اندیکاتور های تکنیکالی

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مفید تریدر

اندیکاتورهای تکنیکال شاخص‌هایی آماری هستند که برای پیش‌بینی روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، اندیکاتورها‌ با استفاده از داده‌های تغییرات قیمت و حجم، عددی را محاسبه می‌کنند که می‌توان بر اساس آن، شرایط را تفسیر کرد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور‌ها، در مورد زمان و چگونگی باز و بسته کردن یک موقعیت، تصمیم بگیرند.

در ادامه به بررسی اندیکاتورها در نرم‌افزار مفید تریدر پرداخته می‌شود.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها را می‌توان در گروه‌های زیر قرار داد:

اندیکاتور‌های روندی (Trend Indicators)

اندیکاتور‌های حجمی (Volume Indicators)

اندیکاتور‌های بیل ویلیامز (Bill Williams Indicators)

فراخوانی اندیکاتورها

در نرم‌افزار مفید تریدر به روش‌های مختلفی می‌توان اندیکاتورها را فراخوانی کرد که عبارت‌اند از:

• از طریق پنجره راهبر (Navigator) و به وسیله کلیک کردن و درگ کردن (Click & Drag)

• از طریق منوی درج (Insert) و انتخاب گزینه اندیکاتورها (Indicators)

• از طریق انتخاب دکمه مربوط به اندیکاتورها در نوار ابزار استاندارد

اندیکاتور می‌تواند در پنجره مجزایی که یک محور افقی مجزا نیز دارد، رسم شود (مثل اندیکاتور MACD) یا اینکه مستقیما در نمودار قیمت رسم شود (مثل Moving Average).

تنظیمات اندیکاتور‌ها

هر اندیکاتور تنظیمات از پیش تعیین شده‌ای دارد. پنجره تنظیمات هر اندیکاتور قبل از رسم آن‌ها نشان داده می‌شود. پنجره تنظیمات اندیکاتورها چند سربرگ دارد که تعداد آن بسته به نوع اندیکاتور تغییر می‌کند.

سربرگ‌های پنجره تنظیمات اندیکاتورها

سربرگ Parameters

اندیکاتورها نه تنها برای داده‌های قیمتی و مشتقات آن (میانه قیمت، وزنی و …) رسم می‌شوند، بلکه برای اندیکاتور‌های دیگر هم قابل رسم هستند. به عنوان مثال، Moving Average یا MA، برای Awesome Oscillator یا AO، قابل رسم است. برای این کار باید اول AO را رسم کنید و سپس با استفاده از کلیک کردن و درگ کردن، MA را به آن الصاق کنید و گزینه “داده‌های اندیکاتور قبلی (Previous Indicator’s Data)” را انتخاب کنید.

در حالت کلی، ۹ متغیر برای رسم هر اندیکاتور وجود دارد که عبارت‌اند از:

• Close: رسم بر حسب قیمت‌های بسته شده
• Open: رسم بر حسب قیمت‌های باز شده
• High: رسم بر حسب بالاترین قیمت
• Low: رسم بر حسب پایین‌ترین قیمت
• HL (Median Price/2): رسم بر حسب قیمت میانه با فرمول ۲/(کمترین قیمت + بیشترین قیمت)
• HLC (Typical Price/3): رسم بر حسب قیمت عرف با فرمول ۳/(بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته شدن)
• HLCC (Weighted Close/4): رسم بر حسب قیمت وزنی بسته شدن با فرمول ۴/(۲‍‍‍‍‍‍ برابر بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته شدن)
• First Indicator’s Data: رسم بر حسب داده‌های اولین اندیکاتور الصاق شده
• Previous Indicator’s Data: رسم بر حسب داده‌های آخرین اندیکاتور الصاق شده

سربرگ Colors

برای اندیکاتورهای Alligator، Ichimoku Kinko Hyo و اندیکاتور‌های سفارشی (Custom indicators) امکان تنظیمات مجزایی برای شکل و طرح مولفه‌های آن‌ها وجود دارد.

سربرگ Levels

برای برخی از اندیکاتورها امکان تنظیم رسم سطوح اضافه نیز وجود دارد. در این سربرگ باید کلید “Add” را انتخاب کنید و سپس عدد سطح ارزش و توضیحات آن را وارد کنید. در قیمت زیرین صفحه نیز امکان تعریف قیمت، عرض و نوع خطوط وجود دارد. برای اصلاح کافی است کلید “Edit” را انتخاب کنید یا روی سطح مورد نظر دبل کلیک کنید.

