میانگین بازه صحیح (ATR)

بهترین حمایت و مقاومت تعریف شده در USD/JPY

دسته: مقالات

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال در سال ۱۷۹۱ ایندیکاتوری معرفی و ارائه شد بنام ATR ، این شاخص که به اندازه گیری میزان نوسان قیمت می پردازد ، در واقع میانگین متحرکی است که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد. برای […]

پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس

پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس شاید برای شما به عنوان یک تکنسین یا فعال در زمینه پول و بازارهای خارجی جالب باشد که بدانید رایج ترین شاخص های مورد استفاده در شاخص های فارکس چیست؟ از آنجا که آشنایی با شاخص ها و خصوصیات هر شاخص در نحوه ترکیب شاخص ها بسیار کمک می کند. این ترکیب […]

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن ۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. ۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و […]

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت ششم

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت ششم شناخت با گونه های اوامر هر مدل داد و ستد در بازار فارکس با معین شدن چهار شاخص دستوری انجام می پذیرد: 1- مدل جفت ارز 2- حجم داد و ستد 3- گزینش امر خرید یا این که فروش 4- ارزش محل ورود معاملات […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت پنجم

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت پنجم طریق دیگر احتساب فایده و ضرروزیان نحوه دیگر یافتن منفعت احتساب بها یک پیپ از جفت ارز متبوع میباشد. از آنجاييکه که هر ارزي قيمت خودش را داراست ، لازم میباشد که براي هر ارز پيپ خودش را احتساب کنيم .در ارزهايي که دلار آمريکا […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت چهارم

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت چهارم اصول انجام احتساب منفعت و ضرروزیان احتساب فایده و ضرروزیان خرید و فروش ای از یک جفت ارز مبتنی بر ارز دوم (Counter Currency) انجام می‌گردد. روش به حساب آوردن بهره و خسارت تغییرات بها بر پایه ی ارز دوم (Profit or Loss= (Sell Price […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت سوم

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت سوم شناخت با تعریف و تمجید (Leverage) اهرم ارتقاء سرمایه از‌آن‌جا‌که تغییر و تحول نرخ برابری ارزها در بازار، روزمره نزدیک به یک درصد هست، ممکن میباشد داد و ستد گران و سرمایه گزاران فردی و خرده پا رغبتی به خرید و فروش در بازار تبادلات […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت دوم

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود-قسمت دوم شناخت با معیار تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points) به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (فارکس) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم درست و اعشار به حساب آوردن می گردند. در اکثر وقت ها مورد ها، در ارزهای اصلی به غیر از […]

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود

توضیح چند نمونه از اصطلاحات فارکس و محاسبه سود درین فراگیری شمارا با مورد ها ذیل به شکلی مفصل خیس آشنا میکنیم. شناخت با نمادهای ارز – شناخت با مضمون‌ جفت ارز – شناخت با ترازو تغییرات جفت ارزها – شناخت با معنا (Spread) و بها معامله (Bid&Ask) – شناخت با تمجید (Leverage) اهرم ارتقاء […]

اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

اندیکاتور فراریت ATR چیست و چگونه از آن برای بدست آوردن بهترین نتایج استفاده کنیم.

اندیکاتورها در کلاس های مختلفی هستند ومعامله‌گران از آنها برای کاربردهای مختلف استفاده می کنند. بسته به هدف این اندیکاتورها از آنها در تصمیم گیری کمک می گیریم. اغلب معامله‌گران با اندیکاتورهای مبتنی برمومنتوم مانند RSI و استوکاستیک آشنا هستند. به غیر از این دسته ،اندیکاتور های دیگری نیز مبتنی بر حجم، فراریت، سیکل ها یا دیگر پارامتر ها وجود دارند. در این مقاله به توصیف اندیکاتوری که تمرکز آن بر فراریت است اقدام نموده ایم. آن را با میانگین محدوده صحیح (Average True Range) نامگذاری می‌کنند که مختصر شده ATR است.

اندیکاتور فراریت ATR چیست؟

ATR اندیکاتوری از یک خط است که میزان فراریت را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط ویلدر برای اندازه گیری مقدار فراریت کالاها در بازارهای آتی طراحی شده است. مانند سایر اندیکاتورهای عمومی مانند MACD یا مومنتوم آن روند یا جهت قیمت را نمی دهد. در ازاء آن نشان می‌دهد چه موقع فراریت بالا و چه موقع فراریت پایین است.

تصویر بالا نمای بزرگ شده از اندیکاتور ATR است که معمولاً در پنجره جداگانه به پایین نموداراضافه می‌شود. خط ATR در یک محدوده نوسان می کند. مقادیر بالای خط ATR نشان از فراریت بالای قیمت دارد. از طرف دیگر ثابت و پایین ATR نشان از فراریت پایین قیمت در بازار دارند.

معامله‌گران قادر هستند بر اساس این خط ATRنقاط ورود و خروج را بر اساس فراریت قیمت شناسایی کنند. هنگامیکه فراریت بالا است جفت ارزهای فارکس پویا تر بوده و سریع تر حرکت می کنند. در مقابل فراریت پایین دلالت بربازار آرام و دوره‌های ثبات داریم. اگرچه اندیکاتورATR به اندازه سایر اندیکاتور های مبتنی بر مومنتوم توسط معامله‌گران خرد استفاده نمی شود ولی آن معیار بسیار خوبی برای معامله گرانی است که تمرکز بر فراریت بازار و پتانسیل‌های شکست قیمتی دارند می باشد. ‌معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که بازار در دوره‌هایی از فراریت کم به فراریت زیاد حرکت کرده و مجدد باز می گردد. از این روATR ابزار معامله گری با ارزشی برای کسانی که این نوسانات رادر بازار دنبال می‌کنند است.

روش محاسبه ATR :

جهت محاسبهATR ابتدا نیاز به شناسایی دوره صحیح محدوده (True Range of Period) بر روی چارت را داریم. جهت شناسایی محدوده درست نیاز به سه محاسبه و انتخاب بزرگترین مقدار از بین آن‌ها را داریم!

