سه شاخص مهم حجم معاملات

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

راهنمای کامل تابلوخوانی بورس که تازه‌واردها باید بخوانند

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتارشناسی بازار بورس است. تابلوخوانی بورس از تکنیک‌های باارزش در این بازار است که بر معاملات سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده‌ی هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش‌ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه‌ی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها اطلاع کسب می‌کنید. اما اصلی‌ترین کاربرد این تکنیک، تعیین قدرت خریدار حقیقی (شخص) است؛ یعنی در صورت تحلیل شما، زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد، نشان از خریدار کم، ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی بورس رفتار بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان پیش بینی کرد، یعنی می‌توان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان سرچشمه دارند یا بر اساس اصول تکنیکال یا فاندمنتال رخ می‌دهند.

تابلوخوانی بورس چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می‌کنند، تابلوخوانی می‌گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس

برای تابلوخوانی حرفه‌ای باید چند نکته را مورد دقت قرار دهید:

یک - قیمت

اولین نکته‌ای که در تابلوخوانی بورس باید مورد دقت و توجه قرار دهید، قیمت سهام است. در بخش اول تابلوی یک نماد، قیمت سهام را مشاهده می‌کنید. قیمت خرید، بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام می‌شود و قیمت معامله، نشانه‌ی قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

دو – بازه‌ی قیمتی

در بخش دوم تابلوخوانی بورس تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه دیده می‌شود. در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده می‌شود. نکته‌ی مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص می‌کند و به همین تربیت بازه‌ی هفتگی و سالیانه‌ی قیمت سهام را در این بازه‌ها نشان می‌دهد.

سه - خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش، حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده می‌شود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم‌گیری شما برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

چهار – تعداد معاملات

در این بخش، تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم نشان داده می‌شود.

پنج - حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شوند تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه‌ی قیمت یک سهم است. توجه داشته باشید که سهام شناور، عبارت از درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در حالی که میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

شش - EPS و P/E

EPS عبارت است از سود هر سهم شرکت. یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد یک شرکت در طی یک دوره‌ی زمانی است که محصول نهایی آن یا سود و یا زیان است. P/E نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم است که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

هفت - خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول، روند کنونی معاملات یک سهم را نشان می‌دهد. روند انجام معاملات به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خرید و فروش به صورت معاملات

هشت - نمودار قیمت و حجم

این نمودار در تابلوخوانی بورس بیانگر این است که در دامنه‌ی نوسان روز جاری، چه حجمی از سهام و در چه قیمتی معامله شده است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تابلوخوانی بورس شناسایی صف‌های خرید و فروش صوری است. در این زمینه، سه اصطلاح رایج مبنی بر سفارش ترس، سفارش مخفی و بازیگر بی‌پول وجود دارند. با آگاهی از این سه اصطلاح، بهتر می‌توانید در مورد خرید یا فرروش سهام تصمیم بگیرید.

۱- سفارش ترس

زمانی که سهام‌دار کل (بیشترین سهم) به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است، با ایجاد یک صف فروش میلیونی، سهام‌دار دیگر را می‌ترساند تا خودش بتواند سهم را با قیمت پایین‌تر بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم، سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با سفارش ترس، سهام‌دار جزء را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته باشد و باعث تصمی‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران جزئی تازه‌کار می‌شود.

۲- سفارش مخفی

سفارش مخفی در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این تکنیک سهامدار کل به یک‌باره سهم زیادی نمی‌خرد و آرام آرام شروع به خرید سهام می‌کند، اما سهامدار جزء از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریدهای یک‌باره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده می‌شود و اگر سهام‌دار کل به یک‌باره تمام سهم را بخرد، سهام‌دار جزء تحریک می‌شود تا آن سهم را بخرد.

۳- تکنیک بازیگر بی‌پول

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل، بالا بردن صوری قیمت‌هاست تا سهامدار جزء تشویق شود سهم را بخرد، سپس خودش از سهم خارج می‌شود.

۴- کد به کد

هر سهام‌دار حقوقی ممکن است چند کُد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام‌دار حقوقی با کد حقوقی سهم را بفروشد و سپس با کد حقیقی آن را بخرد، اصطلاحاً کد به کد انجام دادهاست. کد به کد کردن معمولاً برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

۵- معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی در نظر گرفته شده است که با ارزش معامله دو میلیارد تومان در یک روز کاری انجام می‌شوند. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. منظور از محدوده‌ی مقاومت، زمانی است که انتظار داریم عرضه زیاد شود، ولی نوعی سد مقاومتی پیش روی سهم ایجاد می‌شود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند، یعنی با شکسته شدن مقاومت، تبدیل به حمایت و زمانی که حمایت از دست برود، مقاومت ایجاد می‌شود. منظور از محدوده‌ی حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار داریم در آن‌ها افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم.

