باند بولینگر چیست

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ pdf آموزش، تنظیمات و تشخیص نوسانات

اگر با معاملات فارکس اندک آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در فارکس دو نوع تحلیل داریم: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical). در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی به نام اندیکاتور برای تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی روی قیمت به دست می‌آیند و در واقع مقادیر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار مشتق می‌شود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بهتر است حداقل با چند مورد از آنها را بلد باشند چون استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است باعث خطای محاسباتی شود.

در این مقاله با اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا بولینجر آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و چه اندیکاتورهای دیگری می‌توانند مکمل‌های خوبی برای آن باشند. در واقع تلفظ صحیح نام این اندیکاتور باندهای بولینجر (به دنبال نام جان بولینجر که آنرا ابداع کرد) است اما در وب فارسی بولینگر جا افتاده و به همین دلیل در باقی این مقاله از بولینگر استفاده می‌شود. آموزش تصویری اندیکاتور بولینگر باند نیز در مقاله گنجانده شده تا به کمک شکل‌ها و نمودارها بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید.

---این فیلم کوتاه بهتر شما را با اندیکاتور بولینگر باند آشنا می‌کند---

بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند، اندیکاتوری است که به شما میگوید قیمت چه زمانی وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شده است.

اشباع خرید یعنی زمانی که تحت روندی صعودی و مومنتومی مشخص، جفت‌ارزی آنقدر خریداری شده که با توجه به قدرت روند دیگر جای چندانی برای خرید ندارد و از این رو احتمال آن می‌رود که یا روند صعودی متوقف شده و نمودار حرکت عرضی (خنثی) بگیرد یا حتی معکوس شده و روند نزولی حاکم شود.

اشباع فروش زمانی است که جفت‌ارزی آنقدر فروخته شده که با توجه قدرت روند نزولی و مومنتوم آن، دیگر جای چندانی برای فروش وجود ندارد و از این رو احتمال می‌رود که به زودی روند یا خنثی شود یا معکوس شده و روند صعودی پدیدار شود.

نکته: اگر روند بسیار قدرتمند باشد، دارایی می‌تواند برای زمانی قابل توجه را در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. پس این که جفت‌ارز به وضعیت اشباع رسیده به تنهایی نمی‌تواند شما را مطمئن کند که حتما قرار است روند تغییر کند. برای دقت بیشتر باید به قدرت روند و دیگر اندیکاتورها و همچنین پرایس اکشن نمودار توجه کرد. الگوهای شمعی که در نمودار پرایس اکشن پدیدار می‌شوند بسیار در این کار به شما کمک می‌کنند.

تصویر ۱- اندیکاتور بولینگر باند در فارکس

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

فارغ از این که از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنید، مثلا با متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر مانند تریدینگ ویو، تقریبا همگی این نرم‌افزارها و ابزارهای چارت سازی به طور خودکار مقادیر اندیکاتورهای مختلف را برای شما محاسبه می‌کنند. پس نیازی به دانلود اندیکاتور بولینگر باند یا دانلود هر اندیکاتور دیگری ندارید. اما در کل بهتر است از پروسه کلی محاسبه این اندیکاتور سر در بیاورید.

برای این که بتوانید بولینگر باند را درک کنید لازم است اول با ساده‌ترین اندیکاتور فارکس، یعنی میانگین متحرک آشنا شوید. میانگین متحرک ساده (SMA) اندیکاتوری است که محاسبه آن نسبتا ساده است.

مثلا اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه جفت‌ارز یورو-دلار (EUR/USD) را به دست آوریم بدین صورت محاسبه می‌شود:

۱) اول قیمت بسته شدن را در ۲۰ روز اخیر با یکدیگر جمع می‌کنیم و مثلا عدد X به دست می‌آید.

۲) عدد X را تقسیم بر تعداد روزها (در اینجا ۲۰) می‌کنیم تا میانگین متحرک ساده یا SMA حاصل شود.

بولینگر باند سه منحنی هستند که یکی از آنها در وسط و دو باند دیگر در بالا و پایین قرار دارند.

فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند بدین صورت است:

۱) میانگین متحرک ۲۰ روز اخیر را به دست می‌آوریم. این مقدار همان باند بولینگر وسطی است.