(High of the Current Period) – (Low of the Current Period)
(Current Period High Absolute Value) – (Close of Previous Period)
(Current Period Low Absolute Value) – (Close of Previous Period)

بزرگترین مقدار از این سه محاسبه محدوده درست (True Range) را می‌دهد. وقتی این مقدار بدست آمد شروع به میانگین گیری روی نمودار برای آن پریود می کنیم. محاسبه میانگین با استفاده از میانگین متحرک نمایی انجام می شود.

البته اغلب نرم‌افزارهای معاملاتی ATR را به صورت اتوماتیک محاسبه کرده و در اختیار شما قرار می دهند. ATR به شما می‌گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم می باشد. یکی از مزایای مهمATR در تعیین حد ضرر در معاملات با توجه به شرایط در آن وضعیت است. بعبارتی از قرار دادن حد ضرر ها به مقدار کم هنگامی که بازار فراریت زیاد دارند و همچنین قرار دادن حد ضرر های بزرگ هنگامی که فراریت بازار کم است جلوگیری می کند .از این رو نیاز به انجام این محاسبات نیست و به صورت اتوماتیک انجام می شود. هرچند که اطلاع و دانستن ساختار اندیکاتور به شما در استفاده از آن ،کمک بیشتری خواهد کرد. به صورت پیش فرض از میانگین متحرک نمایی ۱۴ روزه استفاده می کند. هرچند قادرید به صورت دستی نیز این مقادیر را تغییر دهید. در این صورت اندیکاتور بر اساس مقادیر جدید محاسبه خواهد شد.

تحلیل فراریت ATR :

همانطور که قبلاً گفته شد اندیکاتورATR جهت آنالیز فراریت بر روی چارت استفاده می شود. در حقیقت به شما می گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم. یکی از بهترین کاربرد هایATR در تعیین حد ضرر مطابق با شرایط بازار است. به عبارتی از قرار دادن حد ضرر های کم یا حد ضرر های بزرگ پیشگیری می کند .

همچنین ATR قادر است به شما نقاط حد سود با احتمال بالا را ارائه کند. برای مثال اگرATR حالت نسبتا بالایی را نشان دهد و شما در معامله به اهداف بالاتری چشم دوخته اید ATRشما را به هدف مناسب راهنمایی می‌کند.

در مثال بالا شما ERUUSD را برای فوریه 2016تا فوریه 2017به همراه اندیکاتور ATRمشاهده می کنید. فلش های قرمز روی ATR اشاره به زمان هایی دارند که مقدار ATRبالا بوده و نشان از فراریت زیاد است.

در مقابل هنگامی کهATR پایین است بازار آرام بوده و ما وارد دوره‌ای با فراریت پایین شده‌ایم. کندل ها کوچک شده اند. عملکرد و قیمت آرام شده وEURUSD نسبت به زمانی که حرکات یکطرفه سریع داشت تثبیت شده است. هنگامی که فراریت کم است حد ضررها را می توان کوچکتر انتخاب کرد و به همین صورت حد سود ها نیز باید کوچک تر شوند زیرا انتظار حرکات بلند برای قیمت نداریم.

از اندیکاتور ATRمی توان برای تمایلات آینده بازار نیز استفاده کرد. اگر دقت کنید خط ATR به آرامی به سمت بالا حرکت می کند. پس احتمالا نوسان بالا است و هنگامی کهATR دارای شیب به سمت پایین است انتظار داریم شرایط رنج و باثباتی را در آینده نزدیک داشته باشیم. از طرفی شما باید منتظر فراریت های کم به زیاد و همچنین زیاد به کم باشید که در حقیقت همان تغییر شرایط بازار است.

اندیکاتورATR درMT4

اندیکاتور ATR در نرم‌افزارMT4 به صورت پیش فرض قرار داده شده است. کافی است آن را انتخاب کرده و به چارت اضافه کنید، مقدار پیش فرض تنظیم شده آن ۱۴ است که قابل تغییر می باشد.

کاربرد عملی ATR

از آنجایی کهATR فراریت قیمت است نمی توان آن را به عنوان یک ابزار معاملاتی تنها به کار برد. شما باید آن را به همراه استراتژی خود استفاده کنید و نقاط سود و حد ضرر خود را بر اساس آن تعیین کنید. یکی از کاراترین استراتژی‌های ATRدر حقیقت آنالیز عکس العمل قیمت و تعیین حد ضرر شناور بر اساس مقدار ATR است. شما میتوانید از الگوهای Price Action مانند الگوهای نموداری ، الگوهای شمعی ، خطوط روند ، کانال و از این قبیل جهت سیگنال ورود استفاده کنید.

قرار دادن حد ضرر:

هنگامی که وارد یک معامله می شوید قادرید از حد ضرر شناور مبتنی بر ATR استفاده کنید. نکته دراینجا استفاده از اندیکاتورATR جهت تعیین فاصله ای که شما از قیمت باید داشته باشید است. هنگامی که قیمت بر اساس تحلیل شما عمل کرد، حد ضرر نیز مطابق میانگین بازه صحیح (ATR) با شرایط شروع به حرکت می کند و بر اساس قیمت فعلی تعیین می شود.

ولی اگر قیمت خلاف استراتژی شما حرکت کند، حد ضرر شناوربراساسATR همچنان باقیست. حد ضرر شناور باATRبه شما کمک می کند که حداقل ضرر را هنگامی که در جهت بازار حرکت می کنید داشته باشیم و حداکثر سود را هنگام حرکت با روند بازار اخذ کنید.

یک قانون ساده برای تعیین حد ضرر در روش مدیریت معاملات بر اساسATR وجود دارد. اگر خط اندیکاتورATRدر نیمه بالایی قرار دارد به نظر دارای فراریت است و حد ضرر را بزرگ تر قرار می دهیم . اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد قرار دارد حد ضرر را کوچکتر قرار می دهیم زیرا در این حالت فراریت کمتری داریم.

