اندیکاتور ای تی ار

اندیکاتور ای تی ار

در این پست سعی کرده ایم اندیکاتور ATR به ساده ترین و مفید ترین روش ممکن برای شما توضیح دهیم تا از آن برای بهبود معاملات خود در بازار فارکس استفاده کنید.

Average True Range

این اندیکاتور توسط ولس وایلدر کشف شده.

کاربرد این اندیکاتور اینکه نوسانات بازار را پیش بینی می کند زمانی که نوسانات بازار زیاد باشه به مراتب میزان مومنتوم حرکتی این اندیکاتور زیاد خواهد بودخوب با استفاده از این اندیکاتور میتوان تشخیص داد در چارت الان در این لحظه آیا در بازار رنج قرار داریم یا در بازار ترند یا روند دار منظور از نوسان در این اندیکاتور این هستش که قیمت یک سهام در طول روز کمترین یا بیشترین مقداری که به خود دیده رو نشون میده و به این حرکت قیمت نوسان گفته میشود در کل میشه گفت که این اندیکاتور رو زیر مجموعه اندیکاتور های مویینگی یا میانگین متحرک هستند.

نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور

ما به دو روش می توانیم از این اندیکاتور سیگنال بگیریم روش اول این است که میتونیم ازش تغییر جهت رو تشخیص بدیم و روش دوم این است که میتونیم ازش ترند یا مومنتوم معاملاتی رو ازش دست بیاریم.

اندیکاتور ای تی آر بین دو عدد ۰.۰۰۲ و ۰.۰۹۸ قرار داده که این دو عدد میتونم مومنتوم بازار و به ما نشون بدهد مراتب در این اندیکاتور هرچقدر خط میانگین متحرک به عدد ۰.۰۹۸ نزدیک تر بشه نشان دهنده اینکه بازار مومنتوم خیلی بالایی داره و انتظار رنج بودن بازار و تا دقایق یا ساعت دیگری خواهیم داشت ولی برعکس شم هستش که یعنی هر چقدر این میانگین متحرک به عدد ۰.۰۰۲ نزدیک تر باشه انتظار بازار رنج را داریم و به مراتب تا ساعات آینده انتظار این را داریم که بازار یک مومنتوم خیلی قوی رو به خودش بگیره.

یکی از نکات بسیار مهمی که در این اندیکاتور باید رعایت بشه این که این اندیکاتور در تایم فریم های ۱۵ دقیقه و ۶۰ دقیقه یا همون یک ساعته بهتر عمل میکنه تا تایم فیلمهای ۴ ساعته و روزانه تون میزان سیگنال دهی خیلی دیرتر را داره.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.

این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.

حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.

Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.

وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.

کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.

وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.

لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.

وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.

این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.

علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.

از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.

جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.

به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.

از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.

در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.

البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.

و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.

مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.

مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.

مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.

برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.

پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.

اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.

مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.

در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.

به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.

به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال ، یک معامله $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.

به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن اندیکاتور ای تی ار Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ اندیکاتور ای تی ار های گوناگون استفاده می ‌کنند.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

قوانین معاملات با استفاده از atr

قوانین خرید

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل خواهد شد که نشان دهنده روند صعودی و سیگنال خرید باشد.
• نکته مهم این است که باید خرید کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).
• زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل شود که نشان دهنده روند نزولی آتی و سیگنال فروش است.
• نکته مهم این است که باید اقدام به فروش کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است، این بدین معنی است که میزان ریسک از ۵۰ الی ۱۰۰ وجود دارد.
• روند را ترسیم نمایید و بالای ابر ترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن جای گذاری کنید.

کاربردهای اندیکاتور

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

اندیکاتور ATR چیست؟

معامله‌کنندگان حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد همواره در تلاشند تا سرمایه‎‌ی خود را بیشتر کنند. یکی از مهارت‌های موفقیت در بازار فارکس‌، آگاهی دقیق از انواع اندیکاتورها و نحوه‌ی کار با آنهاست. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور ATR

پیش از صحبت درباره‌ی اندیکاتور ATR لازم است که حتما با مفهوم اندیکاتور در بازار فارکس آشنایی داشته باشید. بنابراین در این مقاله فرض میکنیم که شما با مفهوم کلی اندیکاتور آشنایی دارید. علاوه بر آن نیاز است تا با سایر اندیکاتورها نیز آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید در مواقع حساس و برای سهم‌های مختلف از بین اندیکاتورها، انتخاب مناسبی انجام دهید.

مفهوم کلی

اندیکاتور ATR یکی از انواع بسیار کاربردی اندیکاتورها به شمار می‌رود. ATR کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range است. اندیکاتور atr یا میانگین محدوده‌ی واقعی در حدود چهل سال پیش توسط یکی ازتحلیلگران برجسته‌ی بازار فارکس به نام ولس وایلدر معرفی شد. به طور کلی از این اندیکاتور برای مواقعی استفاده می‌شود که قیمت‌ها با نوسانات شدیدی روبه‌رو هستند.

این اندیکاتور جهتی که قیمت میل به نوسان دارد را شناسایی نمی‌کند؛ در واقع مثبت یا منفی بودن سهم توسط این اندیکاتور مشخص نمی‌شود. در عوض مقدار و شدت نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برخی از نوسانات قیمت، ناشی از هیجانات معامله‌کنندگان است. این هیجانات ناشی از اندیکاتور ای تی ار عوامل مختلفی از جمله اخبار و حواشی بازار، سیاست‌های دولتی و نیز تغییرات ناگهانی قیمت می‌باشد. تصور کنید یکی از سهم‌های موجود در بازار با تلاطم پی‌در‌پی قیمت رو‌به‌رو باشد و این تلاطم به نحوی باشد که به یک فرایند ثابت برای آن سهم تبدیل شود. در این مواقع بهترین اندیکاتوری که برای تحلیل بازار پیشنهاد میشود، اندیکاتور مورد نظر یعنی ATR است.

مزیت‌های نسبی

همانطور که می‌دانید هرکسی میتواند برای خریدوفروش‌های خود یک بازه‌ی زمانی مشخص تعریف کند. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR این است که از آن میتوانید برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

البته در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل سه دقیقه‌ای، ریسک معامله بیشتر است. اندیکاتور ای تی آر این قابلیت را دارد که در دوره‌های زمانی مختلف بتوانید سیگنال دریافت کنید. مزیت دیگر این اندیکاتور پیش بینی‌های کاربردی آن است. زمانی که تلاطم بازار آغاز می‌شود، اندیکاتور ATR با پیش‌بینی دقیق این فرایند، ادامه‌ی نوسانات را به معامله‌کننده خبر می‌دهد. بنابراین شما با این اندیکاتور می‌توانید بازارهای نوسانی را با دقت بالا تشخیص دهید.

مومنتوم یا نوسان قیمت؟

یکی از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنیم، تفاوت مفهوم مومنتوم و نوسان قیمت است. اتفاقی که در نوسان قیمت می‌افتد در واقع فاصله افتادن بین قیمت سهم با مقدار میانگین قیمت سهم است.

این نوسان شامل تغییرات مثبت و منفی نسبت به مقدار میانگین قیمت است. اما مومنتوم قیمت یا شدت روند قیمت، یک مفهوم متفاوت است. مومنتوم در واقع قدرت و ضعف یک روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که کندل‌ها به صورت پی‌در‌پی، افزایشی هستند، روند قدرتمند، و زمانی که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر شوند، روند ضعیف است. در نتیجه با اندیکاتور ای تی آر نمی‌توان مومنتوم روند قیمت را تشخیص داد.

محاسبات ریاضی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای محاسبات بسیار مهم و در عین حال ساده‌ای است که لازم است پیش از کار با این اندیکاتور، با آنها آشنا شوید. اگر تصمیم گرفتید که از این اندیکاتور برای تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است از کار با معادلات ریاضی آن شروع کنید. یادگیری این معادلات به شما کمک میکند تا تحلیل پیشرفته ریاضی داشته باشید. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR نیز، مناسب بودن آن برای دوره‌های زمانی مختلف است.

