پیش بینی قیمت سکه طلا در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH
اقتصاد هر کشور از بخشهای مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخشها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص میکند. در این بین بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزائ تشکیلدهنده بازارهای مالی بوده و در واقع شریانهای اصلی یک اقتصاد محسوب میگردند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد میباشد و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصانهایی در سازوکار اقتصاد وجود دارد. بازار بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایهگذاریهای شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا میکند. هدف اصلی این مطالعه همانگونه که عنوان این تحقیق نیز مبین آن است، پیشبینی قیمت سکه طلا میباشد. لذا ضمن مرور اجمالی بر شناخته‌شده‌ترین تئوری‌های اقتصادی، به ارائه روش جدیدتری نسبت به سایر روش‌های متداول پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز دلار، قیمت سکه، قیمت طلا به دلار، قیمت نفت به دلار، شاخص قیمت پیش بینی قیمت سکه و طلا کل سهام، تاریخ روز تحویل سکه) بر قیمت آتی سکه را الگوسازی و پیشبینی می‌کنیم. الگوریتم GMDH قابلیت استفاده در موضوعات متنوعی چون کشف روابط، پیشبینی، مدل‌سازی سیستم‌ها، بهینه‌سازی وشناخت الگوهای غیرخطی را دارا میباشد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی، قابلیت شناسایی و غربال‌کردن متغیرهای کم‌اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه‌سازی در دوره آزمون میباشد. بدین ترتیب می‌توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم‌اثرتر را حذف نمود و نهایتاً مدل بهینه برای پیشبینی را بر اساس معیارهای متداول خطا نظیر RMSE و MAPE و. بدست آورد. بعلاوه، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه‌بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز میباشد.
6 نکته مهم برای دقیق ترین پیش بینی قیمت سکه و طلا!
عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت سکه و طلا به 2 دسته تقسیم می شوند.
دسته اول عوامل داخلی در بازار ارز می باشند و دسته دوم عوامل خارج از بازار ارز می باشند.
عوامل داخلی مانند عرضه و تقاضا در بازار ارز و درباره عوامل خارجی می‌توان به قیمت جهانی سکه و طلا، قیمت دلار و متغیرهای تعیین‌کننده در سطح کلان اقتصادی اشاره کرد.
1- نوسان شدید قیمت نفت و بازار بورس
در زمان هایی که قیمت نفت به خاطر دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و. دچار نوسان می‌شود و قیمت آن دائماً در حال تغییر باقی می ماند و همچنین زمانی که بازار بورس دچار نوسان‌های شدید می‌شود و افت و خیزهای زیادی را به خود می بیند.
سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری دارایی خود، در این بخش ها پیدا می‌کنند و دارایی خود را به سمت بازار سکه و طلا هدایت می کنند.(به مانند وضعیت فعلی ایران)
به این صورت سرمایه گذاران برای کاهش ریسک، به پناهگاه امنی پناه می‌برند تا از سرمایه خود محافظت کنند و این صورت تقاضا برای خرید سکه و طلا افزایش می یابد و با افزایش تقاضا برای سکه و طلا قیمت سکه و طلا هم افزایش پیدا خواهند کرد.
2- افزایش عرضه جهانی ارز
در صورتی که پیشرفت واقعی اقتصاد جهانی از میزان عرضه، ارز جهانی در سال کمتر باشد آنگاه این موضوع منجر به افزایش تورم جهانی می شود.
این افزایش تورم جهانی یعنی اعتماد مردم به ارز کاغذی کاهش می یابد و مردم روی خرید طلا می آورند تا از دارایی‌ها و سرمایه خود محافظت کنند.
هنگامی که تقاضا برای سکه و طلا افزایش یابد یعنی قیمت سکه و طلا افزایش می یابد و با ارزش تر می شوند.
منظور از افزایش عرضه ارز جهانی یعنی عرضه دلار و ارزهای معتبر جهان می باشند که توسط مردم و بانک های مرکزی مورد استفاده قرار میگیرد و نگهداری می شوند.
3- بحران های اقتصادی در کشور
زمانی که در قسمت های مختلف اقتصاد یک کشور بحران به وجود می‌آید و خبرهایی به گوش می‌رسد که کشور در آن زمینه اقتصادی دچار رکود شده است، دولت شروع به چاپ ارز و کاهش نرخ بهره و بقیه سیاستهای انبساطی می کند.
