نوسان ساز تصادفی چیست

استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

از هر معامله گر تکنیکال بخواهید به شما نشان می دهند که برای تعیین موثر تغییر در روند الگوهای قیمت سهام یا ارز ، شاخص درستی لازم است. با این حال ، هر کاری که یک شاخص “درست” می تواند برای کمک به یک تریدر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

هدف این مقاله تشویق معامله گران برای جستجو و شناسایی کراس اوور همزمان MACD صعودی همراه با کراس اوور Stochastic صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به ترید است.

نکات کلیدی استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

• یک معامله گر تکنیکال یا پژوهشگر که به دنبال اطلاعات بیشتر است ، می تواند از جفت شدن اسیلاتور Stochastic و MACD ، دو شاخص مکمل ، سود بیشتری کسب نوسان ساز تصادفی چیست کند تا اینکه فقط به یک شاخص نگاه کند.
• به طور جداگانه ، این دو شاخص در مکان های مختلف تکنیکال و به تنهایی کار می کنند. در مقایسه با Stochastic ، که جهش های بازار را نادیده می گیرد ، MACD گزینه معتبرتری به عنوان تنها شاخص ترید است.
• با این حال ، Stochastic و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند تجربه ترید پیشرفته و موثرتری را فراهم کنند.

جفت شدن Stochastic و MACD

جستجوی دو شاخص مشهور که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) شد. این تیم به این دلیل کار می کند که Stochastic در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام یا ارز با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی خاص است ، نوسان ساز تصادفی چیست در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متفاوت و همگرا هستند. این ترکیب پویا در صورت استفاده ازحداکثر پتانسیل بسیار کارآمد است.

کار Stochastic

تاریخچه نوسان ساز تصادفی با ناسازگاری پر شده است. بیشتر منابع مالی ، جورج سی لین ، یک تحلیلگر تکنیکال که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، تحصیلات تصادفی را مطالعه کرد ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی معرفی می شود. اما لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی ارائه داد. ممکن است رئیس وقت مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستانت ، یا حتی یکی از اقوام ناشناخته شخص دیگری در داخل سازمان ، آن را ایجاد کرده باشد.

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به سرمایه گذاران در سال 1954 و 1957 اختراع کردند ، زمانی که لین حق چاپ را برای آن ادعا کرد.

نوسانگر تصادفی دو جز دارد. %K و %D که %K خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و٪ D میانگین متحرک است.

درک چگونگی شکل گیری Stochastic یک چیز است ، اما دانستن واکنش آن در شرایط مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای مثال:

محرک های رایج زمانی اتفاق می افتد که خط٪ K به زیر 20 برسد و سهام یا ارز بیش از حد فروخته می شود و این یک سیگنال خرید نوسان ساز تصادفی چیست است.

اگر٪ K به زیر 100 رسید و به سمت پایین حرکت کرد ، سهام یا ارز باید قبل از آنکه به زیر 80 برسد ، فروخته شود.

به طور کلی ، اگر مقدار٪ K بالاتر از٪ D باشد ، در این صورت یک کراس اوور سیگنال خرید نشان داده می شود ، به شرطی که مقادیر زیر 80 باشد. اگر بالاتر از این مقدار باشند ، امنیت بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود.

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار ترید همه کاره که می تواند حرکت قیمت را نشان دهد ، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است. اندیکاتور MACD قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی را دارد ، اما عملکرد پیش بینی کننده آن مطلق نیست. با استفاده از یک شاخص دیگر ، MACD میتواند مزیت معامله گر را افزایش دهد.

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت سهام یا ارز داشته باشد ، تداخل دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است. MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود.

محاسبه MACD

برای آوردن این شاخص نوسانی که در بالا و زیر صفر در نوسان است ، محاسبه ساده MACD لازم است. با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن ، یک مقدار شاخص نوسان دهنده بازی می شود. به محض افزودن میانگین متحرک نمایی 9 روزه، مقایسه این دو یک تصویر معاملاتی ایجاد می کند. اگر مقدار MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد ، به عنوان یک کراس اوور متحرک صعودی در نظر گرفته می شود.

بهتر است که توجه داشته باشید چند روش شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد:

مهمترین چیز ، تماشای واگرایی ها یا عبور از خط مرکزی هیستوگرام است. MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش زیر را نشان می دهد.