۶- قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

۷- ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی که ورود پول بیشتر می‌شود، قدرت خریدار هم بیشتر شده است.

۸-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال‌هایی که در تابلوخوانی بورس می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد، تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام می‌شود که ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپس با برگشت قیمت ارزش سهام از حالت اولیه بیشتر شود.

۹- الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شده، سپس دچار اُفت شدیدی شود، الگوی تیک نزولی می‌شود. الگوی تیک نزولی در آستانه‌ی مقاومت خطرناک است.

چند نکته‌ی پایانی

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی بورس حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه‌ی استقبال از یک نماد در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. حجم معامله را نمی‌توان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست، اما فاکتور مهمی در تحلیلات است و می‌توان از آن، در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد. یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است. ورود پول یک روزه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی، چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری بوده و فقط برای محک زدن توان خریدار یا فروشنده است. اگر حجم پول وارد شده در نقطه‌ی حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. اگر در یک بازه‌ی مشخص، حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای برای سهم باشد. هیچ‌گاه ارزش یک سهم را صرفاً براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید. هیچ صعودی شدید و یک‌باره نیست، اما صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند. نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین‌کننده‌ی روند قیمت نیست، ولی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهاست. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر و کسب آموزش‌های تخصصی از پکیج تابلوخوانی آکادمی دکتر ژند استفاده کنید.

محدوده مهم برای برگشت سه شاخص مهم حجم معاملات بازار با حصول دو شرط

سمیه شوریابی؛ بازار: دکتر حسین مریدسادات کارشناس و مدرس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار بورس و روند پیش روی آن اظهار داشت: ریسک های بازار به حدی پیرامون بازار سرمایه زیاد شده است که نمی توانیم انتظار غیر منطقی از بازار بورس داشته باشیم.

رفتار منطقی بازار در پی ریسک ها

وی می‌گوید: ریسک هایی چون کاهش قیمت کامودیتی، فرسایشی شدن مذاکرات برجام، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عدم شفافیت در نظام تصمیم‌گیری بازار سرمایه همگی گویای این موضوع هستند که این بازار فارغ از هر اتفاق و هر نظری رفتار غیر منطقی ندارد.

بازار با فروشندگانی مواجه است که با ۵۰ یا ۶۰ درصد زیان دست به دکمه فروش می‌زنند و زیان محقق می سازند چون به چشم انداز بازار سرمایه امیدی ندارند و همگی گویای این موضوع است که ابهامات پیش روی بازار آنقدر زیاد شده است که نمی توانیم تصمیم منطقی داشته باشیم

مریدسادات در ادامه به تشریح بازار پرداخت و تأکید کرد: در نهایت، امروز بازار با ۷۴۸ نماد قابل معامله و ۷۶ نماد صف فروش و ۳۸ نماد صف خرید و همچنین با ارزش معاملات ۲۶۰۰ میلیارد تومانی گویای این موضوع بود که این بازار کماکان برای ایجاد یک گارد صعودی خیلی کار دارد.

ابهامات پیش روی بازار و ایجاد تصمیمات غیرمنطقی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزندگی سهام بیان کرد: متأسفانه در شرایطی که این روزها بحث ارزندگی از نظر p/e و p/e فوروارد وجود دارد، فروشنده ها بر روی تابلو قصد فروش دارند آن هم نه فروشنده ای که در قیمت های پایین خرید انجام داده و در این قیمت ها سود شناسایی کرده است، بلکه با فروشندگانی مواجه هستیم که با ۵۰ یا ۶۰ درصد زیان دست به دکمه فروش می‌زنند و زیان محقق می سازند چون به چشم انداز بازار سرمایه امیدی ندارند و همگی گویای این موضوع است که ابهامات پیش روی بازار آنقدر سه شاخص مهم حجم معاملات زیاد شده است که نمی توانیم تصمیم منطقی داشته باشیم.