۲) انحراف معیار مقدار میانگین متحرک را به دست می‌آوریم (انحراف معیار یا standard deviation) شاخصی آماری است که در انواع زمینه‌ها بسیار پرکاربرد است. به زبان ساده انحراف معیار یعنی این که در هر زمان قیمت تا چه حد از حد میانگین فاصله دارد. از این رو در فارکس انحراف معیار از میانگین متحرک میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد، یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر است.

۳) انحراف معیار را در ۲ ضرب می‌کنیم تا مثلا مقدار y به دست آید. حال y را در نقاط مختلف به x اضافه می‌کنیم تا باند بالایی بولینگر به دست آید. برای بدست آوردن باند پایینی بولینگر نیز مقدار y را در هر نقطه از x کسر می‌کنیم.

• میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه یا SMA 20 = باند بولینگر وسط
• میانگین متحرک + انحراف معیار = باند بولینگر بالا
• انحراف معیار – میانگین متحرک = باند بولینگر پایین

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

همانطور که گفتیم این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اما چگونه می‌توانیم آنرا بخوانیم؟

به نمودار زیر نگاه کنید. به طور کلی، در اغلب اوقات پرایس اکشن بین دو باند بالا و پایین بولینگر رخ می‌دهد و از محدوده بین آنها خارج نمي‌شود. هر زمان که قیمت از این محدوده بین دو باند خارج شد، یعنی اتفاق مهمی افتاده است و فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی وجود دارد. در این شرایط باید به پرایس اکشن و باقی اندیکاتورها نگاه کرد تا بتوان روند و نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

تصویر ۲-سیگنال وضعیت اشباع خرید در بولینگر باند

بولینگر باند به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. اکثرا وقتی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود اینطور تلقی می‌کنند که وضعیت اشباع خرید ایجاد شده است و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود اینطور نتیجه می‌گیرند که وضعیت اشباع فروش پیش آمده است. پس می‌توان گفت که بولینگر باند سیگنال وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. وقتی که بولینگر باند به شما سیگنال شرایط اشباع را می‌دهند باید به پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌ها) و یا اندیکاتورهای دیگر نگاه کنید تا بتوانید روند و نقاط حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنید.

تشخیص نوسانات بازار بوسیله اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که گفتیم، انحراف معیار میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و از این رو باندهای بالا و پایین بولینگر (که بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شوند) به ما میزان نوسانات یا volatility را نشان می‌دهند.

وقتی که باندهای بالا و پایین بسیار به هم نزدیک شوند می‌گوییم که اندیکاتور وضعیت فشردگی (squeeze) دارد. این فشردگی بدان معناست که نوسانات قیمت پایین است. در این زمان باید گوش بزنگ بود چون این وضعیت می‌تواند تغییر کند و نوسانات قیمت بالا برود که در این صورت با این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مهمی پدیدار خواهد شد.

مثلا در شرایط نوسانی اگر جفت‌ارزی را در کف قیمت بخرید و در سقف بفروشید به سود خوبی خواهید رسید، یا اگر در سقف بفروشید و در کف بخرید و منتظر بمانید تا دوباره به سقف قیمت خود برسد سودآوری خوبی خواهد داشت. اگر پرایس اکشن نمودار نشان دهد که قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید از استراتژی معاملاتی بازه‌ای یا رنج تریدینگ استفاده کنید.

تصویر ۳- وضعیت فشردگی در بولینگر باند که حاکی از پایین بودن نوسانات است

همچنین اگر باندهای بالا و پایین به یکدیگر نزدیک شوند و کاهش نوسانات را سیگنال دهند، ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که برای شرایط کم‌نوسان مناسب باشد. مثلا اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی حاکم باشد می‌توانید از استراتژی معاملاتی روندی (ترند تریدینگ) استفاده کنید.

دانلود فایل pdf اندیکاتور بولینگر باند

در صورت تمایل جهت دریافت فایل pdf آموزشی اینجا را کلیک کنید.

