فرمول استوکاستیک

پرکابردترین اندیکاتور ها

اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است.

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

از آنجا که آشنایی با اندیکاتورها و خصوصیات هر اندیکاتوری کمک بزرگی به نحوه ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر میکند و این ترکیب و بکار گیری صحیح اندیکاتورها در کنار یکدیگر موجب فیلتر شدن سیگنالهای اشتباه در تحلیل شما میشود برای شما بسیار مفید خواهد بود که بدانید پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس کدام اندیکاتور ها هستند.

تقسیم بندی اندیکاتورهای فارکس اندیکاتور های پرکاربرد

اندیکاتورهای فارکس در حالت کلی در یکی از ۴ نوع دسته بندی زیر قرار میگیرند:

1. اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
2. اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
3. اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
4. اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

اندیکاتور های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگشتی است. هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد. اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

یعنی زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت. اما زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند. زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد. توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند. زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند. از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور واگرایی اندیکاتور های پرکاربرد

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود. واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فرمول استوکاستیک فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد. بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد. این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند.

باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند. به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست فرمول استوکاستیک آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سخن پایانی اندیکاتور های پرکاربرد

در این مقاله سعی کردیم چند تا از پرکابردترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهیم. این اندیکاتورها توسط اکثر بازیگران بورسی مورد استفاده قرار می گیردند.

البته ااندیکاتور های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال که میتواند در سرمایه گذاری به شما کمک کند و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته باشند بسیار می باشند و برای آشنایی در این مقاله فقط اندیکاتور های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را ذکر کردیم. با این حال شما با این اندیکاتورها کاربردی آشنا شدید و می توانید سیستم معاملاتی خود را بر پایه هر یک از این اندیکاتورها و یا ترکیب این اندیکاتورهای مهم طراحی کنید.

اندیکاتور Stochastic RSI

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

عملکرد بات تریدر برای اندیکاتور استوکاستیک

در بات تریدر با انتخاب گزینه Stochastic و درخواست خرید یا فروش ، هنگامی که نمودار به حالت buy می رسد آلارم خرید و هنگامی که به نقطه Sell می ر سد آلارم فروش صادر می شود

اندیکاتور فوق العاده کاربردی برای تشخیص نقاط برگشت قیمت توسط انواع پیوت PZ Pivot Points برای متاتریدر 4

اندیکاتور PZ Pivot Points که برای متاتریدر 4 طراحی شده ، یک ابزار فوق العاده کاربردی برای تشخیص نقاط برگشت قیمت توسط انواع پیوت است که میتواند در سیستم معاملاتی شما بسیار مفید واقع شود و همچنین میتواند به تنهایی سیگنال های کم خطایی را برای شما صادر کند.

پیوت های قابل رسم توسط PZ Pivot Points :

مشخصات PZ Pivot Points

• وبسایت رسمی : pointzero-trading.com
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : سشن های لندن و نیویورک
• تایم فریم : M1-H1
• بازار : فارکس

برخی از مزایای PZ Pivot Points

• مناسب برای معامله گران روزانه و سویینگ تریدر ها
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• رسم خودکار انواع مختلف پیوت در چارت تمامی جفت ارزها
• محاسبات دقیق برای رسم پیوت ها

فرمول رسم انواع پیوت

Classic:

R4 = R3 + (High – Low)

R3 = R2 + (High – Low)

R2 = PP + (High – Low)

S1 = (2 * PP) – High

S2 = PP – (High – Low)

S3 = S2 – (High – Low)

S4 = فرمول استوکاستیک S3 – (High – Low)

Woodie:

R4 = R3 + (High – Low)

R3 = High + 2 * (PP – Low)

R2 = PP + (High – Low)

S1 = (2 * PP) – High

S2 = PP – (High – Low)

S3 = Low – 2 * (High – PP)

S4 = S3 – (High – Low)

Camarilla:

R4 = PP + (High – Low) * 1.1/2

R3 = PP + (High – Low) * 1.1/4

R2 = PP + (High – Low) * 1.1/6

R1 = PP + (High – Low) * 1.1/12

S1 = PP – (High – Low) * 1.1/12

S2 = PP – (High – Low) * 1.1/6

S3 = PP – (High – Low) * 1.1/4

S4 = PP – (High – Low) * 1.1/2

قانون معامله

معامله خرید:

1- برخورد قیمت به سطح پیوتی که پایین تر از قیمت وجود دارد ( خطوطی که در کنار آن ها S نوشته شده است) و صعود قیمت

2- برخورد قیمت به سطح پیوتی که بالاتر از قیمت وجود دارد( خطوطی که در کنار آن ها R نوشته شده است) و شکست آن به سمت بالا

معامله فروش:

1- برخورد قیمت به سطح پیوتی که بالاتر از قیمت وجود دارد( خطوطی که در کنار آن ها R نوشته شده است) و نزول قیمت

2- برخورد قیمت به سطح فرمول استوکاستیک پیوتی که پایین تر از قیمت وجود دارد( خطوطی که در کنار آن ها S نوشته شده است) و شکست آن به سمت پایین

حد ضرر در معامله خرید:

در استراتژی شماره 1 : زیر سطحی که قیمت پس از برخورد به آن به سمت بالا حمایت شده است

در استراتژی شماره 2 : زیر سطحی که قیمت آن را به سمت بالا شکسته است

حد ضرر در معامله فروش:

در استراتژی شماره 1 : بالای سطحی که قیمت پس از برخورد به آن ریزش کرده است

در استراتژی شماره 2 : بالای سطحی که قیمت آن را به سمت پایین شکسته است

حد سود:

در معامله خرید : قله یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنطیمات اندیکاتور PZ Pivot Points

• بخش INDICATOR SETTINGS : این بخش برای مشخص کردن نوع پیوت ها و نحوه رسم آن ها است
• بخش DRAWING SETTINGS : این بخش مربوط به نام خطوط و رنگ خطوط است

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور PZ Pivot Points به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

3 فرمول و نمودار پولساز در بورس۱۴۰۱

اگر می‌خواهید به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار سهام فعالانه معاملات خود را انجام دهید، باید بدانید که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید. حتی معامله‌گرانی که عمدتاً از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، در کنار فرمول‌ها و نسبت‌های مالی، اغلب از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط خرید، یا ورود، فروش یا خروج استفاده می‌کنند. این مقاله را دنبال کنید چون می‌خواهیم شما را با 3 فرمول و نمودار پولساز در بورس 1401 آشنا کنیم.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای فرمول استوکاستیک استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

خواندن نمودارهای سهام
نمودارهای شمعی، میله‌ای، خطی، نقطه‌ای از انواع مختلف نمودارهایی هستند که برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شوند. در این محتوا، اندیکاتور stochasticرا با عمق بیشتری بررسی می‌کنیم و الگو هارمونیک را که برای درک نمودارهای سهام استفاده می‌شود، درک خواهیم کرد.
نمودارهای سهام به‌صورت رایگان در وب‌سایت‌هایی مانند ره آورد365 در دسترس هستند و کارگزاری‌های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می‌دهند.
علت استفاده از نمودارها
مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک‌های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه‌های زمانی مختلف برای تجزیه‌وتحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه‌وتحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می‌توانید نشانه‌های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام به دست آورید. فقط باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه‌وتحلیل را برای شما آسان‌تر کند و معامله سودآوری برای شما به همراه داشته باشد.

آموزش اندیکاتور CCI

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید و یا به‌دنبال فهم دقیق زمان‌های صحیح ورود و خروج به سهام یا کالاها باشید، احتمالا نام اندیکاتور CCI را شنیده‌اید؛ در غیر این صورت، حتما در مسیر تحلیل سهم‌های مدنظر خود، به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. در این مقاله از اینوست یار، شما را با اندیکاتور CCI آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور (CCI) چیست؟

اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که دونالد لمبرت (Donald Lambert) آن را طراحی کرده است. این اسیلاتور برای شناسایی لحظاتی به ما کمک می‌کند که یک سهم به شرایط اشباع خرید یا فروش می‌رسد. همچنین برای تعیین و ارزیابی جهت و توان حرکت یک روند هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این اطلاعات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای ورود یا خروج از یک معامله تصمیم‌ بگیرند، از انجام یک معامله خودداری کنند یا میزان حجم سهم خود را افزایش دهند؛ به این طریق، از این اندیکاتور می‌توان در زمان‌هایی که به روش مشخصی عمل می‌کند، برای ایجاد سیگنال استفاده کرد.