مریدسادات با بیان اینکه در این بازار گروه ها و نمادهایی وجود دارند که p/e سه، چهار و پنج دارند، ابراز کرد: چنین نمادهایی بر روی تابلو فشار فروش را تحمل می‌کنند و شاید به نوعی صبر سهامداران به سر آمده است اما هر چقدر بخواهیم در این شرایط بازار از ریسک های پیش روی بازار سخن بگوییم باید این موضوع هم مدنظر قرار دهیم که در همین بازار می‌توانیم با یک چیدمان سبد صحیح به شرط نقدینگی مناسب و دید میان‌مدت، فردایی بهتر از امروز را بر روی تابلو معاملات ثبت کنیم.

بالا رفتن ارزش و حجم معاملات بر روی محدوده حمایتی، دو شرط مهم برای بازار

این تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به داده های بر روی تابلو، فشار فروش را منطقی می داند و می گوید: به نظر من در محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد و محدوده حدود ۳۹۰ هزار واحد شاخص کل هم وزن، می‌تواند چرخش بازار ایجاد شود به شرطی که ارزش معاملات و حجم معاملات بر روی محدوده حمایتی بالا رود، این بازار چیزی جز ارزش معاملات نیاز ندارد و این گویای همه مشکلات بازار در شرایط کنونی می باشد.

دکتر مریدسادات در انتها خاطر نشان کرد: امیدوارم فردا هر چقدر که بازار در نیمه اول معاملات، پر عرضه ظاهر شود در نیمه دوم بتوانیم شاهد منفی های کمتری باشیم و فردایی بهتر از امروز بر روی تابلو معاملات ثبت شود.

میانگین حجم معاملات روزانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) عبارت است از میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روزِ یک سهم مشخص.

حجم روزانه برابر است با تعداد سهام معامله شده در یک روز، اما می‌توان با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در چند روز، میانگین حجم معاملات روزانه را به‌دست آورد.

ADTV یک سنجهٔ مهم می‌باشد. چون حجم معاملات بالا و پایین، تریدرها و سرمایه‌گذاران متفاوتی را جذب می‌کند.

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، مقدار بالای میانگین حجم روزانه را ترجیح می‌دهند، چون در بازاری با حجم بالای معاملات راحت‌تر می‌توان پوزیشن گرفت یا از پوزیشن خارج شد.

در بازاری با حجم معاملات پایین، خریداران و فروشندگان کمی وجود دارند که ورود و خروج در یک قیمت مطلوب را سخت‌تر می‌کند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• حجم معاملات روزانه برابر است با تعداد سهم‌های معامله شده در یک روز. بنابراین میانگین حجم معاملات روزانه برابر می‌شود با میانگین گرفتن از این حجم‌های روزانه در بازه‌های 20 یا 30 روزه.
• برای محاسبهٔ حجم روزانه میانگین، حجم‌های روزانه X روز را با هم جمع کنید و سپس تقسیم این حاصل جمع بر تعداد کل روزها یا به‌عبارتی همان X. به‌عنوان مثال برای محاسبه حجم روزانه میانگین 20 روزه (20-day ADTV) میانگین‌های روزانه 20 روز اخیر را با هم جمع می‌کنیم و سپس حاصل جمع را به 20 تقسیم می‌کنیم.
• افزایش قابل‌توجه حجم معاملات نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که تغییراتی در بازار است که باعث جذب سرمایه‌گذارارن بیشتر شده است. این ممکن است سیگنالی خرسی یا گاوی باشد که با توجه به جهت حرکت قیمت تعیین می‌شود.
• کاهش حجم معاملات نشان‌دهندهٔ کاهش علاقهٔ سرمایه‌گذاران می‌باشد. اما حتی این کاهش حجم نیز کاربردی است. چون می‌توان متوجه شد که چه زمانی حجم افزایش می‌یابد که می‌تواند سیگنالی برای تغییرات بزرگ قیمت باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) چه چیزی به شما می‌گوید؟

وقتی میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به‌شدت افزایش یا کاهش می‌یابد، سیگنالی است مبنی بر اینکه نظر مردم نسبت به آن داراریی تغییر شدیدی کرده است.

معمولاً ADTV بالاتر نشان‌دهندهٔ این می‌باشد که بازار دارایی مورد نظر رقابتی‌تر است، فاصلهٔ قیمتی و نوسانات کمتری دارد.

سهم‌هایی که دارای میانگین حجم معاملات روزانهٔ بالاتری می‌باشند نوسان کمتری دارند، چون معاملات خیلی بیشتری نیاز است تا بر قیمت اثر بگذارد.

این موضوع به این معنی نیست که سهمی با حجم معاملات بالا نمی‌تواند حرکات قیمتی روزانهٔ شدیدی را تجربه کند.