این موضوع باعث می‌شود تا ارزش دلار در مقابل ارزش سایر ارزها کم بشود، در انتها این موضوع منجر به این می‌شود تا دوباره سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه خود، به سراغ بازار سکه و طلا بروند و دارایی خود را به سکه و طلا تبدیل کنند که خود باعث افزایش تقاضا برای سکه و طلا و منجر به افزایش قیمت سکه و طلا می شود.
4- کشور چین 
در حال حاضر کشور چین یکی از متقاضی های بزرگ کالا در بازارهای جهانی میباشد به هین دلیل این کشور مازاد تجاری قابل ملاحظه‌ای دارد
از طرف دیگر علاقه کشور چین برای جلوگیری از حکمرانی ارز جهانی دلار و کشور خود، باعث شده همه تلاش خود را بکند تا از عرضه ملی خود حمایت کند و از طرف دیگر به دلیل مسائل پیش بینی قیمت سکه و طلا سیاسی و اقتصادی که با کشور آمریکا دارد؛ پس از هند، به بزرگترین متقاضی طلا در جهان تبدیل شده است و به همین خاطر چین دلار های بسیاری را به سمت بازارهای کالا به مانند بازار طلا و سکه در دنیا به حرکت وا می دارد که این موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا می شود چرا که تقاضا برای قیمت طلا و سکه افزایش می‌یابد.
مقاله مرتبط : چرا دلار آمریکا، قوی ترین ارز جهان است؟
5- پایین بودن نرخ بهره
نوسان نرخ بهره در کشورهایی که جزو اقتصاد های قدرتمند جهان به حساب می آیند، تاثیر بسیاری بر قیمت طلا و سکه می گذارند.
کشور آمریکا جزو این دسته می باشد که با عرضه جهانی خود یعنی دلار تاثیر بسیاری بر قیمت طلا و سکه می گذارد. آمریکا برای سهولت شرایط وام در کشور نرخ بهره را پایین می آورد تا کسب و کارها و مصرف‌کننده ها راحت تر بتوانند پیشرفت کنند.
همین موضوع باعث می‌شود تا تقاضا برای کالاهایی مانند نفت و فلزات صنعتی افزایش یابد. این موضوع باعث ترس سرمایه گذاران می شوند پیش بینی قیمت سکه و طلا و به دنبال آن حرکت بعدی سرمایه‌گذاران که سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه می باشد را به همراه دارد.
این اقدام سرمایه گذاران باعث می‌شود تا معاملات قراردادهای آینده بر روی طلا بسته نشود و به نوعی بازار سکه و طلا دچار رکود میکند که این یعنی کاهش عرضه سکه و طلا.
کاهش عرضه سکه و طلا یعنی کمیاب شدن آنها و به دنبال آن باعث افزایش قیمت طلا و سکه می شود.
6- بهبود وضعیت اروپا، هند و چین در مقایسه با آمریکا 
با توجه به اینکه ارز دلار آمریکا، هم ارزی برای خرید طلا و هم رقیبی برای طلا در زمینه ذخیره سازی دارایی و سرمایه می باشد، لذا تغییرات دلار و نوسانات آن در مقایسه با سایر ارزها اهمیت بسیاری دارد اما نکته‌ای که قابل توجه است این است که همیشه وضعیت اقتصادی تعیین کننده قیمت دلار نمی باشد.
بعضی اوقات به دلیل تغییرات سیاسی و شغل های سیاسی و یا حتی تغییرات اقلیمی و تغییرات اساسی در سطح بین المللی به عوامل اقتصادی کشور کمک می‌کنند تا قیمت دلار را تغییر دهند.
تغییرات قیمت دلار نیز تغییر قیمت سکه و طلا را به همراه دارد به گونه ای که با پیش بینی قیمت دلار می‌توان تا حدودی به درست بودن پیش بینی قیمت سکه و طلا امیدوار بود اما به هر دلیل دیگری قیمت دلار در مقایسه با سایر نرخ ارزها تغییر کند، قیمت سکه و طلا هم تغییر میکند.