سوالات متداول اندیکاتور بولینگر باند

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنم؟

اندیکاتور بولینگر باند سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش است. همچنین می‌تواند وضعیت نوسانات بازار را مشخص کند. هر زمان نیز که قیمت از بازه بین دو باند بالا و پایین بولینگر خارج شود بدان معناست که اتفاق مهمی رخ داده است. اما این اندیکاتور به شما روندها یا نقاط حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و مثلا نمی‌گوید که در کدام نقطه قرار است روندی معکوس شود. به همین علت در درجه اول باید از تحلیل پرایس اکشن نیز در کنار آن استفاده کرد. همچنین جان بولینگر، ابداع‌کننده این اندیکاتور نیز پیشنهاد می‌کند که در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک، شاخص نسبی قدرت (RSI) و یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا اندیکاتورهای دیگری که در شناخت روندها و نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌روند نیز استفاده کنید.

از کجا می‌توانم اندیکاتور بولینگر باند را دانلود کنم؟

خوشبختانه نیازی به دانلود این اندیکاتور یا اغلب اندیکاتورهای دیگر ندارید چون تقریبا تمام پلتفرم‌های معاملاتی خود این اندیکاتورها را به صورت پیشفرض دارند.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

اندیکاتور بولینگر باند طبق فرمول خود از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار به دست می‌آید. پس تنظیمات خاصی ندارد و مثلا چیزی به نام اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای و تخصصی یا مبتدی وجود ندارد. فقط لازم است خواندن آنرا بلد باشید و بدانید که چگونه از آن در کنار تحلیل پرایس اکشن و برخی اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درستی بگیرید.

باند بولینگر چیست؟

آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Bollinger Bands

باند بولینگر Bollinger Bands ، یکی از اندیکاتورهای محبوب بین معامله گران ، باندبولینگر است ، حتی اگر کمی از بازارهای مالی سررشته داشته باشید ، حتما اسم این اندیکاتور به گوشتان خورده است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا کاملا با این ابزار تکنیکال آشنا شوید .

باند بولینگر چیست ؟

Bollinger Band یا به اختصار BB در اوایل دهه 1980 میلادی توسط تحلیلگربازارهای مالی و تاجری به نام جان بولینگر ابداع شد و به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت . از باندبولینگر برای اندازه گیری میزان نوسانات موجود در بازار استفاده می شود ، همچنین این ابزار شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نیز به معامله گران نشان می دهد .هدف اصلی از ابداع این اندیکاتور ، پیدا کردن نقاطی بود که قیمت حول آن نوسان می کند .

باندبولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

به طور کلی اندیکاتور باندبولینگر ، از باندبالایی (Upper band )، باند پایینی (Lower band ) و خط میانگین متحرک که به آن باندمیانی (middle line ) نیز گقته می شود . دو باند کناری به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهند به این صورت که وقتی نوسانات قیمت زیاد است از باندمیانی فاصله می گیرند و هنگامی که نوسان قیمت کم است ، منقبض شده و به سمت باندمیانی حرکت می کنند ، پس هنگامی که باندهای کناری به شدت به باند میانی نزدیک شده اند ، بازاری راکد با نوسانات کم قیمت را شاهد هستیم .

نحوه محاسبه باندبولینگر

همان طور که در بالا به آن اشاره شد ، این ابزار از سه خط متفاوت تشکیل شده ، بنابراین هر کدام از این خطوط فرمول محاسبه خاص خود رادارند .باند میانی صرفا یک میانگین متحرک ساده است اما باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار نسبت به SMA محاسبه می شود که از آن به عنوان انحراف معیار یاد می شود .

باند میانی : میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)

باندبالایی : انحراف معیار 20 روزه ×2 +میانگین متحرک ساده 20 روزه

باند پایینی : انحراف معیار 20 روزه ×2 _ میانگین متحرک ساده 20 روزه

در 85 درصد مواقع قیمت بیت دو باند بالا و پایینی نوسان می کند . اما گاهی ممکن است هر معامله گر بر اساس نیاز و استراتژی خود ، تنظیمات را تغییر دهد .

آموزش ویدیویی اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bonds

چگونه باندبولینگر را در tradingview به نمودار خود اضافه کنیم ؟

اگر اولین بار است که قصد دارید یک اندیکاتور را به نمودار قیمتی خود اضافه کنید و اطلاعات کافی در این باره ندارید با ما همراه باشید . برای این کار ابتدا به سایت Tradingview رفته و بعد از نمایش نمودار قیمتی مورد نظر خود ، مطابق شکل زیر عمل می کنید .