مورد دیگر اشاره به تقاطع میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است.

یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی

برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “صعودی” را باید توضیح دهید. در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود.

در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود.

واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد.

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند: به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل. حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود. البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند.

استراتژی

ابتدا ، به دنبال کراس اوورهای صعودی باشید تا در طی دو روز از یکدیگر اتفاق بیفتند. در حالت ایده آل ، هنگام استفاده از استراتژی Stochastic و MACD ، تلاقی مضاعف در زیر خط 50 در Stochastic اتفاق می افتد تا حرکت قیمتی طولانی تری را تجربه کند و ترجیحاً ، شما می خواهید در طی دو روز پس از قرار دادن معامله ، مقدار هیستوگرام بالاتر باشد یا از صفر حرکت کند.

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید پس از Stochastic کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه نادرستی از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند وارونه قرار دهد.

سرانجام ، ترید سهام یا ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست.

ملاحظات ویژه

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرمافزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد.

با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد. از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید.

تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند. از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد.

اندیکاتور استوکاستیک

هرکدام از ما برای انجام معاملات بورس نیاز به دانستن مفاهیم و کسب آگاهی از اصطلاحات آنها داریم. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه قبل از انجام معامله خود سعی می‌کنند تا نسبت به شرایط سهم اطلاعات بیشتری کسب کنند و سپس با استفاده از ابزارهایی که برای تحلیل سهام وجود دارد، بتوانند سهم را تحلیل کرده و بدین ترتیب احتمال یک معامله سودده را افزایش دهند.

یکی از ابزارهایی که برای تحلیل در بورس مورداستفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این اندیکاتور کاربردهای مختلفی در معاملات بورسی دارد که در اینجا می‌خواهیم به تعریف و ساختار آن بپردازیم. آنچه که در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد:

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در انجام معاملات

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متا تریدر

چگونه استوكاستيك، مومنتوم قیمت را مى‌سنجد؟

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک که به شکل لاتین، stochastic نوشته می‌شود، یک اسیلاتور تحلیلی و نوسان‌ساز تصادفی در تحلیل تکنیکال است که روند قیمتی سهم را مورد بررسی قرار می‌دهد. می‌توان گفت اندیکاتور stochastic ، یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن روز سهم را با طیف وسیعی از قیمت‌های یک دوره زمانی، مقایسه می‌کند و حاصل آن به‌صورت درصد محاسبه می‌شود.

به‌واقع این اندیکاتور رفتار حرکتی سهم را مورد سنجش قرار می‌دهد و داده‌هایی را برای تحلیل روند آن سهم نمایش می دهد که با استفاده از این داده‌ها، می توان حرکت قیمتی سهم و نقاط مناسب خرید و فروش را تحلیل کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول‌های محاسباتی خود را دارد. برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید اندازه‌گیری کنیم که عامل‌های اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

طبق تعریف و بر اساس داده‌ها، اندیکاتور استوکاستیک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

برای اندازه‌گیری خط K% به شکل زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای این عمل نیاز به دانستن قیمت بسته شده، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت داریم. نتیجه عددی این فرمول در قالب درصد به دست می‌آید که نشان‌دهنده نزدیک بودن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی است.

به همین ترتیب برای اندازه‌گیری خط D% به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

میانگین سه دوره از خط K%

در این فرمول نیز نسبت سه دوره از بالاترین قیمت سهم به سه دوره از پایین‌ترین قیمت سهم محاسبه می‌شود و نتیجه به شکل درصد به دست می‌آید. در واقع این دو خط بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع

طبق تعریف، در اندیکاتور استوکاستیک، خط K% و خط D% ، دو نوع استوکاستیک کند و سریع به وجود می‌آورند. معمولاً اغلب تحلیلگران باتوجه‌به داده‌هایی که از خط D % به دست می‌آید، می‌توانند سیگنال‌های خرید یا سیگنال فروش را بسنجند. خط D% همان‌طور که گفته شد، از سه دوره یا بعضاً پنج دوره میانگین خط K% محاسبه می‌شود که در روند نمودار استوکاستیک نقش مهمی دارد.