تنظیم هدف:

در این قسمت راهنمای ساده ای برای مدیریت خروج بر اساس ATR ارائه می‌شود. اگر خط ATR در نیمه بالایی قرار دارد شما می توانید حداقل پتانسیل مورد نظر خود براساس الگو را در دو ضرب کنید. این بدین معناست که شما هدف خود را دوبرابر هدف منتج ازالگوی معمول خود قرار می دهید. حتی ممکن است بخواهید معامله خود را خرد کرده و یا از کل معامله در هدف خارج شوید.

از طرف دیگر اگر ATR در نیمه پایینی قرار دارد شما هدف خود را در حداقل پتانسیل ممکن تنظیم می کنید. البته این نکته را در نظر بگیرید اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد و خط در حال بالا رفتن و رشد است می‌توانید باز هدف خود را دو برابر کنید.

فرض کنید قیمت یک الگوی مثلث را در روند صعودی می شکند. شما با تصور اینکه قیمت رشد خواهد کرد می‌خواهید اقدام به خرید جفت ارز کنید. بر طبق الگوی مثلث شما حداقل به اندازه الگو در بازار خواهید ماند. هر چند اگرATR مقدار زیادی را در آن لحظه به شما ندهد ممکن است شما تمایل به ایستادن در بازار به اندازه ۲ برابر اندازه هدف الگوی مثلث داشته باشید. یک راه حل خارج شدن از نصف معامله در هدف معمول و ادامه دادن تا هدف نهایی با نیمه دیگر معامله است.

در بعضی حالات معامله شما دارای هدف محاسبه شده نیست. در این حالات از حد ضرر شناور با ATRاستفاده می کنیم. بعبارتی معامله تازمانیکه در جهت روند در حال حرکت است ادامه می یابد و در نهایت فقط بر اساس حد ضرر شناورATRبسته می شود.

مثالی از ATR و معامله با الگوهای قیمتی

اجازه دهید نگاهی به معامله بر اساس ATR داشته باشیم. در تصویر زیر جفت ارزGBPUSDرا برای بازه زمانی5 تا 14 جولای 2016داریم. همانطور که در تصویر دیده می‌شود یک استراتژی معاملاتی ATR با خرید پیاده شده است.

در حقیقت با شکسته شدن منطقه رنج این اتفاق افتاده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود سطح میانی از اندیکاتور ATRدر نقطه0.0039 علامت گذاری شده ، تا اندیکاتور به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم شود.

خطوط افقی آبی در چهارGBPUSD نشان دهنده محدوده قیمت هستند. خط آبی افقی روی اندیکاتور ATR نیز نشان دهنده خط ATR در سطح میانه است.

توجه کنید که خط ATR سطح میانی را می شکند و به نیمه بالایی از اندیکاتور می رود. هرچند قیمت هنوز در کانال آبی قرار دارد.در ادامه قیمت سطح بالایی از محدوده رنج را می‌شکند و سیگنال خرید صادر می‌شود. در این لحظه خطATRدر نیمه پایینی اندیکاتور قرار دارد. از این رو شما تصور خریدGBPUSD را با حداقل میزان هدف قیمتی الگو، یعنی عرض منطقه رنج را در نظر می گیرید.

ولی در ادامه مشاهده می کنیم که خط ATR شروع به حرکت صعودی می کند. همزمان مشاهده می شود که خط چندین بار به بالای نیمه میانی اندیکاتور می رود. این شرایط به ما دلایل کافی مبنی بر صعودی بودن فراریت درGBPUSDرا می دهد. از این رو شما دلایلی را برای بالا بردن هدف بر اساس قانون دو برابر کردن را خواهید داشت. همچنین قادرید مطابق شکل حد ضرر شناور ATRخود را نیز تنظیم کنید.

پس می‌توانید معامله را تا دو برابر محدوده رنج نگه دارید جایی که با خطوط صورتی نشان داده شده است. فلش قرمز اول نشان دهنده فاصله میان حد ضرر شناور و نقطه ورود است. هنگامی که قیمت به هدف *2 رسید به اندازه این مقدار ریزش داشته است. فلش دوم که در انتهای نمودار قرار دارد نشان دهنده زمانی است که قیمت به حد ضرر شناور می رسد. البته اگر پیش از آن شما معامله را نبسته باشید.

اجازه دهید قدرت حد ضرر شناورATRرابا مثال دیگری نشان دهیم

در این شکل نمودار در بازه زمانی H4 از EURUSD مربوط به می تا جون ۲۰۱۵ را داریم. مثالی که در آن معامله بر اساس حد ضرر شناور ATRداریم.

نمودار با کانال نزولی شروع می شود، ناگهان قیمت سقف کانال نزولی را در حالی که در نقطه پایینی از ATR هستیم می شکند. شما اقدام به خرید می کنید و حد ضرر شناور خود را زیر کف قبلی همانطور که در شکل دیده می شود و حدود ۹۰ پیپ است قرار می دهید. قیمت مجدد کانال شکسته شده را تست کرد و جهش نموده است و به همین صورتATRنیز به شدت افزایش یافته است. در این شرایط شما قادر به مدیریت و تنظیم حد ضرر شناور خود بر اساس فراریت موجود می باشید. بعبارتی فاصله بین نقطه شکست و پایینترین کف در کانال نزولی را اندازه‌گیری می‌کنیم که حدود ۱۴۰پیپ است. و به عنوان فاصله حد ضرر شناور قرار می دهیم( با توجه به فراریت بالا)

قیمت قبل از تماس با حد ضرر شناور دو حرکت صعودی قوی داشته است. اگر مشاهده کنید بعد از حرکت قوی اول قیمت اصلاحی داشته که تقریباً نزدیک حد ضرر شناور( فلش قرمز) بوده است. هرچند حد ضرر در جای خوبی قرار داده شده و فشار ریزش را تحمل نموده است. اگر شما حد ضرر شناوررا با افزایش فراریت تنظیم نکرده بودید حد ضرر لمس شده بود و حرکت صعودی بعدی را از دست می دادید. بعد از حرکت صعودی دوم قیمت شروع به تثبیت می کند و حد ضرر لمس می شود.