نکات کلیدی

• CCI اختلاف بین قیمت حال حاضر و میانگین قیمتی گذشته را اندازه‌گیری می‌کند؛
• هنگامی که CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین گذشته‌ٔ خود قرار دارد و هنگامی که زیر صفر باشد، قیمت ‌پایین‌تر از میانگین گذشتهٔ خود قرار دارد.
• اگر سقف‌های قیمتی بالای ۱۰۰ را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل بالای قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند مطمئن صعودی را در پیش گرفته است؛
• اگر کف‌های قیمتی زیر ۱۰۰- را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل زیر قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند نزولی مطمئنی را در پیش دارد؛
• رفتن از مناطق منفی و نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰+، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای به‌وجودآمدن یک روند صعودی مورداستفاده قرار بگیرد.
• رفتن از مناطق مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰-، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ وجود یک روند نزولی باشد.
• یک اندیکاتور بدون مرز است: یعنی می‌تواند بدون محدودیت به‌سمت بالا و پایین برود: به همین دلیل، مناطق اشباع خریدوفروش برای هر سهمی با جست‌وجوی نقاط کمینه و بیشینه‌ٔ تاریخی‌ای تعیین می‌شوند که CCI در آنها دچار روند بازگشتی شده است.

رابطه‌ ریاضی شاخص کانال کالا (CCI) به‌شکل زیر است:

چگونه از اندیکاتور CCI استفاده کنیم ؟

1. تعداد روز‌های دوره‌ٔ موردنظری را تعیین کنید که CCI باید بر روی آن تحلیل انجام دهد. معمولا از دوره‌ٔ ۲۰روزه استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر در اندیکاتور‌های ناپایدار‌تر نتیجه‌بخش هستند، درحالی‌که دوره‌های طولانی‌تر، نتایج تقلیل‌یافته‌تری به ما می‌دهد. برای انجام این محاسبات، فرض می‌کنیم دوره‌ٔ موردنظر ۲۰روزه است. برای مقادیر متفاوت روابط را از نو تنظیم کنید.
2. بر روی یک صفحه‌ٔ گسترده، پایین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت پایانی را برای دوره‌ٔ ۲۰روزه دنبال کنید و قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
3. بعد از یک دوره‌ٔ ۲۰روزه، با جمع‌کردن ۲۰ قیمت مخصوص به‌دست‌آمده و تقسیم آن بر ۲۰، میانگین متحرک قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
4. با تفریق میانگین متحرک از قیمت مخصوص برای ۲۰ روز گذشته، انحراف متوسط را محاسبه کنید. قدرمطلق مقادیر به‌دست‌آمده را با هم جمع و بر ۲۰ تقسیم کنید.
5. جدیدترین قیمت مخصوص، میانگین متحرک و انحراف متوسط را داخل فرمول مربوط به آن جای‌گذاری کنید تا بتوانید مقدار CCI فعلی را محاسبه کنید.
6. این روند را در پایان هر دوره‌ تکرار کنید.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

در اصل از اندیکاتور CCI برای مشخص‌کردن روندهای جدید، شناسایی اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگامی که اندیکاتور نسبت به قیمت سهم واگرا باشد، استفاده می‌شود.

هنگامی که CCI از نقاط منفی و نزدیک به صفر به مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ شروع روند صعودی برای قیمت سهم باشد. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال پولبکی باشند که با بالا‌رفتن قیمت و اندیکاتور CCI ایجاد می‌شود تا سیگنال خرید را دریافت کنند.