با درنظرگرفتن حالات مختلف در دوره‌های میانگین، دو نوع استوکاستیک مطرح می‌شود.

• در استوکاستیک سریع، حالت اولیه به‌دست‌آمده از خط D% مطرح است که چندان به مذاق تحلیل گران خوش نمی‌آید.
• در استوکاستیک کند، تغییراتی در میانگین دوره خط D% اعمال می‌شود که نسبتاً برای تحلیل سهم منطقی‌تر و کاربردی‌تر است که از آن استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در انجام معاملات

به‌کارگیری اندیکاتورها در تحلیل سهام، از شیوه‌های متداولی است که هر معامله‌گری از آن برای رسیدن به سود بیشتر استفاده می‌کند. استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نیز کاربردهای گوناگونی دارد که می‌تواند در تحلیل‌ها به ما کمک کند تا نسبت به خرید و یا فروش سهم خود اقدام کنیم.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که به ما راه درستی در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش نشان می‌دهد. اینکه بدانیم چه زمانی برای خرید سهم، مناسب و چه زمانی نامناسب است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک، در تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش، نقش مهمی دارد. این نقاط معمولاً به ما سیگنال خرید یا فروش می‌دهند. در نقاطی که اشباع خرید صورت‌گرفته است، سیگنال فروش و در نقاطی که اشباع فروش رخ‌داده، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم، با درنظرگرفتن نمودار استوکاستیک، نقاطی که اشباع خرید و یا اشباع فروش اتفاق افتاده، به‌تبع آن سیگنال فروش و یا سیگنال خرید را شاهد هستیم.

این بدین معنی است که زمانی که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و یا اشباع فروش قرار دارد، احتمال زیاد، باید منتظر تغییر روند در اندیکاتور باشیم.

به همین ترتیب یکی دیگر از راهکارهایی که با استفاده از آن سیگنال خرید یا فروش سهم توسط نمودار استوکاستیک صادر می‌شود، اطلاع از خط K% و D% است. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، این دو خط در تعیین داده‌های نمودار، نقش مهمی دارند.

در نمودار استوکاستیک هروقت خط K% بالاتر از خط D% نوسان ساز تصادفی چیست قرار گرفت، می‌توان گفت سیگنال خرید و بالعکس زمانی که خط K% پایین‌تر از D% قرار گرفت سیگنال فروش است. در واقع محل تقاطع این دو خط می‌تواند در تعیین سیگنال خرید یا فروش تأثیرگذار باشد.

همین‌طور، درصدی که از محاسبه این دو خط به دست می‌آید، در تعیین نقاط اشباع، سطح حمایتی و مقاومتی و نیز تعیین سیگنال‌های خرید و فروش بسیار تأثیرگذار و کاربردی خواهد بود. مثلاً هرچقدر این عدد به 100 نزدیک‌تر باشد، احتمال اینکه با نقطه اشباع خرید مواجه باشیم، بیشتر است.

واگرایی در استوکاستیک

نمودار استوکاستیک باتوجه‌به داده‌ها، می‌تواند واگرایی سهم را بسنجد و سیگنال خرید یا فروش سهم را بررسی کند. این امکان برای انجام یک معامله سودده بسیار کاربردی به نظر می‌رسد.

شیب به دست آمده از خط K% و D% ، نقش موثری در تعیین سیگنال خرید یا فروش دارد. معمولا هر وقت شیب خط اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمتی روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. در این نقطه شما خرید مطمئن و کم ریسکی انجام می‌دهید.

عدد خط D% نیز می‌تواند در واگرایی مؤثر باشد. اگر عدد بالای 80 باشد احتمالاً واگرایی منفی رخ می‌دهد که به‌تبع آن قیمت سهم افت خواهد کرد. همین‌طور اگر این عدد 20 یا کمتر باشد، واگرایی مثبت به وجود می‌آید و با اشباع فروش، قیمت سهم رو به افزایش خواهد رفت. به‌واقع واگرایی مثبت، احتمال می‌دهد فروشنده‌ها به پایان فروش خود نزدیک شده‌اند.

اندیکاتور استوکاستیک در متا تریدر

متا تریدر ابزاری است که توسط آن تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی و تحلیل سهام می‌پردازند. در متا تریدر گزینه‌هایی از اندیکاتورها وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان نمودار اندیکاتورها را بر اساس روند حرکتی سهم، مشاهده نوسان ساز تصادفی چیست کرد.