این معامله به روش شکست کانال است که در آن هدف تعیین شده نداریم. در اینجا حد ضرر شناور به کمک ما می آید. همچنین هنگامی که معامله خود را به چند قسمت تقسیم می کنیم حد ضرر شناور به ما کمک می کند. فقط فراموش نکنید که حد ضرربر اساس مقدار اندیکاتورATR کم و زیاد کنید

سه استراتژی مهم برای خروج از معامله

معامله‌گران بخش زیادی از انرژی خود را صرف تعیین زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این موضوع مهم است اما درنهایت جایی که معامله‌گر برای خروج از معامله انتخاب می‌کند، میزان موفقیت آنها را در معامله را مشخص می‌کند. در این مقاله به سه استراتژی خروج از معامله می‌پردازیم که معامله‌گران برای خروج از معامله باید در نظر بگیرند.

استراتژی‌های مؤثر برای خروج از معاملات:

• استفاده از stop/limit مرسوم (استفاده از خطوط مقاومت و حمایت)
• تریلینگ استاپ میانگین متحرک
• رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

استراتژی اول: استفاده از stop/limit مرسوم (استفاده از خطوط مقاومت و حمایت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات هنگام معامله، تعیین اهداف در زمان ورود به معامله است. این بسیار بهتر از‌ آن است که بدون حد ضرر وارد معامله شوید و تمام مدت نگران از دست دادن پول خود باشید.

طبق تحقیقی که از ۳۰ میلیون معامله انجام‌گرفته، معلوم شده است که اکثر معامله‌گران موفق از نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۱ استفاده می‌کنند.

قبل از ورود به معامله، معامله‌گران باید ریسکی که توانایی تحمل آن را دارند مشخص کنند و در آن سطح حد ضرر خود را قرار دهند. اگر معامله‌گران اشتباه کرده باشند، معامله به‌طور خودکار در سطح میزان ریسک قابل‌قبول بسته می‌شود و اگر درست معامله کرده باشند، در زمان صحیح با سود موردنظر از معامله خارج می‌شوند در هر دو صورت خروجی که معامله‌گر انتظار دارد، رخ‌ خواهد داد.

بهترین حمایت و مقاومت تعریف شده در USD/JPY

معامله‌گرانی که به دنبال معامله خرید هستند، از فرصت بازگشت قیمت از سطوح حمایتی دز کنار یک سیگنال واضح از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. از آنجا که قیمت موقتا مقداری به داخل سطح حمایت نفوذ می‌کند، معامله‌گران حد ضرر خود را اندکی زیر خط حمایت قرار می‌دهند. در این حالت، حد سود نیز می‌توانند در سطوح مقاومت قرار گیرند. برای این معاملات فروش نیز این رویه معکوس است.حد ضرر در نزدیکی خطوط مقاومت و حد سود روی خطوط حمایت قرار می‌گیرند.

استراتژی دوم: تریلینگ استاپ به روش میانگین متحرک

مدت‌هاست که میانگین متحرک به‌عنوان یک ابزار مناسب جهت فیلتر کردن جفت ارزها شناخته شده است. ایده اصلی این است که وقتی قیمت بالای میانگین متحرک در حال حرکت است، معامله‌گران به دنبال فرصت خرید و هنگامی‌که قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت است، به دنبال فرصت فروش می‌گردند. بااین‌حال استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان یک سیگنال خروج نیز می‌تواند مفید واقع شود.

ایده این است که اگر یک میانگین متحرک از میان قیمت عبور کند باید منتظر تغییر روند باشیم. معامله‌گران روند به دنبال این هستند که به‌محض وقوع تغییر روند معامله را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد توقف با استفاده از میانگین متحرک می‌تواند مؤثر باشد.

تصویر بالا استفاده از میانگین متحرک صد روزه برای تعیین حد سود و حد ضرر را نشان می‌دهد. در این نمودار، بعد از شکسته شدن مقاومت و با توجه به اینکه قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است، وارد معامله خرید می‌شویم، حد ضرر را در ۲۲۰ پوینت زیر نقطه‌ی ورود (یعنی نقطه‌ای که میانگین متحرک در آن قرار دارد) و حد سود را ۴۴۰ پوینت بالای نقطه‌ی ورود قرار می‌دهیم. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ حاصل میانگین بازه صحیح (ATR) می‌شود. با افزایش قیمت، میانگین متحرک نیز حرکت می‌کند و ما نیز باید نقطه حد ضرر را به همانجا جابجا کنیم که میانگین متحرک می‌رود. این کار از زیان ما درصورت بروز تغییرات شدید قیمتی جلوگیری می‌کند.

استراتژی سوم: رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

روش نهایی استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (یا اندیکاتور ATR) است. ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی‌شده است. این اندیکاتور میانگین بازه صحیح (ATR) با در نظرگرفتن میانگین فاصله نقاط High و Low در ۱۴ کندل آخر، به معامله‌گران می‌گوید که تغییرات بازار تا چه اندازه شدید است. معامله‌گران با استفاده از این روش حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین می‌کنند.

هرچه ATR برای یک جفت ارز بیشتر باشد، حد ضرر باید با فاصله بیشتری لحاظ شود. به این خاطر که اعمال حد ضرر نزدیک برای یک جفت ارز با نوسان بالا باعث می‌شود زمانی که جفت ارز شروع به نوسان می‌کند، معامله به‌سرعت بسته شود. به شکل مشابه، قرار دادن یک حد ضرر دور برای جفت ارزی که نوسان کمی ‌دارد، ممکن است میزان ریسک را بیشتر ازآنچه واقعاً نیاز است، افزایش دهد.

اندیکاتور ATR را می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها استفاده کنید. کار با این اندیکاتور نیز ساده است. تنها کافی است حد ضرر خود را کمی‌ بالاتر از سطح ATR ۱۰۰٪ تنظیم کرده و حد سود خود را نیز حداقل در همان فاصله از نقطه ورود تنظیم کنید.