مفهوم مشابهی هم برای یک روند نزولی درحال وقوع به ‌کار‌ گرفته می‌شود. هنگامی که اندیکاتور از قسمت مثبت و نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است نقطه‌ٔ شروع یک روند نزولی باشد. این اتفاق یک سیگنال برای خروج از سهم یا جست‌وجو برای فرصت‌های فروش قسمتی از سهم خواهد بود.

مناطق اشباع خریدوفروش تا زمانی ثابت نخواهند بود که اندیکاتور مرزی نداشته باشد؛ به همین دلیل، معامله‌گران برای حدس‌زدن مناطق بازگشت قیمت، به مقادیر گذشته‌ٔ اندیکاتور رجوع می‌کنند. یک سهم مشخص ممکن است در نزدیکی ۲۰۰+ و ۱۵۰- تمایل به شروع روند بازگشتی داشته باشد. یک سهم (کالا)‌ دیگر ممکن است در نزدیکی ۳۲۵+ و ۳۵۰- مایل به شروع این روند باشد. برای دیدن نقاط بازگشتی فراوان، بادقت به نمودار و مقادیر CCI در آن زمان نگاه کنید.

همچنین هنگامی که قیمت به یک سمت و اندیکاتور به‌سمت دیگری حرکت می‌کند، می‌توانید دایورجنس‌ها را هم مشاهده کنید. اگر قیمت درحال افزایش و اندیکاتور CCI درحال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ٔ وجود ضعفی در روند باشد. باوجوداینکه دایورجنس سیگنال ضعیفی برای معامله است، ولی حداقل می‌تواند به معامله‌گر برای امکان ایجاد روند بازگشتی هشدار دهد. معامله‌گران از این راه می‌توانند جلوی ضرر‌های خود را سریع‌تر بگیرند یا از انجام معاملات در جهت روند قیمتی فعلی دست نگه‌ دارند.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و استوکاستیک

هردوی این اندیکاتور‌ها اسیلاتور هستند، فرمول استوکاستیک ولی از راه‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند. یکی از تفاوت‌های اصلی آنها این است که اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند، درحالی‌که اندیکاتور CCI هیچ حدومرزی ندارد. به‌دلیل وجود اختلاف در محاسبات، سیگنال‌های متفاوتی در زمان‌های مختلف ایجاد می‌کنند؛ مانند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش.

محدودیت‌های استفاده از CCI

در مواردی که این اندیکاتور برای مشخص‌کردن شرایط اشباع خریدوفروش مورداستفاده قرار می‌گیرید، اندیکاتور CCIی بسیار به نظر شخصی بستگی دارد. این اندیکاتور بدون ترازهای معین است؛ به همین دلیل ممکن است مناطق اشباع خریدوفروش پیشین، در آینده محدوده ای متفاوت باشند.

همچنین این اندیکاتور سرعت کمی دارد؛ یعنی در بعضی از مواقع سیگنال‌های ضعیفی ایجاد می‌کند. حرکت به‌سمت ۱۰۰ یا ۱۰۰- برای ایجاد سیگنال آغاز یک روند جدید، ممکن است بسیار دیر به ما برسد؛ به‌طوری‌که سهم روند خود را طی کرده و مشغول اصلاح باشد. به این اتفاق سیگنال دو پهلو می‌گویند: یعنی سیگنالی را که اندیکاتور ایجاد کرده است، ولی قیمت سهم از آن پیروی نمی‌کند و پول شما در این معامله از دست می‌رود.

اگر مراقب نباشید، سیگنال‌های دو پهلو به‌طور مکرر ایجاد می‌شوند. به همین دلیل بهتر است از این اندیکاتور به‌همراه تحلیل قیمت و سایر اشکال تحلیل تکنیکال و اندیکاتور‌ها استفاده کنید تا سیگنال‌های CCI را تأیید و یا رد کنند. (برای مطالعه‌ بیشتر، به بخش معامله‌گران چگونه از اندیکاتور CCI برای معامله در روند یک سهم استفاده میکنند، رجوع کنید.)

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ ‌نظر شما چیست؟ آیا به‌نظر شما استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی کافی است یا اینکه بهتر است با سایر اشکال تحلیل تکنیکال به‌ کار رود؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر مخاطبان در قسمت دیدگاه‌ها در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.