سربرگ Scale

این سربرگ شامل اجزایی برای اعمال تنظیمات است که عبارت‌اند از:

• Inherit Scale: فعال یا غیر فعال سازی ارث بری مقیاس از اولین اندیکاتور پنجره. اگر این گزینه فعال باشد، اندیکاتورهای بعدی مقیاسی مشابه اندیکاتور قبلی خواهند داشت.
• Scale by Line: فعال یا غیر فعال سازی ثابت کردن ارزش یک اندیکاتور خاص در زیر پنجره خود. با فعال سازی این گزینه، فیلدهای “درصد مقیاس (Scale percent)” و “ارزش مقیاس (Scale value)” فعال می‌شوند. ارزش ثابت‌سازی اندیکاتور در این قسمت فعال می‌شود. بعد از تنظیم مقدار و انتخاب گزینه OK، خطی ظاهر می‌شود که با استفاده از آن، مقیاس روی محور عمودی قابل تنظیم است.
• Fixed Minimum: فعال یا غیر فعال سازی ثابت کردن مینیمم
• Fixed Maximum: فعال یا غیر فعال سازی ثابت کردن ماکزیمم

سربرگ Visualization

با تعیین این پارامترها، اندیکاتور فقط برای دوره‌های زمانی (Periods) انتخاب شده، قابل مشاهده است.

تغییر تنظیمات اندیکاتور‌ها

بعد از الصاق اندیکاتور به نمودار، می‌توانید تنظیمات آن را تغییر دهید. برای این کار کافی است از فهرست اندیکاتورها، اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ویرایش (Edit) را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از منوی راست کلیک، گزینه Properties را انتخاب کنید.

منوی راست کلیک اندیکاتورها

منوی راست کلیک اندیکاتور که با راست کلیک روی خط اندیکاتور نمایش داده می‌شود، شامل موارد زیر است:

نکته: با حرکت ماوس روی خط، نماد یا نمودار یک شاخص، می‌توانید دقیقا ارزش این اندیکاتور را در آن نقطه مشاهده کنید.

فهرست اندیکاتورها

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتور‌های نوسانگرنما

اندیکاتور‌های حجمی

اندیکاتور‌های بیل ویلیامز

سوالات متداول

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال شاخص‌هایی آماری هستند که برای پیش‌بینی روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور‌ها، در مورد زمان و چگونگی باز و بسته کردن یک موقعیت، تصمیم بگیرند.

اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور‌های نوسانگرنما، اندیکاتور‌های حجمی، اندیکاتور‌های بیل ویلیامز

بازه های مناسب زمانی برای استفاده در تحلیل تکنیکال

یکی از شیوه های تحلیل بازار که پیش نیاز انتخاب شیوه های معاملاتی خواهد بود تحلیل تکنیکال است. نگرش تحلیل تکنیکال بر پایه روانشناسی بازار بنا نهاده شده و با کمک از معادلات و مفاهیم ریاضی تکمیل می شود مهمترین و اصلی ترین شیوه تحلیل در بررسی تکنیکی شناسایی حمایت ها، مقاومت ها و روند حرکتی سهام خواهد بود. که به سرمایه گذار کمک میکند تا دید مناسبی از وضعیت سهام داشته باشد و بتواند با توجه به سوابق سهم احتمالات پیش رو را بررسی نماید

یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در ایران استفاده از اندیکاتور ها است سهامداران در ایران علاقه وافری به استفاده از اندیکاتور ها دارند از این رو یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر تحلیل به وسیله اندیکاتور ها بازه های زمانی خواهد بود .

بازه های زمانی که عموما در ایران استفاده می شود همان بازه هایی است که تحلیلگران خارجی مانند جان مورفی و .. در کتب خود تدوین نموده اند و مشخصا این بزرگان بر اساس تجربیات معاملاتی و استدلال هایی که در بازار فارکس یا بازارهای مالی آمریکا و اروپا تجربه شده است به این بازه ها رسیده اند از طرفی نرم افزار های تحلیلی نیز این نسبت ها را به عنوان پیش فرض در نرم افزار خود قرار داده اند که مشخصا متناسب با بازارهای مالی خارجی می باشد و تحلیلگران ایرانی بدون توجه به این موضوع از این ابزار استفاده میکنند. مثلا برای اندیکاتور RSI از بازه ۱۴ روزه استفاده می شود. که مضربی از عدد ۷ می باشد. بازار ایران با توجه محدودیت دامنه نوسان روزانه، شیوه محاسبه حجم مبنا، شرایط اقتصادی، میزان نقدینگی و تجربه و دانش معامله گران با بازارهای خارجی قابل مقایسه نبوده و بایستی شیوه متناسب با بازار ایران برای آن مدل سازی گردد از این رو تئوری استفاده از بازه زمانی متناسب با بازار ایران تدوین و بررسی گردیده است و برای بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران بررسی و مطالعه شده است.