در تصویر بالا اندیکاتور ATR با رنگ آبی در زیر چارت نفت برنت مشخص شده است. همان‌طور که می‌بینید بالاترین میانگین نوسانات به‌دست‌آمده ۱۳۵.۸ پیپ است. بنابراین هنگامی‌که معامله‌گر قصد انجام معامله کوتاه‌مدت را داشته باشد، می‌تواند حد ضرر و حد سود خود میانگین بازه صحیح (ATR) را در بازه ۱۳۵.۸ پیپ بالا و پایین نقطه ورود قرار دهد تا بدین ترتیب به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ دست پیدا کند. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR در اصل یک استاپ نوسان محسوب می‌شود.

در نمودار مشخص است که با در نظر گرفتن ریسک به ریوارد ۱:۱ معامله خیلی زودتر ازآنچه باید بسته‌شده است و معامله‌گر می‌توانست باز هم از این معامله سود کسب کند. این موضوع اهمیت تعیین نسبت ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند. معامله‌گران باید حد سودی بزرگتر از حد ضرر خود در نظر بگیرند تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه تضمین شود.

اندیکاتور ATR چیست؟

معامله‌کنندگان حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد همواره در تلاشند تا سرمایه‎‌ی خود را بیشتر کنند. یکی از مهارت‌های موفقیت در بازار فارکس‌، آگاهی دقیق از انواع اندیکاتورها و نحوه‌ی کار با آنهاست. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور ATR

پیش از صحبت درباره‌ی اندیکاتور ATR لازم است که حتما با مفهوم اندیکاتور در بازار فارکس آشنایی داشته باشید. بنابراین در این مقاله فرض میکنیم که شما با مفهوم کلی اندیکاتور آشنایی دارید. علاوه بر آن نیاز است تا با سایر اندیکاتورها نیز آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید در مواقع حساس و برای سهم‌های مختلف از بین اندیکاتورها، انتخاب مناسبی انجام دهید.

مفهوم کلی

اندیکاتور ATR یکی از انواع بسیار کاربردی اندیکاتورها به شمار می‌رود. ATR کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range است. اندیکاتور atr یا میانگین محدوده‌ی واقعی در حدود چهل سال پیش توسط یکی ازتحلیلگران برجسته‌ی بازار فارکس به نام ولس وایلدر معرفی شد. به طور کلی از این اندیکاتور برای مواقعی استفاده می‌شود که قیمت‌ها با نوسانات شدیدی روبه‌رو هستند.

این اندیکاتور جهتی که قیمت میل به نوسان دارد را شناسایی نمی‌کند؛ در واقع مثبت یا منفی بودن سهم توسط این اندیکاتور مشخص نمی‌شود. در عوض مقدار و شدت نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برخی از نوسانات قیمت، ناشی از هیجانات معامله‌کنندگان است. این هیجانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخبار و حواشی بازار، سیاست‌های دولتی و نیز تغییرات ناگهانی قیمت می‌باشد. تصور کنید یکی از سهم‌های موجود در بازار با تلاطم پی‌در‌پی قیمت رو‌به‌رو باشد و این تلاطم به نحوی باشد که به یک فرایند ثابت برای آن سهم تبدیل شود. در این مواقع بهترین اندیکاتوری که برای تحلیل بازار پیشنهاد میشود، اندیکاتور مورد نظر یعنی ATR است.

مزیت‌های نسبی

همانطور که می‌دانید هرکسی میتواند برای خریدوفروش‌های خود یک بازه‌ی زمانی مشخص تعریف کند. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR این است که از آن میتوانید برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

البته در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل سه دقیقه‌ای، ریسک معامله بیشتر است. اندیکاتور ای تی آر این قابلیت را دارد که در دوره‌های زمانی مختلف بتوانید سیگنال دریافت کنید. مزیت دیگر این اندیکاتور پیش بینی‌های کاربردی آن است. زمانی که تلاطم بازار آغاز می‌شود، اندیکاتور ATR با پیش‌بینی دقیق میانگین بازه صحیح (ATR) این فرایند، ادامه‌ی نوسانات را به معامله‌کننده خبر می‌دهد. بنابراین شما با این اندیکاتور می‌توانید بازارهای نوسانی را با دقت بالا تشخیص دهید.

مومنتوم یا نوسان قیمت؟

یکی از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنیم، تفاوت مفهوم مومنتوم و نوسان قیمت است. اتفاقی که در نوسان قیمت می‌افتد در واقع فاصله افتادن بین قیمت سهم با مقدار میانگین قیمت سهم است.

این نوسان شامل تغییرات مثبت و منفی نسبت به مقدار میانگین قیمت است. اما مومنتوم قیمت یا شدت روند قیمت، یک مفهوم متفاوت است. مومنتوم در واقع قدرت و ضعف یک روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که کندل‌ها به صورت پی‌در‌پی، افزایشی هستند، روند قدرتمند، و زمانی که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر شوند، روند ضعیف است. در نتیجه با اندیکاتور ای تی آر نمی‌توان مومنتوم روند قیمت را تشخیص داد.

محاسبات ریاضی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای محاسبات بسیار مهم و در عین حال ساده‌ای است که لازم است پیش از کار با این اندیکاتور، با آنها آشنا شوید. اگر تصمیم گرفتید که از این اندیکاتور برای تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است از کار با معادلات ریاضی آن شروع کنید. یادگیری این معادلات به شما کمک میکند تا تحلیل پیشرفته ریاضی داشته باشید. یکی از میانگین بازه صحیح (ATR) مزیت‌های اندیکاتور ATR نیز، مناسب بودن آن برای دوره‌های زمانی مختلف است.

به همین دلیل محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی در این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد. برای محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی یا True Range از معادله‌ی زیر استفاده کنید:

در این معادله، منظور از Up، بالاترین قیمت در بازه‌ی مورد نظر و Down، کمترین قیمت در آن بازه است. همچنین منظور از Closeprev قیمت نهایی بسته شده در بازه‌ی زمانی قبلی است. با استفاده از این معادله می‌توانید محدوده‌ی واقعی را برای اندیکاتور ATR محاسبه نمایید.