طبق شکل زیر می‌توان به‌راحتی اندیکاتور استوکاستیک را در برنامه متا تریدر اضافه کرد و تحلیل خود را پیش برد.

چگونه استوکاستیک، مومنتوم قيمت را مى‌سنجد؟

در اینجا منظور از مومنتوم، همان مقدار حرکتی قیمت سهم می‌باشد. همان‌طور که در ابتدا گفتیم، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که اندیکاتور استوکاستیک انجام می‌دهد، تعیین روند حرکتی قیمت است که در قالب نمودار اندیکاتور به وجود می‌آید.

برای اینکه اندیکاتور بتواند این روند حرکتی را بسنجد، از دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. این دوره به طور پیش‌فرض رو ی 14 قرار داده می‌شود اما می‌توان برای آن دوره‌های مختلف مثل 5 یا 7 را در نظر گرفت. برآیندی که در این دوره‌ها به دست می‌آید در تعیین مومنتوم قیمتی بسیار مؤثر است. این داده‌ها در نمودار استوکاستیک منجر به نقاطی می‌شود که با استفاده از آنها می‌توان منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش را معین کرد.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

هرکدام از اندیکاتورها در یک ‌بخشی از تحلیل در بازار سرمایه کارآمد هستند. به‌عنوان‌مثال اندیکاتور RSI که از محبوبیت زیادی بین تحلیل گران برخوردار است، در دسته‌بندی اندیکاتورهای حرکتی قرار می‌گیرد و می‌تواند سرعت حرکتی قیمت سهام را بررسی کند.

جالب است که اندیکاتور استوکاستیک نیز بر مبنای قدرت حرکت سهم سنجیده می‌شود و از این لحاظ شبیه اندیکاتور RSI است. اما باوجوداینکه این دو اندیکاتور در یک دسته قرار دارند، اندیکاتور RSI ، سطح مشخص برای اشباع خرید یا اشباع فروش را بر مبنای سرعت حرکتی می‌سنجد و از طرفی اندیکاتور استوکاستیک این سطح را بر مبنای آخرین قیمت بسته شده در جهت روند کنونی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

همین‌طور در نمودار RSI به طور معمول نوسان کمتری نسبت به نمودار استوکاستیک شاهد هستیم.

می‌توان گفت، اندیکاتور RSI در بازارهایی که عموماً روند مشخصی دارند مثل بازارهای نزولی یا صعودی، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد و اندیکاتور استوکاستیک در بازارهایی که روند تقریباً متلاطم‌تری دارند. از همین رو بعضاً تحلیل گران از ترکیب این دو اندیکاتور، با نام اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده می‌کنند، این حرکت یعنی بردن RSI درفرمول محاسبه Stochastic و بدین معناست که در این فرمول به جای قیمت، عدد RSI را میگذارند.

جمع‌بندی

برای رسیدن به تحلیل مناسب و همچنین معاملات سودده در بورس، عامل‌های مهمی مثل تعیین سطح حمایتی و مقاومتی و یا اشباع خرید و فروش سهام دخیل هستند. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از آنها این سطوح و نقاط برای ما قابل‌بررسی باشند. ما در این مقاله به شرح ساختار و عملکرد اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و تا حدی اشاره کردیم که این اندیکاتور به چه نحوی محاسبه می‌شود، چه کاربردهایی دارد و از چه طریقی می‌توان با استفاده از داده‌های آن به تحلیل معاملات سهام بورسی پرداخت.

برای هر شخصی که قصد معامله در بازار سرمایه را دارد، کسب دانش، آموزش و آگاهی لازم از آن جزو نیازهای ضروری به شمار می‌رود. کارگزاری اقتصاد بیدار دراین‌خصوص، خدمات مفیدی را برای مشتریان و مخاطبانش ارائه می‌دهد که می‌توانید با مشاورین این کارگزاری برای بهره گیری از این خدمات، در ارتباط باشید.

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار نوسان ساز تصادفی چیست متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت نوسان ساز تصادفی چیست می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.

نوسان-ساز-تصادفی-و-قیمت

IQCent در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .