شاخص مکدی (MACD)

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، شاخص مکدی (MACD) استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

MACD یک اندیکاتور معروف است که روند قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از میانگین متحرک قیمت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین به عنوان یک ابزار جانبی و فیلتری در سرمایه‌گذاری‌های شما سودمند واقع خواهد شد. در این مقاله عملکرد MACD را به دقت شرح می‌دهیم. در نتیجه پی می‌برید که این شاخص چگونه در تحلیل قیمت‌ها و معاملات شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابتدا بیایید نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شاخص مک‌دی بیندازیم.

خط MACD: این خط قلب تپنده این شاخص است. به طور پیش فرض این خط با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این بدان معنا است که این خط به خودی خود یک میانگین متحرک است.

خط سیگنال: خط سیگنال به میانگین متحرک ۹ روزه مکدی اطلاق می‌شود.

نمودار میله‌ای (هیستوگرام) MACD: تفاضل شاخص MACD و خط سیگنال است.

در این مطلب می‌خواهیم روی شاخص MACD و خط سیگنال تمرکز کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

اصول اولیه MACD

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها ساخته شده ‌است. این بدان معنا است که این شاخص گزینه بسیار ایده‌آلی برای تحلیل ضرب‌آهنگ بازار، یافتن بهترین روند در قیمت‌ها و دنبال کردن روند تا زمانی که قدرت آن به پایان برسد می‌باشد.

دو سیگنال کلی در MACD وجود دارد که در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم و گام به گام نحوه استفاده از این اندیکاتور را در انجام معاملات شرح می‌دهیم.

۱. عبور مکدی از خط مرکزی (خط صفر)

در کنار خط MACD دو میانگین متحرک دیگر را نیز در نمودار قرار داده‌ایم که به وضوح عملکرد این اندیکاتور را نمایش می‌دهد.

هنگامی که این دو میانگین متحرک یکدیگر را رو به پایین قطع کنند، خط MACD نیز از صفر پایین‌تر می‌آید. در حالت معکوس زمانی که دو میانگین یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، مکدی نیز از خط مرکزی بالاتر میرود.

تقاطع دو میانگین تغییری را در ضرب‌آهنگ بازار نشان می‌دهد. در اکثر موارد این امر خود نشان‌دهنده تغییر روند قیمت‌ها است. بنابراین هربار شاخص MACD از صفر عبور کند به منزله تغییر ضرب‌آهنگ است و به احتمال زیاد یک روند جدید نیز آغاز شده‌است.

۲. خط سیگنال

زمانی که مشاهده می‌کنید دو خط شاخص مک‌دی از یکدیگر دور می‌شوند باید بدانید که قدرت روند و تغییر قیمت‌ها در حال افزایش است و روند جاری قدرتمند‌تر می‌شود. زمانی که دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند از قدرت قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد.

البته MACD یک اسیلاتور است و در طول روندهای قدرتمند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ بنابراین زمانی که در یک روند قدرتمند قرار دارید نباید تحت تأثیر قطع کراس‌های پیاپی مکدی قرار بگیرید.

نکته: مادامی که خط مک‌دی بالاتر از صفر و قیمت‌ها نیز از میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه نیز بالاتر هستند، روندی که در شاخص مکدی (MACD) آن قرار دارید همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مبحث دنبال کردن روند

در روندهای خنثی (رنج) دو خط موجود در مک‌دی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در حوالی صفر حرکت می‌کنند. این بدان معنا است که در این حالت هیچ خبری از مومنتوم یا همان قدرت در بازار نیست.

در نقطه ۱ قیمت یک رنج باریک را ایجاد کرده ‌است و هنگامی که قیمت از این بازه خارج شود دو خط موجود در شاخص از خط مرکزی مکدی و همین‌طور از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین در طول یک روند، میانگین متحرک به عنوان خط مقاومت یا حمایت نیز عمل کرده و شما را طی مراحل دو و چهار با خود همراه می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت هرگز میانگین متحرک را قطع نکرده است.

در یک روند رنج مانند نقطه ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود. معامله گران در این زمان منتظر تغییر و شکست این رنج خواهند بود تا سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده کنند.

واگرایی که در نقطه ۵ روی می‌دهد همان سیگنالی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. این سیگنال روند بازگشتی را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند کاهشی ۶ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک باقی می‌ماند. این در حالی است که مک‌دی همچنان پایین‌تر از صفر باقی مانده است.

واگرایی شاخص مک دی

واگرایی MACD راه فوق‌العاده‌ای برای تحلیل قیمت و یافتن اولین حرکاتیست که در راستای روند جدید انجام می‌شوند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چطور قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت به آرامی افزایش پیدا می‌کردند. در همین بازه زمانی شاخص مک‌دی کاهش پیدا کرد؛ این امر نشان می‌دهد که هیچ قدرت خرید قابل ‌توجهی در ورای این حرکت‌های آهسته نهفته نیست. سپس قیمت به شکل ناگهانی دو میانگین متحرک را به پایین قطع میکند. این همان اتفاقی است که پس از عبور مک‌دی از صفر روی داد و منجر به دور شدن خطوط مکدی از یکدیگر شد. این اتفاق سیگنالی است که از آغاز یک روند نزولی خبر می‌دهد.

در تصویر زیر دو واگرایی را با استفاده از هیستوگرام مکدی مشخص کرده‌ایم. در سمت چپ واگرایی منفی که منجر به سقطوط قیمت شده است. در سمت راست نیز واگرایی مثبت که باعث صعود قیمت شده است را مشاهده می‌کنید.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰ را نیز روی نمودار انداخته‌ایم. دلیل قرار گیری این میانگین متحرک صرفا برای گرفتن یک تایید ساده در جهت کنترل کیفیت واگرایی‌های مشخص شده است. چرا که همیشه باید ابزار و روشی برای تایید واگرایی‌هایی که در نمودار میبینیم داشته باشید.

روی هم رفته درست مانند تمام اندیکاتور مادامی که اطلاعات حرکتی و مومنتوم قیمت را به طور مستقیم از نمودار استخراج می‌کنید، نیازی به استفاده از این اندیکاتورها نخواهید داشت. اما اندیکاتورها ابزارهای بسیار مناسبی برای گرفتن تاییدهای بیشتر بوده و نگرش شما را در معاملات تغییر خواهند داد.

شاخص مکدی (MACD)

مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان و محقق آمریکایی) در اواخر دهه ۱۹۷۰، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت ، مقدار حرکت و مدت زمان یه روند در بازار سهام طراحی شده‌است.

کتاب ” تحلیل تکنیکال : ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” نوشته ایشون هست.

نام یکی از بخش‌های این کتاب، “ میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) : بهترین شاخص برای تحلیل زمان ” است. از مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در روند استفاده میشه. این اسیلاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی (Close Price) محاسبه میشه. بر خلاف اسیلاتورهای دیگه MACD فرمول سختی برای محاسبه خود نداره.

جرالد اپل، نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD:

اندیکاتور مکدی یه شاخص حرکت به دنبال روند هست که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت رو نشون میده، میانگین متحرک نمایی (EMA) رو خاطرت هست؟ اگه EMA با پریودتایم ۲۶ (Period = 26) رو بدست بیاریم و از EMA با پریودتایم ۱۲ کم کنیم، نتیجه این محاسبه خط اندیکاتور مکدی رو به وجود میاره. به همین راحتی!