با همه این تفاسیر شاید بخواهید اقدام به خرید سکه و طلا کنید یا حتی بعد از خواندن این مقاله صلاح بدانید تا سکه و طلای خود را بفروشید، اما موضوعی که مطرح است، این است که اگر فعالان اقتصادی و فعالان بازار ارز، کاهش قیمت دلار را ادامه دار بدانند، با جایگزین کردن دارایی خود با طلا و سکه باعث شده‌اند تا تقاضا برای سکه و طلا افزایش یابد که با افزایش تقاضا، باعث می‌شوند تا قیمت سکه و طلا افزایش یابد.
برای اطلاع از اخبار و تحلیل قیمت دلار و همچنین قیمت سکه و طلا با صرافی ارکان همراه و همگام باشید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید، چرا که بسیار باارزش هستند و باعث می‌شوند تا ما دغدغه‌های شما را بهتر درک کنیم.
کشتی‌آرای: بازار در آرامش است؛ پیشبینی قیمت طلا و سکه در روزهای آتی
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روزهای اخیر، اظهار داشت: باتوجه به عدم تغییر چشم گیر قیمت جهانی طلا در دو هفته اخیر و همچنین مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی و وضعیت مطلوب منابع ارزی، قیمت ها در روزهای اخیر با نوسان شدید همراه نبوده است.
وی با بیان اینکه نوسانات فعلی در بازار ارز عادی است، گفت: قیمت دلار در چند روز اخیر ثابت مانده و به همین دلیل نیز هم اکنون قیمت سکه طرح قدیم 13 میلیون و 300 هزار تومان، سکه طرح جدید 13 میلیون و 950 هزار تومان، نیم سکه 8 میلیون تومان، ربع سکه 5 میلیون تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون تومان تعیین شده و مبنای داد و ستد است.
این فعال بازار طلا و جواهر ضمن تأکید براینکه نوسانات روزانه قیمت طلا و سکه طبیعی است، افزود: قیمت هر مثقال طلای آبشده نیز 5 میلیون و 600 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 293 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 722 هزار تومان است.
کشتی‌آرای درباره حباب سکه گفت: باتوجه به تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار حباب سکه هم اکنون یک میلیون و 380 هزار تومان است که نسبت به هفته های قبل کاهش یافته است، حباب سکه در هفته های قبل یک میلیون و 500 هزار تومان بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بازار طلا و ارز با آرامش همراه است؛ عرضه و تقاضا در تعادل قرار دارد و نوسانات قیمتی در بازار طبیعی است.
او همچنین درباره وضعیت قیمت ها در بازار طلا و سکه در روزهای آینده گفت: پیش بینی می شود قیمت ها در روزهای آینده نیز در همین سطح باقی بماند و تا تعیین تکلیف نهایی مذاکرات نوسانات بازار طلا و ارز به مانند روزهای گذشته باشد.
پیش بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده / چرا قیمت طلا کم نشد؟
صفحه اصلی اخبار طلا و ارز، تحلیل ها و نمودارها ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۱۱:۴۷ نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تشریح کرد: پیش بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده / چرا قیمت طلا کم نشد؟ تحریریه اقتصادآنلاین نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشبینی کرد: با توجه به تعطیلی روزهای آینده و توقف مذاکرات، هفته آینده افزایش قیمت طلا و جواهر نداشته باشیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد کشتی آرای» درباره وضعیت بازار طلا اظهار داشت: بهای انس جهانی در هفته گذشته با توجه به اوضاع مثبت جهان سیر نزولی داشت و ۳۰ دلار کاهش شد و به یک‌هزار و ۶۸۸ دلار رسید. وی ادامه‌داد: با توجه به تاثیر مذاکرات برجام مجدد قیمت ارز با یک‌هزار و ۲۵۰ تومان افزایش همراه بود و این افزایش مانع کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شد. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان‌داشت: روز گذشته و در آخرین روز کاری هفته، سکه طرح قدیم ۳۵۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. کشتی آرای اضافه‌کرد: همچنین بهای هر مثقال طلای آب شده ۱۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۳ هزار تومان افزایش یافت. وی اظهارداشت: در ایام سوگواری اربعین امام حسین(ع) و تعطیلات پیش رو و کاهش داد و سندها در بازار، حباب سکه از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، گفت: پیش بینی می‌شود در شرایطی که بازارها در هفته آینده تعطیل هستند و مذاکرات نیز متوقف شده، افزایش قیمت نداشته باشیم و نرخ‌ها در همین سطح باقی بماند. منبع: ایرنا لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر پیش بینی طلا مهمترین اخبار امروز اخبار طلا و ارز
پیش بینی قیمت سکه در صورت احیای برجام
پوریا بختیاری و علی رئوفی، دو پژوهشگر و کارشناس اقتصادی به این پرسش پاسخ دادند.