تعداد دوره‌های مناسب

با فرض اینکه محدوده‌ی واقعی قیمت را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کردید، تقسیم کردن و یا بلندتر کردن محدوده‌ی واقعی، سرعت اندیکاتور را تغییر میدهد. برای مثال اگر محدوده‌ی واقعی را به تعداد بازه‌های زمانی مشخص تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور ATR بیشتر می‌شود. اما اگر محدوده‌ی واقعی را به قسمت‌های بزرگتر تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور کمتر میشود. تحلیلگران حرفه‌ای برای کار با اندیکاتور ای تی آر، تعداد هفت یا چهارده دوره را توصیه می‌کنند.

نحوه‌ کار با اندیکاتور ATR

همانطور که می‌دانید با افزایش تعداد دوره‌ها، معامله‌کنندگان سیگنال‌های بیشتری را میتوانند کسب کنند. این موضوع روی نحوه‌ی کار با اندیکاتور atr تاثیرگذار است. تصور کنید یکی از معامله‌کنندگان برای تحلیل بازار از دوره‌های شش روزه استفاده می‌کند. در این صورت با توجه به معادله‌ی محدوده‌ی واقعی، باید از بین مقادیر سه مقدار قدر مطلق، بیشترین مقدار را برای هر دوره محاسبه نماید.

این سه مقدار در واقع همان اختلاف بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت، اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت نهایی قبلی و نیز اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی هستند.

به عبارت دیگر کسی که بخواهد از اندیکاتور ATR استفاده کند باید برای هرکدام از دوره هایی که انتخاب کرده است، بیشترین مقدار را از بین این سه پارامتر بدست آورد. بنابراین اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر شده و زمان بیشتری از شما گرفته می‌شود. چرا که برای هر دوره باید یک مقدار میانگین بدست آورید.

راهنمای فعال کردن اندیکاتور

نرم‌افزار متاتریدر ساختاری برای استفاده از اندیکاتور ATR است. به همین دلیل زمانی که با این نرم افزار کار می‌کنید می‌توانید به راحتی از منوی Insert این اندیکاتور را انتخاب کنید. در کار با این اندیکاتور نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله اینکه استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مناسب نیست.

شما باید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این موضوع به این دلیل است که اندیکاتور atr تنها نوسانات را به شما نشان میدهد. به همین خاطر با کمک آن نمیتوانید روند بازار را شناسایی کنید. برای شناخت روند بازار باید چند ابزار را با هم ترکیب کنید. امروزه بسیاری از معامله‌کنندگان توانسته‌اند با این اندیکاتور به سود‌های بسیار کلانی دست پیدا کنند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی و شناخت این اندیکاتور به یکی از ابزارهای منفعت‌آور در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا اندیکاتور ATR؟

شاید این برای شما هم سوال باشد که میانگین بازه صحیح (ATR) برای اندیکاتور ATR کدامیک صحیح است؟ اسیلاتور یا اندیکاتور؟ به همین دلیل ما در این مبحث به این سوال پاسخ می‌دهیم. در ابتدا باید گفت که هردوی این اصطلاحات صحیح است. در واقع اندیکاتور ATR یک اسیلاتور نیز هست.

این اندیکاتور نوسانات را مورد بررسی قرار داده و به ما در تحلیل نوسانات به عنوان یک نوسانگر کمک می‌کند. این موضوع را ما می‌توانیم با استفاده از شمع‌ها یا کندل‌هایی که تشکیل شده‌اند مشاهده کنیم. ما با استفاده از اسیلاتور ATR می‌توانیم به راحتی در مواقعی که شناسایی روندها برایمان دشوار است آنها را بدست آوریم. در واقع این اسیلاتور‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار بدست آوریم.

اگر در چارت خواستید از اندیکاتور ATR استفاده کنید و آن را پیدا نکردید، عبارت Average True Range را نوشته و پیدا کنید. پس از آنکه این عبارت را جستجو کردید، با نمودار مربوط به این اندیکاتور روبه‌رو خواهید شد.

این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض روی چهارده روز تنظیم شده است. این دوره کاربرد بسیار زیادی بین معامله‌کنندگان دارد. افراد زیادی با استفاده از تنها این دوره معامله می‌کنند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر تحلیل کنید و یا داده‌های تحلیل بنیادی را نیز در نتایج خود دخیل کنید به شما پیشنهاد میکنیم که از میانگین بازه صحیح (ATR) دوره‌هایی با بازه‌های بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع بسیار مهم است که شما دوره‌های متناسب با خودتان را بیابید.

به طور خلاصه زمانی که این اندیکاتور در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد، سیگنال خرید روی داده است. زمانی که اندیکاتور ATR بیشترین مقدار را به خود می‌گیرد، سیگنال فروش اتفاق افتاده است. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که به صورت کاملا رایگان می‌توانید آن را از اینترنت دریافت کرده و استفاده کنید.

منظور از ATR+DATR

کسانی که در بازار فارکس سابقه‌ی طولانی دارند از اهمیت جهت کلی بازار باخبراند. جهت کلی بازار معمولا در معاملات بلند‌مدت و یا در دوره‌های زمانی بلندتر قابل تشخیص است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از معامله‌کنندگان تمایل دارند در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. در این صورت تحلیل‌هایی که در معاملات با دوره‌های زمانی بلندتر انجام شده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل اندیکاتور DATR برای بررسی روزانه نوسانات قیمت تعریف شده است. بنابراین DATR یک اندیکاتور کمکی برای تحلیل دوره‌های کوتاه روزانه به شمار می‌رود.

اندیکاتور ATR مطلق

یکی از انواع اندیکاتورهای ATR، نوع مطلق آن است. این اندیکاتور به معامله‌کننده مقادیر مطلق نوسانات را نشان می‌دهد. نشان دادن مقادیر مطلق به معنای این است که دیگر نسبت مقادیر دارای اهمیت نخواهد بود. برای مثال تصور کنید که نوسان سهم اولی از مقدار ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان صورت گرفته است.

نوسان سهم دومی نیز از مقدار ۲۰ به ۴۰ تغییر کرده است. اندیکاتور ATR مطلق برای سهم اولی بیشتر از اندیکاتور ATR دومی خواهد بود. چرا که مقادیر تغییر نوسان در سهم اولی بیشتر از مقادیر نوسان در سهم دومی است. با وجود اینکه نسبت تغییر در هر میانگین بازه صحیح (ATR) دو سهم دارای مقدار یکسانی است.