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

اما اگه اندیکاتور مکدی رو روی نمودارمون فراخوانی کنیم، یه خط دیگه و یه هیستوگرام هم خواهیم دید، اینا چیه پس و از کجا میان؟

اون خط دیگه در واقع میانگین متحرک نمایی EMA با پریود ۹ هست که به عنوان خط سیگنال شناخته میشه، چرا که سیگنال خرید یا فروش رو صادر می‌کنه به علاوه اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خودش همراهه که نشون دهنده فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

برای اینکه خیلی خوب متوجه داستان بشید با دقت به شکل نگاه کنید، دوتا خط آبی و قرمز که روی نمودار قیمت (Price Chart) وجود داره همون EMA با دوره ۱۲ (قرمز) و ۲۶ (آبی) هستن، ینی همون دوتا میانگینی که براساس اختلافشون اندیکاتور مکدی رو میسازن! که اگه دقت کنید متوجه می‌شید که هرزمان EMA 12 بالاتر از EMA 26 قرار داره، مقدار مکدی مثبت، و هر زمان که که EMA 12 زیر EMA 26 قرار بگیره مکدی دارای مقدار منفی خواهد بود.

طبیعتا هرجا هم که این دوتا EMA همدیگه رو قطع کنن مقدار مکدی صفر خواهد بود. هرچی فاصله مکدی از خط پایه (Base Line) بیشتر باشه، نشون میده که فاصله بین دو EMA در حال افزایشه!

اندیکاتور مکدی (MACD) اغلب با هیستوگرام (Histogram) نمایش داده میشه (نمودار زیر رو ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنالش رو نمودار میکنه؛ به این صورت که اگه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشه، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی یا همون Base Line خواهد بود. اما اگه خط مکدی زیر خط سیگنال خودش باشه، هیستوگرام زیر خط مبنا (Base Line) مکدی خواهد بود. معامله‌گرا برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام مکدی استفاده می کنن.

هیستوگرام مکدی MACD

از اندیکاتور مکدی (Macd) چگونه استفاده کنیم؟

اسیلاتور مکدی کاربردهای فراوانی داره و هر معامله گر براساس نیاز خودش از اندیکاتور مهم و معتبر مکدی استفاده می‌کنه. من سعی می‌کنم مهمتریناشو بگم برات… آماده ای؟ بزن بریم!

تقاطع خط سیگنال اندیکاتور مکدی / Cross-Signal:

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشه. زمانی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از همدیگه فاصله میگیرن، به این معنیه که مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) در حال افزایشه و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چی که این دو خط به همدیگه نزدیک تر میشن، این مساله نشون میده که روند در حال از دست دادن قدرته و ضعیف‌تر شده.

تقاطع صعودی زمانی رخ میده که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه. این حرکت یه سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشه. در مقابل یه تقاطع نزولی وقتی اتفاق میفته که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه. اینم بگم که اندیکاتور مکدی هم مث سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها قطعی و ۱۰۰% نیستش و قبل از اتکا به این سیگنال‌های متداول، لازمه احتیاط لازم صورت بگیره و بقیه شرایط قیمت هم سنجیده شه.

تقاطع صعودی اندیکاتور مکدی و سیگنال اگه در زیر خط صفر (خط مبنا/ Base Line) رخ بده به معنای شروع روند صعودی و اگه در بالای صفر رخ بده، می‌تونه به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشه.

همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شه به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی میتونه باشه.

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی (خط مبنا/ Base Line)/ Zero-Cross

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD هست و زمانی رخ میده که خط مکدی از محور صفر افقی عبور می‌کنه. این اتفاق زمانی میفته که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA 12,26) وجود نداشته باشه. تقاطع صعودی از خط صفر وقتی اتفاق می افته که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کنه تا وارد ناحیه‌ی مثبت بشه. همچنین تقاطع نزولی زمانی به وجود میاد که اندیکاتور مکدی به زیر خط صفر حرکت کنه تا منفی شه.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تونه از چند روز تا چند ماه طول بکشه. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر رو در اندیکاتور مبنا قرار میدیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا رو سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین رو سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و مومنتوم ها نیز برای معاملات استفاده کرد.)

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه میده اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه میده.

