تقاطع‌های استوکاستیک

تقاطع (crossover) چیست؟

تقاطع (crossover) نقطه‌ای در نمودار معاملاتی است که در آن یک ورق بهادار و یک اندیکاتور با هم برخورد می‌کنند. از تقاطع برای تخمین عملکرد یک ابزار مالی و پیش‌بینی تغییرات آینده استفاده می‌شود.

بررسی تقاطع

تقاطع توسط تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد سهام در آینده نزدیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اکثر مدل‌ها، تقاطع نشان‌دهنده زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی زیربنایی است. سرمایه‌گذاران در کنار سایر اندیکاتورها از تقاطع برای دنبال کردن مواردی مانند نقاط عطف، روند قیمت و جریان پول استفاده می‌کنند.

تقاطع‌هایی که به میانگین متحرک اشاره دارند، عموما دلیل شکست‌های حمایتی و مقاومتی هستند. میانگین حرکت می‌تواند براساس تقاطع تغییرات روند قیمت را تعیین کند. برای مثال، یکی از تکنیک‌های برگشت روند استفاده از یک میانگین متحرک پنج دوره‌ای به همراه یک میانگین متحرک ۱۵ دوره‌ای است. وجود یک تقاطع بین این دو از برگشت روند یا شکست خطوط مقاومت یا حمایت خبر می‌دهد.

بالاتر رفتن میانگین متحرک پنج دوره‌ای از میانگین متحرک ۱۵ دوره‌ای نشان‌دهنده شکست سطح مقاومتی است. این اتفاق همچنین خبر از یک روند صعودی می‌دهد که شامل بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر است. پایینتر رفتن میانگین متحرک پنج دوره‌ای از میانگین متحرک ۱۵ دوره‌ای نشان‌دهنده شکست سطح حمایتی است. این اتفاق همچنین خبر از یک روند نزولی می‌دهد که شامل بیشینه‌ها و کمینه‌های پایینتر است.

بازه‌های زمانی طولانی‌تر منجر به سیگنال‌های قوی‌تر می‌گردند. برای مثال، یک نمودار روزانه از وزن بیشتری نسبت به یک نمودار یک دقیقه‌ای برخوردار است. برعکس، بازه‌های کوتاه‌تر، اندیکاتورها را زودتر ارائه می‌کنند، اما مستعد داشتن سیگنال‌های اشتباه هستند.

تقاطع استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

یک تقاطع استوکاستیک، مومنتوم یک ابزار مالی زیربنایی را اندازه‌گیری می‌کند. از این ابزار برای سنجش شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می‌شود.

زمانی که تقاطع استوکاستیک از باند ۸۰ فراتر رود، ابزار مالی در شرایط اشباع خرید تشخیص داده می‌شود. زمانی که تقاطع استوکاستیک از باند ۲۰ پایینتر رود، ابزار مالی زیربنایی در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این باعث تشکیل سیگنال فروش می‌گردد. سیگنال خرید زمانی بوجود می‌آید که تقاطع مجددا از باند ۲۰ فراتر رود.

همانند تمام استراتژی‌ها و اندیکاتورهای معاملاتی، تضمینی در مورد این روش پیش‌بینی حرکت وجود ندارد، بلکه این روش ابزاری تکمیلی در کنار سایر ابزاهایی است که برای دنبال کردن و تحلیل فعالیت‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تغییرات ناگهانی بازار ممکن است این یافته‌ها را بی‌استفاده یا نادقیق سازند. همچنین، ممکن است سرمایه‌گذاران داده‌های نادرست سوءتفسیر شده وارد کنند که در نتیجه اطلاعات ارائه شده توسط تقاطع نیز به صورت نادقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جرج لین (George Lane) طراح اسیلاتور (اندیکاتور) استوکاستیک می‌گوید:

"هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند".

این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد.

استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است که مقدار این اندیکاتور، هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.

دو خط در میان این درجات 0 تا 100 در نوسان هستند و آن‌ها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود، بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید.

دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.

استراتژی‌های معامله بر اساس استوکاستیک

یکی از شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌های معامله بر اساس استوکاستیک، استراتژی تقاطع دو خط K و D است. هنگامی‌ که خطوط K و D همدیگر را با شدت قطع می‌کنند و خیلی سریع رو به پایین یا رو به بالا می‌روند، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

این موضوع وقتی دارای صحت بیشتری می‌شود که دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند. این امر نشان‌دهنده قدرت روند است و می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش مفهوم اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در این مقاله علاوه بر معرفی استوکاستیک، مفاهیم و جزئیات را نیز به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود.

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد.

همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد.

لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند.

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است.

که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد.

در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است.

از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد.

نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است.

مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است تقاطع‌های استوکاستیک که بازار چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش

افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.

افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

انواع استوکاستیک ها :

به طور کلی به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

• استوکاستیک کامل: استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
• استوکاستیک سریع: فقط برخی افراد از این نوع استفاده میکنند.
• استوکاستیک کند: K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نکات اندیکاتور Stochastic:

• زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.
• تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.
• اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.
• از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است.

معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند.

روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند.

در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود:

یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد.

زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال:

هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور Stochastic برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

تقاطع‌های استوکاستیک

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اندیکاتورها کار می کنند، اما شما نمی دانید چطور از آن ها استفاده کنید

یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها در تجارت خرده فروشی، تفسیر (نادرست) و (سوء) استفاده از اندیکاتورها است.

امروز می خواهیم ابهامات و سوء تفاهمات درباره اندیکاتورها را برطرف کنیم و نگاهی جدید و متفاوت به معامله با اندیکاتورها ارائه دهیم. امیدواریم بتوانیم به توقف خشم بین حامیان پرایس اکشن و اندیکاتور کمک کنیم.

اندیکاتورها، سیگنال ارائه نمی دهند

اولین نکته که مهم ترین نکته هم هست، دلیل اصلی این است که چرا بسیاری از معامله گران، هرگز با استفاده از اندیکاتورها موفق نیستند. ممکن است درک این موضوع سخت باشد، زیرا بسیاری از وب سایت های تجاری در مورد این مشکل صحبت نمی کنند و احتمالا کاملا برعکس چیزی است که تاکنون به شما آموزش داده شده است. اما شاید به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران دچار مشکل می شوند.

اندیکاتورها، سیگنال ارائه نمی دهند. آنها به شما نمی گویند چه زمانی بخرید یا چه زمانی بفروشید. آنها حتی به شما نمی گویند چه زمانی چیزی اشباع خرید یا اشباع فروش می شود.

اندیکاتورها، فقط اطلاعات ارائه می دهند

این کاری است که اندیکاتورها واقعا انجام می‌ دهند، و تنها هدف آن هاست. اندیکاتورها اطلاعاتی در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر با پرایس اکشن قدیمی، ارائه می دهند.

ماهیت اندیکاتورها، استفاده از اطلاعات قیمتی که در نمودارهای خود می بینید (معمولا سقف، کف، باز و بسته شدن کندل استیک ها) و سپس اعمال فرمولی روی آن و تبدیل آن به اطلاعات بصری است.

بنابراین، وظیفه یک معامله گر این است که اطلاعات اندیکاتورهای خود را به شیوه ای معنادار تفسیر کرده و آن را به گزارشی در مورد پرایس اکشن تبدیل کند.

و مشکل اینجاست. اکثر معامله گران، هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می کنند نگاه نمی کنند و حتی کمتر سعی کرده اند فرمولی را که اندیکاتور برای تحلیل قیمت استفاده می کند، درک کنند. آنها سپس از اندیکاتورهای خود در زمینه اشتباه استفاده می کنند و تعجب می کنند تقاطع‌های استوکاستیک تقاطع‌های استوکاستیک که چرا هیچ چیز به درستی کار نمی کند.

به عنوان یک حرفه ای، شما به عطش اطلاعات نیاز دارید. خودتان تحقیق کنید و ابزارهای خود را بشناسید.

من این را تحلیل تکنیکال سطحی می نامم.

اگر تمام کاری که انجام می دهید این است که به دنبال یک تقاطع در استوکاستیک باشید، اگر فقط منتظر باشید تا یک اندیکاتور به منطقه اشباع خرید/فروش برسد، یا اگر فقط منتظر یک تقاطع در اندیکاتور MACD خود به عنوان سیگنال باشید، اندیکاتورها برای شما نتیجه بخش نخواهند بود و شاید معامله، کار درستی نباشد. شما نمی توانید پرایس اکشن و تصمیم گیری های تجاری را فقط به این کار خلاصه کنید.

اندیکاتورها ابزاری هستند که برای تحلیل اطلاعات قیمت استفاده می کنید و همانطور که از نام آن پیداست، جنبه های خاصی را در مورد وضعیت نمودار، نشان می دهند.

معامله، در مورد اتصال نقاط است

فقط به دنبال سیگنال ها بودن، منجر به معاملات بد می شود.

اگر می خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می گویند، گوش کنید.

چه کسی در حال حاضر کنترل را در دست دارد؟ آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟ امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ آیا روند، در حال افزایش یا از دست دادن قدرت است؟ واکنش قیمت در حوالی سقف و کف های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سمت سطوح و سقف، پیش می‌رود؟

اینها همه سرنخ های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می کنند.

و اندیکاتورها را می توان به روشی مشابه استفاده کرد:

به عنوان مثال، یک واگرایی در اندیکاتور RSI شما، فقط به شما می گوید که جدیدترین حرکت قیمت، به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است، اما سیگنالی برای فروش فوری نیست. یک الگوی نزولی فراگیر، فقط به شما می گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است، اما این یک سیگنال فروش خودکار نیست. یک الگوی سر و شانه، فقط به شما نشان می دهد که بزرگی سقف و کف ها تغییر کرده است و خریداران نتوانستند قیمت را به سقف جدید برسانند، اما به این معنی نیست که باید هر الگوی سر و شانه ای را که با آن روبرو می شوید بفروشید. زمینه و تلاقی چیزی است که اهمیت دارد.