تئوری بازه های زمانی در اندیکاتور ها (Period):

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

بازه ۵ روزه تغییرات و نوسانات یک هفته را مشخص خواهد کرد بازه ۲۰ روزه نوسانات و تغییرات یک ماهه و بازه ۶۰ روزه نوسانات یک بازه سه ماهه را در تایم فریم روزانه نشان خواهد داد. بررسی و مطالعه این سه بازه در تایم فریم های دیگر نیز مشاهدات جالبی را در مورد رفتار اندیکاتور ها نشان می دهد و قابل استفاده خواهد بود از طرفی این بازه برای اندیکاتور هایی که در محاسبات خود از بازه زمانی بهره می برند قابل استفاده خواهد بود. برای درک بهتر موضوع بازه زمانی بر روی اندیکاتور میانگین حرکتی بررسی خواهد شد.

استفاده از بازه های ۵ تایی در اندیکاتور Moving Average :

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور بسیار ساده و قیمت گرا است. شیوه محاسبه این اندیکاتور به این صورت است که قیمت ها را در یک بازه زمانی که تحلیلگر آن را تعیین میکند، میانگین گرفته و به صورت نمودار مشخص می نماید این نمودار با بازه های ۵ تایی بسیار شیوه مناسبی برای تشخیص روند حرکتی سهم خواهد بود به این صورت که استفاده از این اندیکاتور بروی نمودار قیمتی وضعیتی از میانگین قیمت ۳ ماهه گذشته، سهم را به سرمایه گذار میدهد و امکان مقایسه را برای سرمایه گذار فراهم می نماید اتصال این نقاط نموداری خواهد بود که روند حرکتی سهم را نشان خواهد داد(رجوع شود به نمودار شماره ۱)

شیوه استفاده از بازه ها و اندیکاتور ها:

شکل شماره ۱ نمودار قیمتی به همراه نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه آن را نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص است قیمت، به میانگین ۶۰ روزه خود بسیار حساس اندیکاتور های تکنیکالی می باشد. وضعیت این نمودار و تلفیق آن را با نمودار قیمتی در سه بخش می توان تفسیر نمود.

۱- شیب خط میانگین متحرک

زمانی که شیب خط میانگین متحرک مثبت باشد نشان دهنده روند صعودی سهم خواهد بود زمانی که شیب نمودار میانگین متحرک منفی باشد روند نزولی و زمانی که شیب میانگین متحرک صفر باشد نشان دهنده روند حرکتی سهم خنثی خواهد بود.

اگر قیمت، نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه در شیب مثبت یا صفر به بالا قطع نماید امکان تغییر مسیر و آغاز روندی جدید صعودی بسیار زیاد خواهد بود.(نمودار شماره ۱ محدوده A)

اگر قیمت، در شیب منفی نمودار را به سمت بالا قطع نماید احتمال تغییر روند کمتر بوده و بایستی عوامل دیگر نیز بررسی گردد. ولی اگر قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید و در صورتی که شیب نمودار مثبت یا صفر باشد احتمال تشکیل یک روند نزولی بسیار زیاد خواهد بود و در صورت منفی بودن شیب نمودار، روند ریزشی قوی تری را نوید خواهد داد

۲- وضعیت قیمت نسبت به نمودار

زمانی که قیمت، بالای خط میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب خط مثبت باشد روند سهم صعودی خواهد بود و تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نکند سهم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. ( محدوده AC) و زمانی که قیمت، زیر نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب سهم منفی باشد تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را یا قدرت به سمت بالا قطع نکند روند سهم نزولی خواهد بود.

۳- حمایت و مقاومت میانگین متحرک

میانگین متحرک با توجه به آنکه میانگینی از قیمت سهم، در ۶۰ روزه گذشته می باشد بسیار حائز اهمیت است در اصل این نمودار به سرمایه گذار نشان می دهد که قیمت امروز سهم با میانگین ۶۰ روزه گذشته خود چقدر اختلاف دارد این اختلاف هر چه بزرگتر باشد بی ثباتی قیمت، افزایش پیدا خواهد کرد در کل میتوان گفت خط میانگین متحرک ۶۰ روز به صورت یک آهنربا عمل خواهد کرد و قیمت تمایل خواهد داشت به سمت خط ۶۰ روزه حرکت نماید حال زمانی که قیمت بالای این نمودار قرار داشته باشد خط میانگین متحرک ۶۰ روزه به عنوان یک محدوده حمایتی عمل خواهد کرد.( رجوع شود به نمودار شماره ۱- محدوده B) و زمانی که قیمت در زیر نمودار ۶۰ روزه قرار داشته باشد خط میانگین ۶۰ روزه به صورت یک مقاومت بسیار مهم عمل خواهد کرد(رجوع شود به نمودار شماره ۱ محدوده های D,E,F,G)