واگرایی اندیکانور مکدی

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی هست. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور مکدی (اسیلاتور) باشه و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی (RD, HD) تقسیم میشن که هرکدوم مثبت و منفی دارند.

واگرایی های عادی اندیکاتور مکدی (Regular Divergenvce) :

واگرایی های معمولی در اندیکاتور مکدی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستن. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود میاد که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) رو رقم می‌زنه. اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شه و سقف پایین‌تری می‌سازه.
این واگرایی حکایت از این داره که از فشار خرید کاسته شده اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتره. بعد از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شه چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) اندیکاتور مکدی در انتهای روند نزولی تشکیل میشه بطوری‌که با رقم خوردن کف پایین‌تر در قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود میاره. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبالش معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی هستش.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی (Hidden Divergence):

واگرایی های مخفی اندیکاتور مکدی، به عنوان یه نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشن، ینی چی؟ ینی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستن.

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت سقف پایین‌تری رو نسبت به سقف قبلی رقم میزنه اما اندیکاتور سقف بالاتری رو نسبت به سقف قبلی ثبت میکنه که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی رو نشون میده.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

واگرایی مخفی مثبت

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خودش میسازه، اما اندیکاتور ریزش بیشتری رو نشان میده و کف پایین‌تری ایجاد میکنه. این اتفاق نشونه ای هست برای تداوم روند صعودی!

واگرایی عادی

در واگرایی‌های عادی (RD)، در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور مکدی بهتره بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کنه، شکل بگیرن. اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت میتونه اتفاق بیفته. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفتن و اندیکاتور مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده.

سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی

مثل هر الگوریتم پیش بینی و تحلیل دیگه ای، اندیکاتور شاخص مکدی (MACD) مکدی هم می‌تونه سیگنالهای کاذب تولید کنه. برای مثال بعد از یه تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکنه. (حالا دیگه خوب شد. )

جمع بندی

اینجاس که در مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکنه. برای مثال یه فیلتر می‌تونه این باشه که بعد از تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی اگه قیمت به مدت سه روز بالای اون باقی بمونه، میشه وارد معامله‌ی خرید شد. همچنین هر کدوم از سه کاربرد معاملاتی را میشه با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد.

مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشه منتظر تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دن اما طبیعتا باعث کاهش سود در معاملات هم میشن.

اندیکاتور MACD ؛ آموزش کامل اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD ؛ آشنایی کامل با اندیکاتور MACD در این مقاله ، شما خواهید فهمید که نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا به اختصار اندیکاتور MACD چیست. این یکی از محبوب ترین و مورد استفاده ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است. ما در مورد شاخص MACD ، از نحوه محاسبه و نحوه صحیح خواندن ، تا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD هنگام معامله مستقیم ، به همه موارد خواهیم پرداخت.

این شاخص تقریباً 40 سال پیش توسط Gerald Appel ایجاد شده است. اولین بار در سال 1979 مورد استفاده قرار گرفت. MACD مخفف Moving Average Convergence / Divergence است .

شاخص در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود . به تعیین جهت ، قدرت و مدت زمان روند کمک می کند. محدوده قیمت ، سطح معکوس ؛ همچنین توصیه های تجاری را ارائه می دهد .

این شاخص را شاخص روند می نامند زیرا بر اساس دو میانگین متحرک شکل می گیرد . آنها روی نمودار قابل مشاهده نیستند ، فقط از مقادیر آنها در محاسبات استفاده می شود. نشانگرهای MACD در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار نشان داده می شوند. عملا ، ما یک نوسانگر روند داریم. نمودار MACD کلاسیک یک هیستوگرام با میله های عمودی و یک خط صاف شاخص مکدی (MACD) کننده اضافی است. هیستوگرام فاصله بین میانگین متحرک و پویایی همگرایی یا واگرایی را نشان می دهد. با افزایش فاصله بین میانگین ها ، میله های هیستوگرام نیز طولانی می شوند. اگر منطقه کوچکتر شود ، میله ها کوتاه می شوند. وقتی آنها بالای خط صفر صف آرایی کنند و برای مدت طولانی تری رشد کنند ، قیمت در حال افزایش است. وقتی میله های نمودار زیر صفر جمع می شوند و کوتاه می شوند ، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.

MACD یک شاخص ذاتاً عقب مانده از قینا است زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی سریع (دوره 12) و کند (دوره 26) (EMA) دریافت می کند .

چرا آگاهی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک مهم است؟ دلیل این امر این است: با آگاهی از اینکه شاخص شامل تعریف ، فرمول و روش محاسبه آن می تواند به شما کمک کند سیگنالهای قوی مانند عبور یا واگرایی را تشخیص دهید. یادگیری استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید در بازار ، تجارت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. برای معامله گران فنی ما روش ساده تری را برای استفاده از شاخص MACD با استفاده از نمودار آن پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین نحوه کار با تنظیمات نشانگر را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

در یک نمودار معاملاتی ، MACD به عنوان دو خط چرخش بدون محدودیت نشان داده شده است. خط کوتاه تر ، میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) است و سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. در حالی که طولانی ترین میانگین متحرک نمایی 26 دوره است که به کندی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای درک کامل نشانگر MACD ، ابتدا باید نگاهی بیندازیم که چرا این محبوبیت بین معامله گران است. برای تعیین بازارهای بیش از حد (خرید بیش از حد) یا فروش بیش از حد (بیش از حد فروخته شده) استفاده نمی شود. با ترکیب دو میانگین متحرک نمایی که روند را دنبال می کنند و به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می شوند و همزمان به عنوان یک نشانگر دنباله روند و یک نشانگر حرکت است.

اسیلاتور واگرایی MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آبل که مدیر ETF است توسعه داده شد. این شاخص با گذشت زمان به عنوان یکی از ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی ثابت شده است. این بسیار ساده است زیرا به دنبال همگرایی و واگرایی بین دو EMA است. جایی که همگرایی است وقتی خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند. در حالی که تفاوت یا کنتراست زمانی است که آنها از یکدیگر دور شوند.

فرمول نشانگر MACD

برای محاسبه MACD ، ابتدا باید مقادیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشیم. ایده استفاده از EMA این است که آنها بیشتر وزن بر جدیدترین تغییرات قیمت قائل می شوند (برعکس ، میانگین متحرک ساده ، وزن برابر را برای تمام نقاط قیمت اعمال می کنند). در این معادله ، EMA بلند مدت برای یک دوره 26 دوره ای در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار EMA کوتاه مدت برای یک دوره 12 دوره ای در نظر گرفته می شود. این دوره بازه زمانی را نشان می دهد که در آن معامله می کنید ، بنابراین برای نمودار روزانه به ترتیب 12 و 26 روز EMA خواهد بود. در مرحله بعدی ، ما باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم و این تفاوت در همگرایی MACD را به ما می دهد. برای این کار باید از قیمت های پایانی هر دوره استفاده کنیم.

MACD = EMA دوره 12 – میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای

ما همچنین باید خط سیگنال MACD و هیستوگرام را در آن قرار دهیم. در مورد مقدار خط سیگنال ، ما باید یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD بگیریم. این امر با شناسایی زمانی که روند معکوس وجود دارد ، به تولید سیگنالهای تجاری (توصیه ها) کمک می کند. در همین حال ، هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

نحوه خواندن نشانگر MACD

برای اینکه بتوانید تفاوت همگرایی میانگین متحرک را با جزئیات درک کنید ، مهم است که بتوانید اجزای آن را بر روی نمودار بخوانید. نشانگر از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام.