به همین دلیل محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی در این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد. برای محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی یا True Range از معادله‌ی زیر استفاده کنید:

در این معادله، منظور از Up، بالاترین قیمت در بازه‌ی مورد نظر و Down، کمترین قیمت در آن بازه است. همچنین منظور از Closeprev قیمت نهایی بسته شده در بازه‌ی زمانی قبلی است. با استفاده از این معادله می‌توانید محدوده‌ی واقعی را برای اندیکاتور ATR محاسبه نمایید.

تعداد دوره‌های مناسب

با فرض اینکه محدوده‌ی واقعی قیمت را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کردید، تقسیم کردن و یا بلندتر کردن محدوده‌ی واقعی، سرعت اندیکاتور را تغییر میدهد. برای مثال اگر محدوده‌ی واقعی را به تعداد بازه‌های زمانی مشخص تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور ATR بیشتر می‌شود. اما اگر محدوده‌ی واقعی را به قسمت‌های بزرگتر تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور کمتر میشود. تحلیلگران حرفه‌ای برای کار با اندیکاتور ای تی آر، تعداد هفت یا چهارده دوره را توصیه می‌کنند.

نحوه‌ کار با اندیکاتور ATR

همانطور که می‌دانید با افزایش تعداد دوره‌ها، معامله‌کنندگان سیگنال‌های بیشتری را میتوانند کسب کنند. این موضوع روی نحوه‌ی کار با اندیکاتور atr تاثیرگذار است. تصور کنید یکی از معامله‌کنندگان برای تحلیل اندیکاتور ای تی ار بازار از دوره‌های شش روزه استفاده می‌کند. در این صورت با توجه به معادله‌ی محدوده‌ی واقعی، باید از بین مقادیر سه مقدار قدر مطلق، بیشترین مقدار را برای هر دوره محاسبه نماید.

این سه مقدار در واقع همان اختلاف بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت، اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت نهایی قبلی و نیز اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی هستند.

به عبارت دیگر کسی که بخواهد از اندیکاتور ATR استفاده کند باید برای هرکدام از دوره هایی که انتخاب کرده است، بیشترین مقدار را از بین این سه پارامتر بدست آورد. بنابراین اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر شده و زمان بیشتری از شما گرفته می‌شود. چرا که برای هر دوره باید یک مقدار میانگین بدست آورید.

راهنمای فعال کردن اندیکاتور

نرم‌افزار متاتریدر ساختاری برای استفاده از اندیکاتور ATR است. به همین دلیل زمانی که با این نرم افزار کار می‌کنید می‌توانید به راحتی از منوی Insert این اندیکاتور را انتخاب کنید. در کار با این اندیکاتور نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله اینکه استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مناسب نیست.

شما باید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این موضوع به این دلیل است که اندیکاتور atr تنها نوسانات را به شما نشان میدهد. به همین خاطر با کمک آن نمیتوانید روند بازار را شناسایی کنید. برای شناخت روند بازار باید چند ابزار را با هم ترکیب کنید. امروزه بسیاری از معامله‌کنندگان توانسته‌اند با این اندیکاتور به سود‌های بسیار کلانی دست پیدا کنند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی و شناخت این اندیکاتور به یکی از ابزارهای منفعت‌آور در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا اندیکاتور ATR؟

شاید این برای شما هم سوال باشد که برای اندیکاتور ATR کدامیک صحیح است؟ اسیلاتور یا اندیکاتور؟ به همین دلیل ما در این مبحث به این سوال پاسخ می‌دهیم. در ابتدا باید گفت که هردوی این اصطلاحات صحیح است. در واقع اندیکاتور ATR یک اسیلاتور نیز هست.

این اندیکاتور نوسانات را مورد بررسی قرار داده و به ما در تحلیل نوسانات به عنوان یک نوسانگر کمک می‌کند. این موضوع را ما می‌توانیم با استفاده از شمع‌ها یا کندل‌هایی که تشکیل شده‌اند مشاهده کنیم. ما با استفاده از اسیلاتور ATR می‌توانیم به راحتی در مواقعی که شناسایی روندها برایمان دشوار است آنها را بدست آوریم. در واقع این اسیلاتور‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار بدست آوریم.

اگر در چارت خواستید از اندیکاتور ATR استفاده کنید و آن را پیدا نکردید، عبارت Average True Range را نوشته و پیدا کنید. پس از آنکه این عبارت را جستجو کردید، با نمودار مربوط به این اندیکاتور روبه‌رو خواهید شد.