جان مورفی در کتاب خود در مورد استفاده از میانگین متحرک از تلفیق سه نمودار (۴,۹,۱۸) روزه استفاده کرده است و محل قطع کردن این خطوط را منطقه مناسب برای شناسایی تغییر روند سهم دانسته است اما طی مطالعه صورت گرفته بروی بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران نسبت (۶۰,۲۰,۵) با توجه به شرایط بازار ایران مناسب تر به نظر می رسد و ریسک معاملاتی سرمایه گذار را کاهش اندیکاتور های تکنیکالی خواهد داد. (رجوع شود به نمودار شماره ۲). تحلیل گران میتوانند برای کاهش حساسیت نمودار به قیمت از نسبت (۲۰,۱۰,۵) نیز استفاده نمایند که به نسبت معرفی شده جان مورفی بسیار نزدیک می باشد و میانگین بازه یک هفته دو هفته و یک ماه را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد. از مشکلات این اندیکاتور می توان به کند بودن زمان ورود و خروج آن اشاره کرد. معمولا از این اندیکاتور در بازه های بلند مدت استفاده خواهد شد و برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت باید از تایم فریم های ساعتی و دقیقه ای استفاده نمود که به دلیل گستردگی مطلب در نوبت دیگر به آن اشاره خواهد شد.

در آخر پیشنهاد میگردد که سرمایه گذاران فنون کامل تحلیل تکنیکال را فراگرفته و از اندیکاتور ها به عنوان ابزاری کمکی استفاده نمایند تمامی اندیکاتور های از داده های گذشته استفاده میکنند و میتوانند خطاهای فاحش داشته باشند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات اندیکاتور های تکنیکالی مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به اندیکاتور های تکنیکالی نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و اندیکاتور های تکنیکالی در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و اندیکاتور های تکنیکالی خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

      

      کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

      بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

      اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

      اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

      اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

      به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

      اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

      روند ها (trend)

      حجم ها (volume)

      اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

      اسیلاتور ها (oscillators)

      روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

      از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

      پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

      

      در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

      حجم ها

      

      اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از این اندیکاتور های تکنیکالی اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

      اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

      جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

      اسیلاتور ها

      

      اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.اندیکاتور های تکنیکالی

      بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

      تفاوت اول

      همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

      تفاوت دوم

      اشباع خرید

      اشباع فروش

      تفاوت سوم

      سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

      نتیجه گیری

      در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار اندیکاتور های تکنیکالی برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]

      معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس

      

      کسانی که اولین بار وارد بازار فارکس می‌شوند معمولا تحت تاثیر تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند. صدها اندیکاتور مختلف وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها با توجه به سبک و استراتژی معاملاتیتان استفاده کنید. در این مقاله از امیر تریدر قصد داریم شما را با برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که شامل Indicatorهای روندی، حرکتی، نوسانی و حجم است آشنا کنیم و معروف‌ترین آن‌ها را نام ببریم. این مطلب را از دست ندهید.

      آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

      • اندیکاتورهای تکنیکال چه هستند؟
      • اشتباه رایج استفاده از Indicatorها
      • دسته بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

      اندیکاتورهای تکنیکال چه هستند؟

      اندیکاتورهای تکنیکال شاخص‌های ریاضی هستند که به 5 شکل قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند: قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و حجم معاملات. در نتیجه این محاسبات اندیکاتورها به صورت گرافیکی بر روی نمودار رسم می‌شوند. این شاخص ها گاهی چارت را پوشش می‌دهند و گاهی در یک پنجره جداگانه ترسیم می‌شوند. اندیکاتورها اصلی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که بر مبنای سال‎ها تجربه و دانش و بر تکیه بر علم اقتصاد تدوین شده‌اند و سپس به فرمول‌های ریاضی تبدیل شده‌اند. هر یک از این Indicatorها با هدف خاصی طراحی شده‌اند و مناسب با یک سبک معاملاتی هستند. این ابزار گذشته بازار و حجم معاملات را در نظر گرفته و به تریدرها کمک می‌کنند تا آینده قیمت را پیش بینی کنند

      اشتباه رایج استفاده از Indicatorها

      تریدرهای تازه کار اغلب فکر می‌کنند هرچه تعداد اندیکاتور بیشتری استفاده کنند می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اما این لزوما درست نیست و شما با این کار صرفا چارت خود را شلوغ خواهید کرد. بسیاری از این شاخص‌ها اطلاعات اضافه‌تری ارائه نمی‌دهند و فقط اطلاعات تکراری هستند.