• MACD Line(EMA 12 دوره ای – EMA 26 دوره ای) – به معامله گران کمک می کند روند صعودی و نزولی آینده بازار را شناسایی کنند.
• Signal Line(9-EMA MACD Line) – علاوه بر خط MACD برای کمک به شناسایی چرخش روند و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ، تجزیه شاخص مکدی (MACD) و تحلیل می شود.
• هیستوگرام(خط MACD – خط سیگنال) – هیستوگرام نمایشی گرافیکی از همگرایی و واگرایی دو مورد قبلی یعنی MACD و خطوط سیگنال را ارائه می دهد.

هر یک از این خطوط مقدار جداگانه ای دارند. هرچه از EMA کوتاهتر دورتر افزایش یابد ، در مقدار مثبت خط MACD افزایش می یابد. این نشانه حرکت رو به رشد صعودی است. از طرف دیگر ، یک MACD منفی نشان می دهد که خط EMA کوتاه تر زیر خط EMA طولانی تر است. و دوباره مقادیر منفی با افزایش فاصله دو خط افزایش می یابد. در این حالت ، یک حرکت نزولی فزاینده داریم.

انواع اندیکاتور مکدی :

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریباً مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می‌دهیم

اندیکاتور مک دی کلاسیک (در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است که برای سیگنال گیری در بازار فارکس می توانید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده‌های متفاوتی می‌شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می‌بینید زمانی که واگرایی در MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتماً در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده‌ایم.

MACD یک فرکانس است ، گرچه غالباً آن را شاخص روند یا حتی “نوسانگر روند” می نامند ، زیرا نشانگر MACD بر اساس دو قرائت میانگین متحرک است که مستقیماً روی نمودار قرار گرفته اند.

نشانگر MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده می شود و به نظر می رسد یک نمودار میله ای با یک خط کمکی است و نمودار درجه اختلاف را در دو میانگین متحرک نشان می دهد: اگر یکی از دیگری دور شود ، میله های نمودار رشد می کنند ، و اگر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر باشند ، میله ها پایین می آیند ، وقتی که حرکت MACD میله های طولانی روی نمودار با یک تخت کوتاه است.

اگر نمودار بالای خط صفر ساخته شده باشد ، این بدان معنی است که میانگین متحرک به سرعت از سطح آهسته در حال حرکت است و به تدریج در حال افزایش است ، به این معنی که به سمت بالا حرکت می کند. اگر میله ها از صفر به پایین تراز شوند ، روند نزولی سریع و کند انجام می شود و روند نزولی است.

خط کمکی که به طور دوره ای با هیستوگرام در پنجره نشانگر تلاقی می کند ، یک میانگین متحرک است ، در واقع به جای نمودار قیمت ، روی نمودار MACD ساخته می شود و این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از نشانگر ایجاد می شود تا از سردرگمی جلوگیری کند و می توانیم آن را “کشوی MACD” بنامیم.

بولینگر باند و MACD

به منظور استفاده موثرتر از اختلافات ، معامله گرها شاخص دوم را به نمودار اضافه می کنند و سیگنالهای اضافی دریافت می کنند. باندهای بولینگر شاخص یک نمونه از این ابزارهای مکمل است. دامنه های نشانگر محدوده فعلی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد. نفوذ آن نوسانات شدیدی در نظر گرفته می شود. اگر همزمان با شکست قیمت از مرز ، واگرایی ایجاد شود ، این یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت محسوب می شود. به داخل محدوده ، قیمت تایید می کند که رالی به پایان رسیده است ، و تلاش می کند تا در واگرایی ها حرکت کند.

الگوی سر و شانه ها روی MACD

جستجوی الگوهای نمودار در نمودار در بین معامله گران غیر معمول نیست. با این حال ، این روش تا حدودی موثر است. همه مدل هایی که باید مراقب آنها باشید فقط سر و شانه ها یکی نیستند. علاوه بر این ، نمودار قیمت ممکن است هیچ نشانه ای از وارونگی نداشته باشد ، در حالی که نمودار MACD الگوی واضحی را نشان می دهد. بهترین حالت برای ورود به بازار شانه راست است ، همانطور که در معامله به روش کلاسیک با نمودار قیمت منظم انجام می شود. نقطه ای که خط سیگنال از ناحیه هیستوگرام فرار می کند می تواند نقطه ورودی دیگری باشد. برای خروج باید منتظر ورود خط سیگنال به ناحیه هیستوگرام بود.