در هر روز (یا در چند روز) هر سهمی می‌تواند شاهد حرکات قیمتی شدید باشد که در حجم‌های بالاتری از حجم میانگین روزانه اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم معاملات روزانه یکی از مقادیریست که به‌طور معمول برای سهم‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان‌دهندهٔ نقدشوندگی کلی سهام می‌باشد.

هر چه ADTV یک سهم بزرگتر باشد به این معنی است که در بازار آن سهم خریدار و فروشندگان بیشتری وجود دارند و معامله کردن راحت‌تر و سریع‌تر می‌باشد.

بدون یک مقدار منطقی از نقدشوندگی در بازار، هزینهٔ معاملات، به‌علت اختلاف قیمت زیاد بین خریدار و فروشنده، بالا می‌باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه ابزاری کاربردی برای تحلیل پرایس اکشن هر دارایی با نقدشوندگی بالا می‌باشد.

اگر قیمت یک دارایی مدتی در یک رنج مشخص حرکت کند و سپس با یک شکست از آن ناحیه خارج شود و این خروج با حجم بالا اتفاق بیافتد، نشان‌دهندهٔ این است چون معامله‌گرها به این شکست تمایل نشان داده‌اند، به احتمال زیاد قیمیت در جهت شکست حرکت خواهد کرد.

اگر این شکست با حجم کم (نسبت به ADTV) رخ دهد، نشان‌دهندهٔ این است که احتمالاً این شکست یک شکست اشتباه است و قیمت‌ها باز به همان ناحیه بر خواهند گشت.

مقدار حجم معاملات همچنین در تأیید حرکت قیمت به بالا و پایین کمک می‌کند. در یک حرکت قوی قیمت به بالا یا پایین، حجم هم باید افزایش یابد.

اگر این‌گونه نباشد، ممکن است در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد. اگر در بازار علاقهٔ کافی برای ادامهٔ روند قیمتی نباشد، ممکن است قیمت راه رفته را برگردد (پولبک کند).

در روندها، پولبک‌هایی با حجم کم نشان‌دهندهٔ این است که کلیت بازار مشتاق ادامهٔ روند قیمت در جهت روند می‌باشند و احتمالاً قیمت در جهت روند حرکت خود را ادامه خواهد داد.

به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی، وقتی قیمت به‌خوبی در حال افزایش است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد. اگر قیمت با حجم کم پولبک کند، نشان‌دهندهٔ این است که علاقهٔ زیادی به فروش نیست.

اگر قیمت دوباره با حجم بالا شروع به بالا رفتن کند، این می‌تواند نقطهٔ خوبی برای ورود باشد، چون قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تأیید می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

وقتی حجم معاملات خیلی بیشتر از مقدار حجم متوسط باشد، معمولاً نشان‌دهندهٔ یک قلهٔ قیمتی می‌باشد. مقدار زیادی سهم در یک رنج قیمت مشخص دست‌به‌دست می‌شود بدون اینکه خریدار جدیدی وارد شود و با تزریق سرمایه قیمت را بالاتر ببرد.

حرکت‌های قیمتی شدید به‌همراه افزایش شدید در حجم معاملات اغلب می‌تواند نشان‌دهندهٔ معکوس شدن روند قریب‌الوقوع باشد.

نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)

در قسمت پایین شکل بالا بخش مربوط به حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. ستون‌های سبز و قرمز به ترتیب نشان‌دهندهٔ حجم معاملات در کندل‌های صعودی و نزولی می‌باشند و خط مشکی هم نشان‌دهندهٔ میانگین 20 روزهٔ حجم معاملات می‌باشد.

همان طور که می‌بینید حجم معاملات کمتر تحت تأثیر اتفاقات یک روزه می‌باشد و بنابراین سنجهٔ بهتری از این است که آیا حجم معاملات افزایش یافته یا کاهش.

در قسمت چپ نمودار قیمت یک ناحیهٔ مقاومتی را می‌بینید که با یک مستطیل نشان داده شده است. قیمت سهم با حجم سنگین وارد این ناحیه شده و آن را به بالا می‌شکند که تأییدیهٔ خوبی از ادامهٔ روند قیمت در جهت شکست می‌باشد.

بعد از شکست، قیمت شروع به حرکت بدون روند با حجم کم می‌کند (قیمت زیاد تغییر نمی‌کند) و فقط یک روز با حجم بالا در این ناحیه ایجاد می‌شود.

به‌طور کلی حجم میانگین در دورهٔ بدون ترند و نیز بعد از آن در پولبک قیمت، کاهشی است که نشان‌دهندهٔ فشار فروش کم می‌باشد.