روی گزینه Fx کلیک می کنید ، در این گزینه شما قادر هستید هر اندیکاتوری که می خواهید به نمودار قیمت خود اضافه کنید .

عبارت Bollinger Band را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، اندیکاتور باندبولینگر به نمودار شما اضافه شده است .

همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، اندیکاتور باندبولینگر به این شکل ظاهر شده است . حال می توانید با انتخاب گزینه Setting ، برخی تنظیمات را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید .

برای مثال می توانید ، بازه زمانی میانگین متحرک ها یا انحزاف از معیار را با توجه به استراتژی خود تغییر دهید .

باندبولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر می گذارد ؟

اندیکاتور باندبولینگر از دسته ابزارهایی به شدت محبوب است . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که هر چه قیمت ها به باندبالایی نزدیک شود ، به معنای خرید بیش از حد در بازار و هر چه به باندپایینی نزدیک شود به معنای فروش بیش از حد است . زمانی که نوسانات قیمت کم است و بازاری راکد را شاهد هستیم ، دو باندبالایی و پایینی به هم نزدیک شده و باند منقض می شود . هر چه نوسانات قیمت بیشتر باشد ، باندبالایی و پایینی از باندمیانی فاصله گرفته و باند منبسط می شود . معمولا نود درصد نوسانات قیمت بیت دو باند بالایی و پایین اتفاق می افتد . پس این مورد نیز می تواند تاحدی به تحلیلگر برای شناخت محدوده های نوسان کمک کند .

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور باندبولینگر

اگر چه باندبولینگر از ابزارهایی است که در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما می تواند گزینه خوبی برای ارزهای رمزنگاری شده نیز باشد . به طور کلی روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما هر تحلیلگر باید این را بداند که نباید تنها از یک شاخص برای تحلیل استفاده کرد ، بنابراین باندبولینگر باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل استفاده شود .

1 . تعیین محدوده خرید بیش از حد / فروش بیش از حد

یکی از کاربردهای اساسی ابزار BB این است که تا حدی می توان محدوده های خرید بیش از حد یا Over Bought و فروش بیش از حد یا Over sell را با استفاده از آن شناسایی کرد .

• هنگامی که قیمت بالاتر از باند میانی قرار بگیرد و از باند بالایی فراتر رود ، وضعیت خرید بیش از حد را نشان می دهد . اگر قیمت چندین بار باندبالایی را لمس کرده و موفق به شکست آن نشود ، این سطح توانسته به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند . معمولا زمانی که بازار در وضعیت خرید بیش از حد قرار می گیرد ، باید منتظر یک تغییر روند بود .

• اگر ، قیمت یک دارایی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند و چندین بار از باندپایینی عبور گند و یا آن را لمس کند ، نشانه ای است از بازاری که از فروش اشباع شده است . همچنین باندپایینی می تواند تشکیل یک سطح حمایتی قدرتمند دهد .

2 . انبساط و انقباض باند

انبساط و انقباش باند یکی دیگر از روش های تحلیل این اندیکاتور است که بیشتر در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می شود . این روش به تحلیل گر کمک می کند که تا حدی نوسانات بازار را شناخته و حرکت های آینده را پیش بینی کند .

•زمانی که باند بالایی و پایینی از باند میانی به شدت فاصله گرفته اند و به اصطلاح باند منبسط شده ، بیانگر نوسانات زیاد در بازار است .

•زمانی که دو باند بالایی و پایینی به شدت به باند میانی نزدیک شده و اصطلاحا باند منقبض شده ، شاهد یک بازار خنثی هستیم ، یکی از استراتژی هایی که از این نوع سیگنال استفاده می کند ، squeeze نام دارد ، در این روش ، معامله گران مناطقی که باند منقبض شده را شناسایی کرده و بر این باورند که بعد از این استراحت ، باید منتظر یک صعود یا نزول شدید باشیم .

همانطور که در نمودار بالا مشهود است ،بعد از مدت ها بازار راکد و انقباض باند ، شاهد یک صعود بودیم که همزمان با آن نیز باند ، منبسط شد .