یادگیری اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR همچون سایر اندیکاتورها نیاز به آموزش و یادگیری فنون تحلیل دارد. این اندیکاتور در بین معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار شناخته شده است. به همین دلیل میتوان با مراجعه به آموزش‌ها و صحبت‌های تحلیلگران برجسته به نکات مهمی درباره‌ی کار با این اندیکاتور دست یافت.

همچنین شما میتوانید به صورت تجربی با معاملات کوچک کم ریسک، کار با این اندیکاتور را تمرین نمایید. علاوه بر این معاملات دمو نیز در کسب تجربه با این اندیکاتور کمک زیادی می‌کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور ATR که میتوان آن را به عنوان یک کاستی یا محدودیت برای آن برشمرد این است که این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای نظری و یا تئوری محسوب می‌شود.

در واقع مقدار مشخصی ندارد که معامله‌کنندگان بر اساس آن بازگشت و یا شروع روند را تشخیص دهند. نکته‌ی دوم این است که این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد. در واقع شما با اندیکاتور ATR تنها می‌توانید نوسانات را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهید.

همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌کننده، سیگنال‌های مختلفی را در مقابل خود ببیند. برای مثال اگر حرکت قیمت در جهت خلاف روند پیشروی کند و همزمان منحنی ATR رو به افزایش باشد، معامله‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد. در این حالت معامله‌کنندگان تصور خواهند کرد که اندیکاتور بر اساس روند قبلی پیش می‌رود؛ این در حالی است که احتمال بوجود آمدن این حالت پنجاه درصد است.

کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

یکی از کاربرد‌های گسترده‌ی اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه است. معامله‌کنندگان در این بازار میتوانند حجم معاملات را با کمک اندیکاتور ATR بسنجند. مهم‌ترین شرایط شناسایی حجم معاملات در بازار بورس مشتقه، توجه کردن به ریسک پذیری و نوسانات قیمت است.

نکته‌ی مهم در اندیکاتور ATR این است که این اندیکاتور، به معامله‌کننده در تشخیص نقاط شکست قیمت هیچ کمکی نمی‌کند؛ اما معامله‌کننده می‌تواند قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی مورد نظر و مقدار قیمتی که با کمک اندیکاتور محاسبه می‌کند را دریافت کند.

هشدارهای شکست ATR

یکی دیگر از مواردی که از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود، شناسایی سطوح صعودی و نزولی است. معامله‌کنندگان در تحلیل تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور نقاط افزایشی و کاهشی را شناسایی می‌کنند.

همین موضوع نشان میدهد که ما همواره باید به مقداری که atr نشان میدهد توجه داشته باشیم و برای یک دوره‌ی چندساله به دنبال یک مقدار عددی کم بگردیم. پس از پیدا کردن این مقدار، باید نقطه‌ی شکست قیمت را شناسایی کنیم. این نکته حائز اهمیت است، زمانی که قیمت به این سطح میرسد، نوسانات افزایش پیدا کرده و به نقطه‌ی بازگشت از روند صعودی نزدیک شده‌ایم.

برخی نکات مهم درباره‌ی اندیکاتور ATR

در این قسمت می‌خواهیم به برخی نکات کلی درباره‌ی کار با اندیکاتور ATR بپردازیم. اندیکاتور ای تی آر بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، در هر تایم فریمی به ما سیگنال می‌دهد. این یعنی تایم فریم در این اندیکاتور مساله‌ی کاربردی نیست. اما معامله‌کنندگان حرفه‌ای می‌دانند که به هر اندازه تایم فریم‌ها کوچکتر باشند، ریسک معامله بیشتر می‌شود.

هرکسی میتواند به دلخواه خود تایم فریم مورد نظر را انتخاب کند. برای مثال تایم فریم‌های کوتاه از یک دوره تا پنج دوره انتخاب می‌شوند. بر همین اساس هر معامله‌کننده‌ای می‌تواند پس از بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که انجام ‌میدهد‌، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور‌، جهت نوسانات قیمت را به ما نشان نمی‌دهد بلکه میزان نوسانات را برای ما مشخص می‌کند.

در واقع قدرت و یا ضعف تغییرات قیمت با کمک اندیکاتور ATR مشخص میشود. اگر بخواهید از اندیکاتور ATR استفاده کنید باید از نرم افزارهایی مثل متاتریدر بهره ببرید.

نوسان یا Volatility در فارکس چیست؟

در بازارهای مالی ممکن است معامله گران تازه وارد تفاوت بین دو واژه Volatility و Volume را درک نکنند، اما باید به این نکته اشاره کرد که حجم Volume در بازار فارکس کاربردی ندارد و بیشتر در بازار سهام از آن استفاده می‌شود و از آن طرف به جای حجم از Volatility در بازار فارکس استفاده می‌شود که در ادامه به تفاوت آن می‌پردازیم.

نوسان یا Volatility چیست؟

Volatility معیاری برای ارزیابی میزان نوسان در یک بازه زمانی خاص می‌باشد، در بازار فارکس زمانی که حرکات بزرگ صعودی یا نزولی رخ می‌دهد، به اصطلاح گفته می‌شود که بازار دارای نوسانات بالایی است، و زمانی که بازار حرکات کوچک و کمتری دارد گفته می‌شود که نوسانات بازار کم می‌باشد.

به طور کلی منظور از نوسانات فارکس، بالا و پایین شدن قیمت ارزها در مقابل یک دیگر می‌باشد، این حرکات می‌تواند به دلایل مختلفی، ثانیه به ثانیه در حال میانگین بازه صحیح (ATR) تغییر باشد.

در بازارهای دارای نوسان بالا مانند بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال، رعایت مدیریت ریسک بسیار مهم می‌باشد اما از آن طرف این میزان نوسان بالا مهم‌ترین عامل برای وسوسه و طمع معامله گران است، مخصوصا در هنگام شکست‌ها اغلب معامله گرها به جای استفاده صحیح از موقعیت، خود را دچار اضطراب و استرس می‌کنند و تصمیم گیری اشتباه در این لحظه می‌تواند باعث ضرر در معاملات شود.