قیمت دوباره با حجم بالا از این ناحیه بدون روند به بالا حرکت می‌کند که تأییدیه دیگری بر ادامهٔ روند صعودی می‌باشد.

اگرچه در ادامه قیمت بالا می‌رود، اما حجم معاملات تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. در همین زمان وقتی قیمت شروع به کاهش می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

این نشان‌دهندهٔ این است که فشار فروش بالایی وجود دارد و اینکه قیمت احتمالاً روند کاهشی را ادامه خواهد داد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) و قراردادهای باز (Open Intereset)

معمولاً حجم معاملات با معاملات باز اشتباه گرفته می‌شود. میانگین حجم معاملات روزانه، تعداد میانگین سهم‌ها (در بازار سهام) یا قراردادها (در بازار فیوچرز و آپشنز) می‌باشد که در یک روز دست‌به‌دست شده‌اند.

تعداد قراردادهای باز (Open Intereset)، اصطلاحی در بازارهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) می‌باشد و نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای باز می‌باشد که هنوز بسته نشده‌اند.

این دو مقدار، ADTV و Open Intereset مفاهمی کاملاً متفاوتی دارند. حجم معاملات نشان‌دهندهٔ تعداد قراردادهای معامله شده است در حالی که Open Interest نشان‌دهندهٔ دادوستدهای انجام شده برای بازکردن و بستن پوزیشن‌های معامله می‌باشد و بنابراین تعداد قراردادهای باز را نشان می‌دهد.

جمع بندی

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) یکی از سنجه‌های معمولی می‌باشد که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود.

ADTV یک میانگین است و معامله‌گران از آن برای تعیین اینکه حجم معامله یک روز بالاست یا پایین استفاده می‌کنند.

ADTV همچنین می‌تواند در طول زمان تغییر کند، بالا برود، پایین بیاید و نوسان کند. بنابراین، توصیه می‌شود میانگین حجم معاملات و خود حجم معاملات به‌طور منظم مانیتور شود تا در هر وضعیت از مطلوب بودن حجم معاملات با توجه به استراتژی معاملاتی خود آگاه باشید.

تغییرات شدید در حجم معاملات ممکن است نشانهٔ تغییراتی در دارایی باشد. این تغییرات می‌تواند برای روند موجود خوب یا بد باشد.

حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند دقیقاً بگوید که اتفاق خوبی در راه است یا بد، اما این آگاهی را به شما می‌دهد که تغییر رخ داده و شما با تحقیق و بررسی بیشتر می‌توانید پاسخ این سؤال را بیابید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک سه شاخص مهم حجم معاملات تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اُفت بیش از ۸ هزار واحدی شاخص کل رقم خورد

شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۸۵۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۴ واحدی متوقف شد.

امروز یکشنبه (۱۰ مهر) شاخص کل بورس با اُفت ۳۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۸۶ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۸۵۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۴ واحدی متوقف شد.

آقای کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه گفت:امروز هم روند بازار سرمایه مانند روز‌های گذشته بود. در کل به سبب آن که خبر خاصی وجود ندارد انتظار رشد را هم نداریم. امروز دو نماد خساپا و خودرو بر روند بازار اثر گذار بودند و تا حدودی مانع از منفی‌های بیشتر شدند. ارزش معاملات امروز نیز مانند هفته‌های قبل شرایط خوبی ندارد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان رسید. «وپاسار»، «میدکو» و «فارس» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خگشتر»، «خساپا» و «شستا» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص کل هم وزن هم با اُفت ۴ هزار و ۲۳ واحدی روی پله ۳۸۲ هزار و ۱۱۴ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس هم با اُفت ۳۷ واحد روی پله ۱۸ هزار و ۱۲۳ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرابورس به تعداد ۹۱۸ میلیارد سهم به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان رسید.

برترین گروه صنعتی بورس

امروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «شیمیایی» و «فلزات اساسی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های دانا، دسبحان و سصف‌ها بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های های سخزر، ولملت و وپارسا بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های گدنا، ولشرق و بهپاک بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت وتعاون، فزرین و شجم بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

فردا، افران و همای بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، بفجر و صمعا ۲۱۲ در بورس ایران داشتند

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، ثبات و اوصتا بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اعتماد، اوصتا و آوند در فرابورس ایران داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های میدکوح، افران و کیان بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خمهرح، شستا و دانا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
نماد‌های اراد ۱۰۷۴، اراد ۹۶۴ و اراد ۳۳۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های دی، کرمان و کارا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..