی میگن خریدها زیاد شده قیمت ها زیاد شده بر چه اساس میگن؟ چون وقتی خریدها زیاد بشه یعنی فروش هم زیاد میشه دیگه. بر چه اساسی این قیمت ها بالا پایین میرن پس؟؟؟ این یه مقدار درکش برام سخته. ممنون میشم توضیح بدین

باسلام دوست عزيز
از نظر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI سطوح بالای ۷۰ واحد محدوده اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ واحد سطوح اشباع فروش هستند. اما معنی سطوح اشباع خرید و فروش چیست؟
اشباع خرید – Overbought
اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. بازگشت‌ها یا اصلاح‌های نزولی می‌توانند ناشی از تثبیت سود معامله‌گران باشند. به همین دلیل میزان اصلاح نزولی می‌تواند محدود یا عمیق باشد. تنها بر اساس وضعیت اشباع خرید نمی‌توان میزان اصلاح نزولی بازار را تعیین کرد و باید سایر جوانب بازار را هم بررسی کرد.
وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.
اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که اندیکتور rsi در بورس در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد P/E استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.
اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است. یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها. اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم اندیکتور rsi در بورس روبه بالا قرار دارد و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه‌دار غیرمنطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان به برگشت قیمت‌‌ها امیدوار می‌شوند.
اشباع فروش – Oversold
اشباع فروش دوره‌ای از بازار است که قیمت به‌طور پیوسته و بدون اصلاح صعودی قابل‌توجهی کاهش یافته است. معمولاً زمانی که بازار حرکت نزولی و یک‌طرفه‌ای دارد، هر لحظه احتمال وقوع بازگشت وجود دارد. این اصلاح صعودی بیشتر به خاطر تثبیت سود فروشندگان (بازخرید دستورات فروش) است.
اگر در چهارده کندل قبلی بازار حرکت نزولی نداشته باشد، RSI به ۱۰۰ واحد خواهد رسید. اگر در چهارده کندل قبل، حرکت صعودی دیده نشود RSI به صفر واحد می‌رسد.
اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.
سهم‌‌هایی که در وضعیت اشباع فروش هستند، به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آن‌ها مبادله می‌‌شوند. این امر می‌‌تواند نتیجه‌‌ اخبار ناخوشایند راجع به شرکت مورد نظر، صنعت آن، یا به‌‌طور کلی مرتبط با بازار باشد. در هر صورت، سهام اشباع فروش قربانی واکنش بیش از حد میان سرمایه‌‌گذاران واقع شده و عرضه‌‌ سهام در آن بیش از تقاضا است.
سرمایه‌‌گذاران معمولا به اشتباه تصور می‌‌کنند که این امر تنها در شرکت‌‌های کوچک‌‌تر و کم‌‌تر شناخته شده اتفاق می‌‌افتد. طبق تحقیقات انجام شده، سهام شرکت‌‌های بزرگ نیز در معرض فروش بیش از حد قرار دارند. اما سریع‌‌تر از همتایان کوچک‌‌تر خود بازیابی می‌‌شوند. در گذشته، شاخص استاندارد برای تعیین ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی ثبت شده استفاده کرده‌‌اند و هم این‌‌که از برآورد سودهای به‌‌دست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند.
چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بسیار پایین‌‌تر از نسبت بخش خود یا پایین‌‌تر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن ‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری طولانی‎‌مدت می‌‌دانند. استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم آورده است تا بتوانند بر روی شاخص‌‌های انواعی از سهام که به نظر آن‌ها کم ارزش‌‌گذاری شده‌‌اند در بازه‌‌ی زمانی کوتاهی تمرکز کنند. معامله‌‌گران این نوع اوراق را اشباع فروش خطاب می‌‌کنند.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و اندیکتور rsi در بورس زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این اندیکتور rsi در بورس نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

کار با اندیکاتور RSI بسیار ساده است و اگر مبتدی هستید، به راحتی و پس از چند تمرین کوتاه می توانید کار با این اندیکاتور را یاد بگیرید. برای یادگیری نحوه ی کار با اندیکاتور RSI می توانید ویدیوی زیر را مشاهده کنید:

نحوه کار با اندیکاتور RSI

نحوه کار با اندیکاتور RSI را در این آموزش برای شما آورده ایم. اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورها است که به عنوان چاشنی اندیکاتورها شناخته می شود. یعنی شما در اغلب استراتژی ها و کار با اندیکاتورهای دیگر، از اندیکاتور RSI نیز استفاده می کنید. RSI می تواند با اندیکاتورهای تلفیق شود و به شما استراتژی های متعددی را بدهد. اغلب تریدرها از اندیکاتور RSI در معاملات خود و به دست آوردن سیگنال های معاملاتی و یا تشخیص خط روند استفاده می کنند.

مقادیر اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI دارای 3 مقدار اصلی است. البته تمامی این مقادیر به صورت پیش فرض از قبل تنظیم شده است و شما می توانید بدون تغییر در آن، فقط با اجرای اندیکاتور RSI از آن استفاده کنید. سه تنظیم اصلی اندیکاتور RSI به شکل زیر است:

بهترین تنظیمات RSI

هر استراتژی که شما برای ترید کردن بر می گزینید (اگر اندیکاتور RSI استفاده کنید)، می تواند تنظیمات مختلفی داشته باشد و نمی توان گفت که کدام تنظیمات برای شما بهتر است. برای مثال برای معاملات بلند مدت، RSI می تواند چندین تنظیمات متعدد داشته باشد و این تنظیمات، قطعاً با تنظیمات RSI برای معاملات اسکالپ یا نوسان گیری متفاوت است. بنابراین باید با توجه به استراتژی انتخابی خود، تنظیمات مناسب را نیز برگزینید.

دانلود اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض روی پلتفرم هایی نظیر متاتریدر، مفیدترید و تریدینگ ویو وجود دارد. اما اگر می خواهید آن را دانلود کنید و در پلتفرم دیگری قرار دهید، می توانید از این لینک اقدام کنید:

تنظیمات اندیکاتور RSI در مفید تریدر

مفید تریدر که بر پایه ی متاتریدر 5 است، نسخه ی بومی شده ی متاریدر 5 است که در اختیار معامله گران و تریدرهای بازار بورس ایران از سمت کارگزاری مفید ایجاد شده است.

برای دسترسی به اندیکاتور RSI در مفید تریدر می توانید از این مسیر اقدام کنید:

Indicators/ Oscillators/ Relative Strength Index

آر اس آی در تریدینگ ویو

آر اس آی در تریدینگ ویو نیز یکی دیگر از راه های دسترسی به این اندیکاتور است. تریدینگ ویدو یا Trading View یکی از پلتفرم های معاملاتی مارکت هایی نظیر فارکس و ارزهای دیجیتال است که انواع بسیار متعددی از اندیکاتورها را در خود دارد. می توانید با مراجعه به قسمت Indicators در تریدینگ ویو و سرچ RSI، این اندیکاتور را پیدا و اجرا کنید.