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک:

تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند هیستوگرام نیز صفر شده است.

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله‌ای شده است. اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقاً مثل خط MACD نوسان می‌کند. و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

ساده ترین استراتژی معاملاتی MACD نیازی به نصب هیچ شاخص اضافی ندارد ، یک سیگنال تنها برای یافتن نقاط ورود به بازار کافی است.

معاملات بر اساس این استراتژی به شرح زیر باز می شوند:

• اگر نمودار MACD در نمودار از پایین به بالا حرکت کند ، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر نشانگر نمودار را از بالا به پایین کاهش دهد ، یک موقعیت فروش باز می شود.

تجارت همگرایی / واگرایی MACD

همگرایی MACD یکی از قوی ترین سیگنالهای ارائه شده توسط این شاخص است ، و تناقض بین جهت نمودار MACD و نمودار قیمت را بیان می کند ، برای تعیین واگرایی شما نیاز به اتصال دو سر مخالف (یا شکاف) بر روی نمودار و نشانگر دارید مانند این:

نمودار نشان می دهد که چگونه ، پس از یک روند نزولی شدید ، قیمت با کند شدن حداقل کاهش یافته ، اصلاح شده و سپس دوباره کاهش یافته است ، در همان زمان MACD نیز حداقل محلی را تشکیل داده است ، اما بالاتر از سطح قبلی است. این نشان می دهد که حرکت “خسته” شده است. ، و احتمال افزایش قیمت زیاد است حتی اگر در نمودار دیده نشود ، این شاخص سیگنال اصلی را می دهد.

تجارت واگرایی به شرح زیر انجام می شود:

هنگامی که دومین حداقل شاخص “روند” بالاتر از شاخص اول است ، شما باید برای ورود به خرید آماده شوید.
ورود به بازار زمانی اتفاق می افتد که نقض خط روند بالایی (مقاومت) تأیید شود.
تفاوت همگرایی با واگرایی در این است که خطوط رسم شده روی نمودار و بالای نمودار همگرا نیستند بلکه واگرا می شوند (یک خط روی نمودار به سمت بالا است و در پنجره نشانگر پایین است).

در این حالت ، اگر قیمت خط حمایت کانال قیمت در نمودار را بشکند ، یک موقعیت فروش باز می شود.

نتیجه

صرف نظر از این شاخص که تقریبا 40 سال پیش تاسیس شده است ، هنوز هم بسیار محبوب است. البته مانند سایر شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی ممکن است بگویند منسوخ شده و نیاز به ارتقا دارد. دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا ایجاد شده و در زمان حال وجود دارد. این سوال هر معامله گر باید به طور مستقل به آن پاسخ دهد. تنظیمات MACD به قدری انعطاف پذیر هستند که می توانند با هر سازه یا چارچوب زمانی سازگار شوند .

البته ، نباید انتظار داشت که سیگنال ها 100٪ صحیح باشند. بدون توجه به الگوهایی که با آنها کار می کنید ، هیچ شاخصی وجود ندارد که 100٪ پیش بینی دقیق داشته باشد. با این حال ، شاخص MACD همراه با سایر شاخص ها و ترکیبات تنظیمات دیگر می تواند نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازار کالاها نیز مفید باشد. جام مقدس تجارت در بازار مالی هنوز کشف نشده است و حتی اگر وجود داشته باشد ، در راز نگهداری می شود تا برای مدت طولانی به مردم نشان داده نشود.

نشانگر MACD می تواند کمک بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی معاملات کند ، اما اگر بدون ابزار دیگری استفاده شود بی اثر است.