      هیچ مزیتی در داشتن داده‌های زیاد در نمودار و پیچیده کردن اطلاعات وجود ندارد. با انجام این کار تلاش‌های شما نتایج معکوس خواهد داشت زیرا هنگام تصمیم گیری برای باز کردن پوزیشن دچار تردید خواهید شد. این شاخص‌ها فقط یک ابزار هستند و در صورتی که از آن استفاده نادرست کنید می‌تواند ضررهای زیادی برای شما به همراه آورد. ماموریت شما این است که اندیکاتورها را بر روی چارت قرار دهید و سپس آن را تفسیر کنید و سیگنال‌‌هایی که می‌دهد دریافت کنید. سپس مطابق با سیگنال وارد بازار شده، حد سود و ضرر خود را تعیین کنید

      دسته بندی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

      به طور کلی Indicator ها به 4 دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند: درست است که همه اندیکاتورها برای سیگنال گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما اهداف استفاده از هر کدام با دیگری متفاوت خواهد بود.

      اندیکاتور های روند (Trend Indicators)

      شناسایی روند و معامله در جهت آن روشی است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به آن تاکید می‌کنند. این به این معنی نیست که استراتژی‌های ضد روند مناسب نیستند اما این کار مانند شنا کردن بر خلاف جهت آب است و انرژی بیشتری از شما خواهد گرفت. بنابراین توصیه می‌شود در صورتی که هنوز ابتدای مسیر معامله گری هستید معاملات خود را در جهت روند باز کنید. اندیکاتورهای مهمی که در تشخیص روند به شما کمک خواهند کرد عبارتند از:

      • مک ‌دی (MACD)
      • پارابولیک سار (Parabolic SAR)
      • انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک

      اندیکاتور های مومنتوم (Momentum Indicators)

      این اندیکاتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار خرید و فروش را اندازه گیری می‌کنند و به کمک آن‌ها می‌توان شروع و پایان روند را مشخص کرد. این اندیکاتورها عبارتند از:

      • آر اس آی (RSI)
      • استوکستیک (Stochastic Oscillator)
      • سی سی آی (CCI)

      اندیکاتور های حجم (Volume Indicators)

      اگر سیگنال‌هایی که مطابق با آن‌ها قصد ورود به معامله را دارید همراه با افزایش حجم باشند اعتبار بیشتری خواهند داشت. Volume Indicators حجم معاملات پشت حرکات قیمتی را نشان می‌دهد. بر خلاف بازار سهام و کالا اندازه گیری حجم کل معاملات در فارکس امکان پذیر نیست و حجمی که اندیکاتورهای موجود بر پلتفرم‌ها محاسبه می‌کنند بر اساس معاملات انجام شده در بروکر انتخابی شما است. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از:

      • Force Index
      • Money Flow Index

      اندیکاتور های نوسانی (Volatility indicators)

      مانند تمامی شاخص‌های قبلی که بررسی شد، اندیکاتورهای نوسانی نیز نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری نموده و آن را با بازه زمانی در گذشته مقایسه می‌کنند. این اندیکاتورها به معامله گران جهت فعلی بازار را نشان می‌دهند و در پیش بینی جریانات آینده به کار بروند. دو اندیکاتور معروف Volatility indicators عبارتند از:

      • میانگین محدوده واقعی (Average Tru Range)
      • بولینگر باند (Bollinger Bands)

      چگونه بهترین اندیکاتور تکنیکال را انتخاب کنیم؟

      هیچ اندیکاتوری بهترین نیست. انتخاب شاخص های تکنیکال به عوامل زیادی از جمله سبک، روش و استراتژی کلی شما بستگی دارد. بنابراین این که کدام Indicator برای شما بهتر است را خودتان باید تعیین کنید.

      اگر شما یک سوئینگ تریدینگ هستید که به دنبال شناسایی شروع و پایان یک روند هستید، اندیکاتورهای مبتنی بر روند به شما کمک خواهند کرد. در حالی که اگر استراتژی شما اسکالپینگ باشد این نوع شاخص‌ها به کار شما نخواهند آمد.

      دی تریدرها اتکای بیشتری به Indicator ها دارند. بسیاری از این معامله گران از ترکیب چند شاخص برای سیگنال گیری استفاده می‌کنند.