این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض روی چهارده روز تنظیم شده است. این دوره کاربرد بسیار زیادی بین معامله‌کنندگان دارد. افراد زیادی با استفاده از تنها این دوره معامله می‌کنند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر تحلیل کنید و یا داده‌های تحلیل بنیادی را نیز در نتایج خود دخیل کنید به شما پیشنهاد میکنیم که از دوره‌هایی با بازه‌های بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع بسیار مهم است که شما دوره‌های متناسب با خودتان را بیابید.

به طور خلاصه زمانی که این اندیکاتور در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد، سیگنال خرید روی داده است. زمانی که اندیکاتور ATR بیشترین مقدار را به خود می‌گیرد، سیگنال فروش اتفاق افتاده است. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که به صورت کاملا رایگان می‌توانید آن را از اینترنت دریافت کرده و استفاده کنید.

منظور از ATR+DATR

کسانی که در بازار فارکس سابقه‌ی طولانی دارند از اهمیت جهت کلی بازار باخبراند. جهت کلی بازار معمولا در معاملات بلند‌مدت و یا در دوره‌های زمانی بلندتر قابل تشخیص است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از معامله‌کنندگان تمایل دارند در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. در این صورت تحلیل‌هایی که در معاملات با دوره‌های زمانی بلندتر انجام شده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل اندیکاتور DATR برای بررسی روزانه نوسانات قیمت تعریف شده است. بنابراین DATR یک اندیکاتور کمکی برای تحلیل دوره‌های کوتاه روزانه به شمار می‌رود.

اندیکاتور ATR مطلق

یکی از انواع اندیکاتورهای ATR، نوع مطلق آن است. این اندیکاتور به معامله‌کننده مقادیر مطلق نوسانات را نشان می‌دهد. نشان دادن مقادیر مطلق به معنای این است که دیگر نسبت مقادیر دارای اهمیت نخواهد بود. برای مثال تصور کنید که نوسان سهم اولی از مقدار ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان صورت گرفته است.

نوسان سهم دومی نیز از مقدار ۲۰ به ۴۰ تغییر کرده است. اندیکاتور ATR مطلق برای سهم اولی بیشتر از اندیکاتور ATR دومی خواهد بود. چرا که مقادیر تغییر نوسان در سهم اولی بیشتر از مقادیر نوسان در سهم دومی است. با وجود اینکه نسبت تغییر در هر دو سهم دارای مقدار یکسانی است.

یادگیری اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR همچون سایر اندیکاتورها نیاز به آموزش و یادگیری فنون تحلیل دارد. این اندیکاتور در بین معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار شناخته شده است. به همین دلیل میتوان با مراجعه به آموزش‌ها و صحبت‌های تحلیلگران برجسته به نکات مهمی درباره‌ی کار با این اندیکاتور دست یافت.

همچنین شما میتوانید به صورت تجربی با معاملات کوچک کم ریسک، کار با این اندیکاتور را تمرین نمایید. علاوه بر این معاملات دمو نیز در کسب تجربه با این اندیکاتور کمک زیادی می‌کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور ATR که میتوان آن را به عنوان یک کاستی یا محدودیت برای آن برشمرد این است که این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای نظری و یا تئوری محسوب می‌شود.اندیکاتور ای تی ار

در واقع مقدار مشخصی ندارد که معامله‌کنندگان بر اساس آن بازگشت و یا شروع روند را تشخیص دهند. نکته‌ی دوم این است که این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد. در واقع شما با اندیکاتور ATR تنها می‌توانید نوسانات را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهید.

همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌کننده، سیگنال‌های مختلفی را در مقابل خود ببیند. برای مثال اگر حرکت قیمت در جهت خلاف روند پیشروی کند و همزمان منحنی ATR رو به افزایش باشد، معامله‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد. در این حالت معامله‌کنندگان تصور خواهند کرد که اندیکاتور بر اساس روند قبلی پیش می‌رود؛ این در حالی است که احتمال بوجود آمدن این حالت پنجاه درصد است.

کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

یکی از کاربرد‌های گسترده‌ی اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه است. معامله‌کنندگان در این بازار میتوانند حجم معاملات را با کمک اندیکاتور ATR بسنجند. مهم‌ترین شرایط شناسایی حجم معاملات در بازار بورس مشتقه، توجه کردن به ریسک پذیری و نوسانات قیمت است.

نکته‌ی مهم در اندیکاتور ATR این است که این اندیکاتور، به معامله‌کننده در تشخیص نقاط شکست قیمت هیچ کمکی نمی‌کند؛ اما معامله‌کننده می‌تواند قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی مورد نظر و مقدار قیمتی که با کمک اندیکاتور محاسبه می‌کند را دریافت کند.

هشدارهای شکست ATR

یکی دیگر از مواردی که از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود، شناسایی سطوح صعودی و نزولی است. معامله‌کنندگان در تحلیل تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور نقاط افزایشی و کاهشی را شناسایی می‌کنند.

همین موضوع نشان میدهد که ما همواره باید به مقداری که atr نشان میدهد توجه داشته باشیم و برای یک دوره‌ی چندساله به دنبال یک مقدار عددی کم بگردیم. پس از پیدا کردن این مقدار، باید نقطه‌ی شکست قیمت را شناسایی کنیم. این نکته حائز اهمیت است، زمانی که قیمت به این سطح میرسد، نوسانات افزایش پیدا کرده و به نقطه‌ی بازگشت از روند صعودی نزدیک شده‌ایم.

برخی نکات مهم درباره‌ی اندیکاتور ATR

در این قسمت می‌خواهیم به برخی نکات کلی درباره‌ی کار با اندیکاتور ATR بپردازیم. اندیکاتور ای تی آر بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، در هر تایم فریمی به ما سیگنال می‌دهد. این یعنی تایم فریم در این اندیکاتور مساله‌ی کاربردی نیست. اما معامله‌کنندگان حرفه‌ای می‌دانند که به هر اندازه تایم فریم‌ها کوچکتر باشند، ریسک معامله بیشتر می‌شود.

هرکسی میتواند به دلخواه خود تایم فریم مورد نظر را انتخاب کند. برای مثال تایم فریم‌های کوتاه از یک دوره تا پنج دوره انتخاب می‌شوند. بر همین اساس هر معامله‌کننده‌ای می‌تواند پس از بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که انجام ‌میدهد‌، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور‌، جهت نوسانات قیمت را به ما نشان نمی‌دهد بلکه میزان نوسانات را برای ما مشخص می‌کند.

در واقع قدرت و یا ضعف تغییرات قیمت با کمک اندیکاتور ATR مشخص میشود. اگر بخواهید از اندیکاتور ATR استفاده کنید باید از نرم افزارهایی مثل متاتریدر بهره ببرید.

دانلود اندیکاتور ATR برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر

هم اکنون امکان دانلود اندیکاتور ATR برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را به صورت رایگان برای شما عزیزان فراهم کرده ایم، در ادامه برای دریافت همراه داتیس نتورک باشید.

دانلود اندیکاتور ATR

ATR مخفف Average True Range یکی از ابزار های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است.

این اندیکاتور ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده ی واقعی است.

اندیکاتور ATR اولین بار توسط ولز وایلدر طراحی و ارائه شد.

از کاربرد های مهم اندیکاتور ای تی آر می توان به مشخص کردن نوسانات قیمت موجود در بازار اشاره نمود.

اکثر معامله گران پرایس اکشن برای محافظت از سود خود، از این اندیکاتور استفاده می کنند.

اولین بار اندیکاتور ATR در سال 1978 و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال ارائه شد.

این اندیکاتور نشان دهنده ی جهت روند بازار نیست بلکه فقط میزان نوسانات بازار را می تواند نشان دهد.

در ادامه این مقاله می توانید به صورت رایگان اندیکاتور ATR برای متاتریدر 4 و 5 و مفیدتریدر را دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

برای دانلود کافی است روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل فشرده را دریافت کنید. سپس با نرم افزار Winrar اقدام به بازگشایی کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله دانلود اندیکاتور ATR برای متاتریدر 4 و 5 و مفیدتریدر کارآمد بوده باشد.