هدف هر سبک، روش و رویکرد معاملاتی، فقط ارائه راهی برای شناسایی سرنخ ‌ها و ارائه چارچوبی برای معامله گران است. جمع ‌آوری سرنخ‌ ها، ترکیب آن ‌ها به روش‌ های معنی ‌دار و سپس گرفتن تصمیم‌ های معاملاتی پیچیده، هدف اصلی آن است. جست و جوی سیگنال ها، آن چیزی نیست که معامله باید باشد.

اندیکاتورها بلافاصله به شما می گویند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است

اندیکاتورها، در صورتی که یک معامله گر هدف واقعی آن ها را درک کند، ابزارهای خوبی هستند. البته، شما فقط می ‌توانید به پرایس اکشن نگاه کنید و ایده‌ ای برای حرکت یا نوسانات به دست آورید، اما اندیکاتورها، گمانه زنی ها را از بین می ‌برند و پردازش اطلاعات را بسیار سریع ‌تر و آسان ‌تر می ‌کنند.

همچنین، در هنگام استفاده از اندیکاتورها، جای کمی برای تفسیرهای نادرست و قضاوت شخصی وجود دارد. ممکن است تعجب کنید که یک روند چقدر قوی است و آیا نوسانات واقعا در حال افزایش است، اما نگاهی به اندیکاتور RSI یا اندیکاتور باند بولینگر، بلافاصله به شما می گوید که قیمت در حال انجام چه کاری است.

پس این موضوع، در تفسیر اطلاعاتی که اندیکاتورها ارائه می دهند، خلاصه می شود. اندیکاتورها، داده های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می کنند. عدم نیاز به فکر کردن به پرایس اکشن در میانه معامله و هنگام تصمیم گیری های مهم، می تواند ارزش زیادی داشته باشد که ما را به نقطه بعدی هدایت می کند.

اندیکاتورها، برای معاملات مبتنی بر قانون ایده آل هستند

اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملا عینی، حدس و گمان را حذف می کنند. به خصوص معامله گران جدید یا معامله گرانی که با نظم و انضباط دست و پنجه نرم می کنند، می توانند از آن سود ببرند.

برای مثال، اگر یک معامله گر روند هستید، می توانید از اندیکاتورها به عنوان تحلیل استفاده کنید. ممکن است قانونی داشته باشید که می گوید فقط زمانی می توانید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در تایم فریم کوتاه باشید تقاطع‌های استوکاستیک که قیمت در تایم فریم بلندتر، بالاتر از میانگین متحرک مشخص باشد و زمانی که اندیکاتور RSI در حال افزایش است یا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک، به سمت بالا در حرکت است. استفاده از فیلترهای تایم فریم تقاطع‌های استوکاستیک بلندتر با استفاده از قوانین مبتنی بر اندیکاتور، اغلب برای معامله گران جدید معجزه می کند.

البته موارد استفاده احتمالی بسیار دیگری نیز وجود دارد، اما ایده همیشه یکسان است: اندیکاتوری را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما حمایت می کند، سپس از آن به عنوان تحلیل استفاده کنید و منتظر معیارهای بیشتر باشید.

مارتی شوارتز: «من چک لیستم را مرور می کنم. چک لیست من، یک برگه دست‌ نویس است که با پلاستیک پوشانده شده و به گوشه سمت راست میز من چسبانده شده است، جایی که نمی ‌توانم از آن چشم‌ پوشی کنم.»

چرا اندیکاتورها تاخیر دارند؟ چرا همیشه وقتی خیلی دیر است، چیزهای مهم را نشان می دهند؟

درست است، اندیکاتورها تاخیر دارند، اما پرایس اکشن نیز همینطور است. یک اندیکاتور، فقط می تواند آنچه را که قبلا اتفاق افتاده است تحلیل کند. همانطور که یک الگوی کندل استیک یا یک نمودار، فقط شامل داده های قیمت گذشته است.

اندیکاتورها و پرایس اکشن، اساسا یک چیز هستند.

با این حال، همانطور که بارها گفته ایم: اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می دهند و سیگنال ارائه نمی دهند. بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می بینید ترکیب کنید و سپس یک ایده معاملاتی پیچیده شکل دهید.

در مرحله دوم، پارامترهای اندیکاتور خود را تنظیم کنید. فقدان عقل سلیم اغلب غافلگیر کننده است. اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از تنظیمات اندیکاتور 20 دوره ای، واقعا مفید است؟ و آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که وقتی اتفاقی می افتد سریع تر جابجا می شود، منطقی تر نخواهد بود؟

نتیجه گیری: معنای واقعی اندیکاتورها

همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می خواهید با اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید. سپس، خود را با آن وفق دهید. با نکات این مقاله و روش جدید نگاه به اندیکاتورها، باید آشکار شود که اندیکاتورها، بهتر یا بدتر از معامله بر اساس پرایس اکشن نیستند، بلکه مشابه آن هستند. هنگامی که یک معامله گر بتواند استفاده از اندیکاتورها را به عنوان ابزار سیگنال متوقف کند، می تواند معاملات خود را به مراحل بالاتری برساند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.