معامله گران باید همیشه به میزان نوسانات جفت ارزی که قصد معامله آن را دارند توجه کنند، و در زمانی که نوسانات بازار بالا می‌باشد، با حجم کمتری وارد معامله شوند و حتما از حد ضرر استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

نوسانات کوتاه مدت

نوسانات بازار فارکس برای معامله گران کوتاه مدت بسیار ضروری می‌باشد، معامله گران کوتاه مدت به حرکات کوچک قیمت وابسته هستند و اگر نوسانی در این بازه رخ ندهد به معنای نداشتن سود خواهد بود.

در نوسانات کوتاه مدت بازار به صورت ساعتی یا حتی لحظه‌ای رصد می‌شود و لحظه‌ای غفلت در آن می‌تواند همه چیز را عوض کند.

نوسانات این چنینی به همان اندازه که می‌تواند سودهای زیادی داشته باشد، به همان میزان می‌تواند برای معامله گران تازه وارد ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله گر کوتاه مدت، برای سود گرفتن از این نوسانات باید به دنبال پیدا کردن سیگنال‌های لحظه‌ای در بازار باشد و به همین منظور باید دائما نوسانات بازار را رصد کند.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نوسانات بلند مدت

انجام معاملات در یک دوره بلند مدت نیازمند داشتن صبر و حوصله است، و معمولا معامله گران محافظه کار از نوسانات بلند مدت در بازار استفاده می‌کنند، به این صورت که نسبت به معامله گران کوتاه مدت، معاملات طولانی‌تری انجام می‌دهند و از نوسانات بزرگ بازار سود کسب می‌کنند ولی همانطور که گفته شد این نوع معامله نیازمند صبر زیاد است چون نوسانات قیمت در بلند مدت می‌تواند برای معامله گر سود ساز باشد.

معاملات پر ریسک

نوسانات در بازار باعث می‌شود که افراد مختلف وارد بازار شوند و از این نوسانات سود کسب کنند، اما از آن طرف معامله در بازاری که نوسانات بالایی دارد می‌تواند خیلی پر ریسک باشد، پس در این مواقع بهتر است که تصمیمات معاملاتی خود را مدیریت کنید.

دلیل شکست بسیاری از معامله گرانی که در مواقع پر نوسان وارد بازار می‌شوند، این می‌باشد که مدیریت سرمایه و نقطه دقیق ورود و خروج از معامله را درک نکرده‌اند و نمی‌توانند تصمیم درستی در این مواقع بگیرند.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

اندازه گیری Volatility

برای تشخیص و اندازه گیری میزان نوسانات می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد که مهم‌ترین آن‌ها بحث پرایس اکشن می‌باشد اما جدا از پرایس اکشن ابزارهای مختلف دیگری نیز وجود دارد مانند اسیلاتورهای مومنتومی، میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و. که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین میانگین بازه صحیح (ATR) و پر استفاده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می‌باشد و با وجود ساده بودن این ابزار، داده‌های ارزشمندی به معامله گر ارائه می‌دهد. میانگین متحرک، میانگین حرکت بازار در چند کندل قبلی را نشان می‌دهد، و انتخاب تعداد کندل توسط معامله گر انجام می‌شود، به عنوان مثال اگر sma50 فعال باشد میانگین 50 کندل گذشته قیمت را نشان می‌دهد.

و حالا در مورد رابطه آن با میزان نوسان باید میانگین بازه صحیح (ATR) گفت که هر وقت قیمت از میانگین متحرک فاصله بگیرد، یعنی نوسان بازار در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

در واقع باندهای بولینگر دو خط هستند که با انحراف معیاری خاص حرکت می‌کنند، وقتی که باندهای بولینگر منقبض می‌شوند، نشان از نوسان کم بازار می‌باشد و هنگامی که منبسط می‌شوند نشان از نوسان زیاد در بازار می‌باشد.

اسیلاتورهای مومنتومی

ابزارهای مختلفی در بازار برای شناسایی مومنتوم بازار وجود داد که می‌توان به چند مورد آن مانند RSI ،Momentum ،ATR اشاره کرد، که در اینجا به معرفی ATR می‌پردازیم.

یکی از ابزارها برای اندازه گیری دامنه نوسانات بازار، میانگین محدوده واقعی یا همان Average True Range می‌باشد، این ابزار می‌تواند مشخص کند که از بازار می‌توان، توقع چه مقدار نوسان را داشت، اما باید در نظر داشت که این ابزار نمی‌تواند جهت حرکت روند را مشخص کند.

به صورت کلی ATR محدوده بین سقف و کف در هر تایم فریم را مورد سنجش قرار می‌دهد، و سپس این اندازه گیری را به عنوان میانگین متحرک انجام می‌دهد. برای مثال اگر ATR را در تایم روزانه روی عدد 14 قرار دهیم، میانگین محدوده معاملات 14 روز گذشته را نشان می‌دهد. پس به صورت کلی، زمانی که ATR در حال نزول است نشان از کاهش نوسانات بازار دارد و زمانی که در حال صعود می‌باشد، نشان از افزایش نوسانات در بازار دارد.

خلاصه و جمع بندی

نوسانات (Volatility) بازار فارکس می‌تواند مانند شمشیر دو لبه‌ای، هم باعث سودهای بزرگ شود و هم ممکن است ضررهای زیادی به معامله گران وارد کند، پس دنبال کردن روند بازار بسیار مهم می‌باشد، این مورد به ویژه در زمانی که بازار دارای بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌باشد اهمیت پیدا می‌کند، زیرا هر دو این موضوع می‌تواند باعث تاثیر گزاری در بازار فارکس شود.

با استفاده از این نوسانات، می‌توان چشم انداز حرکتی قیمت را پیش بینی کرد و با در نظر گرفتن سیگنال‌های مختلف وارد بازار شد. به صورت کلی ممکن است هر فرد بسته به میزان نگرش و ریسک پذیری خود، برداشت متفاوتی از نوسانات قیمت در بازار داشته باشد.‌