بختیاری گفت: قیمت دلار به صورت منطقی تا پایان امسال با فرض تورم ۴۰ درصد، به حدود ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان می‌رسد و بالاتر از ۲۹ هزار تومان بعید است.
او افزود: در ایران صحبت از کف قیمت کردن چندان ساده و منطقی نیست؛ چرا که این موضوع به عملکرد سیاستگذاری و موجودی دلاری که در اختیار پیش بینی قیمت سکه و طلا دارد و روانه بازار میکند بستگی دارد. اما نهایتا قیمت دلار به ۲۲ هزار تومان برسد و کمتر از این را نمی‌توان متصور بود، اگر پیش بینی قیمت سکه و طلا هم به کمتر از این برسد ناپایدار خواهد بود.
به گفته بختیاری، اگر قیمت دلار به کمتر از این مبلغ برسد فرار سرمایه افزایش شدیدی می‌یابد.
کف و سقف قیمتی دلار
علی رئوفی هم در مورد پیش بینی قیمت دلار و طلا گفت: سال آینده احتمالا نرخ ارز به ثبات می‌رسد. هر چند انتظاری برای کاهش قیمت آن به کمتر از ۲۵ هزار تومان وجود ندارد. پیشبینی می‌شود در میانه سال هم به ۲۸ هزار تومان برسد. ولی به هر حال به اندازه تورم رشد نمی‌کند.
او توضیح داد: آنالیز آماری ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد احتمال دارد قیمت دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد. درباره نهایت قیمت دلار نیز، تنها به احتمال ۹ درصد ممکن است به بیشتر از ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کند.
رئوفی تصریح کرد: اما به احتمال ۹۰ درصد قیمت دلار تا انتهای امسال به حدود ۲۷ هزار تومان و تا انتهای سال بعد به رقمی بین ۲۹ تا ۳۱ هزار تومان می‌رسد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، پیشبینی می‌شود افزایش نرخ دلار کمتر از تورم باشد.
اما درباره طلا چه روندی پیشبینی می‌شود؟
بختیاری، کارشناس اقتصادی معتقد است: تحلیل‌های خارجی برای طلا چشم‌انداز چندان مثبتی ترسیم نکرده‌اند. با توجه به سیاستهای بانک مرکزی آمریکا و موج جدید کرونا، انتظار رشد چندان زیادی برای اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۲ وجود ندارد.
او افزود: برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ چشم‌انداز مثبنی برای طلای جهانی می‌توان دید اما با نگاه یکسال آینده، طلا گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست؛ مگر به منظور حفظ ارزش پول. در مورد سکه نیز احتمال نوسان‌گیری قابل توجه وجود ندارد.
بختیاری گفت: خرید طلا با دید سرمایه‌گذاری تنها برای چشم‌انداز ۲ تا ۳ ساله خوب است و کانال ۱٫۱ میلیون تومان فعلی منطقی به نظر می‌رسد.
قیمت سکه تحت تاثیر مذاکرات
رئوفی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز درباره بازاز جهانی طلا پیشبینی کرد: انس جهانی در سال ۲۰۲۲ در کانال ۱۸۰۰ دلار باقی می‌ماند. طلای داخلی نیز تحت تاثیر قیمت دلار و اونس جهانی قرار دارد و نهایتا نوسان طلا ۱۰ درصد خواهد بود.
او افزود: قیمت سکه در صورت توافق تا ۱۰٫۵ میلیون تومان ممکن است افت کند و تا پایان سال بعد ممکن است تا ۱۲ میلیون تومان برسد.
رئوفی گفت: در میان دلار و طلا، توصیه می‌شود افراد دومی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند؛ چرا که دولت کنترل کمتری روی بازار آن دارد. به همین دلیل احتمال بیشتری می‌رود که طلا در کوتاه‌مدت به قیمت تعادلی خود برسد.
به گفته او، این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد کنترل‌ها و سرکوب‌هایی را در بازار دلار اعمال کند؛ در نتیجه طلا بیشتر ممکن است که به قیمت منطقی خود دست یابد.
دیدگاه شما