3. خطوط حمایت و مقاومت باند میانی

همان طور که در متن بالا گقته شد ، بیش از 90 درصد نوسانات قیمت بین دو باند بالایی و پایینی اتفاق می افتد ، بنابراین زمانی که قیمت مدام به باند بالایی برخورد کرده و بعد از آن ریزش قیمت داشته ، می تواند به این معنا باشد که باند بالایی یک سطح مقاومتی قوی تشکیل داده است . همچنین باندپایینی نیز می تواند یک سطح حمایتی مهم باشد ، علاوه بر سطوح حمایت و مقاومتی که باند بالایی و پایین تشکیل می دهند ، موقعیت قیمت باند بولینگر چیست نسبت به باند میانی نیز می تواند حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیلگران باشد . زمانی که قیمت بالای باند میانی باشد ، این باند می تواند به منزله سطح حمایت باشد ، همچنین زمانی که قیمت پایین باندمیانی باشد ، باند میانی می تواند به منزله سطح مقاومتی باشد . برای فهم بهتر این موضوع به مثال های پایین توجه کنید .

به نمودار بالا دقت کنید ، قیمت بارها تلاش کرده بود که باندمیانی را شکست دهد و موفق نشده بود ، بعد از شکست این سطح بود که توانست رشد نسبتا خوبی داشته باشد .

یکی از مهم ترین سیگنال هایی که اندیکاتور باندبولینگر به تحلیلگران می دهد ، شکست باند میانی است ، همانطور که در نمودار بالا مشخص است ، قیمت بعد از اینکه باندمیانی را شکسته است ، حدود 27 درصد رشد داشته است .

همچنین باندمیانی می تواند به منزله سطح حمایتی به شدت معتبری باشد ، در نمودار واضح است که هنگامی که حمایت این خط از دست رفته و قیمت ، باندمیانی را به سمت پایین شکسته ، شاهد ریزش شدید قیمت بودیم .

معایب اندیکاتور باندبولینگر

اندیکاترو باندبولینگر نمی تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد ، این اندیکاتور تنها یک شاخص برای اندازه گیری نوسانات قیمت است . جان بولینگر خالق این ابزار به تحلیل گران توصیه می کند که در کنار باندبولینگر ، از دو یا سه ابزار دیگر مثل MACD ، RSI و حجم معاملات استفاده کنند . از آنجا که خطوط این اندیکاتور ، توسط یک میانیگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، بنابراین اهمیت برابری برای قیمت های اخیر و قدیمی تر قائل هستند و این موضوع شاید باعث ایجاد سیگنال های کاذب خرید و فروش شود .

کلام آخر باند بولینگر Bollinger Bonds

باندبولینگر یکی از ابزارهای به شدت محبوب است که مدت ها است توسط تحلیل گران استفاده می شود . اسفاده از این ابزار در کنار ابزارهای دیگر می تواند منجر به نتیجه گیری خوبی برای معاملات شود . هر تحلیلگر با توجه به استراتژی خود می تواند از این ایزار استفاده کرده و با حتی اعداد آن را تغییر دهد . یکی از بهترین سیگنال های این ابزار در رابطه به باندمیانی است که در متن بالا به تفصیل شرح داده شد .

ممنون از اینکه تا پایان ” باند بولینگر Bollinger Bonds ” همراه ما بودید.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند.

از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

مطلب مرتبط را برای ترید با استفاده از باند بولینگر بخوانید:

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا باند بولینگر چیست می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر باند بولینگر چیست این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

بولینگر باند برای ارز دیجیتال

برای پیاده‌سازی و اعمال بولینگر باند روی نمودارهای ارز دیجیتال، بهتر است از نرم‌افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده کنید.

آموزش کامل کار با این سایت تحلیلی را در اینجا بخوانید: آموزش سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

اضافه کردن بولینگر باند روی نمودار تریدینگ ویو (همراه تنظیمات)

ابتدا وارد صفحه نمودار ارز دلخواه در سایت تریدینگ ویو شوید.

یافتن نمودار ارزها با جستجو در نوار جستجوی بالای سایت شدنی است.

پس از باز کردن نمودار، روی دکمه Indicators در بالای نمودار بزنید (تصویر زیر).

سپس در فیلد جستجو، نام انگلیسی باند بولینگر (Bollinger band) را تایپ کنید.

اگر قصد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمول، بدون استراتژی ترید را دارید روی گزینه Bollinger band بزنید.

با اینکار اندیکاتور روی نمودار اعمال می‌شود.

بعد از بستن کادر جستجو، با زدن روی خط بولینگر باند، یک نوار باریک در بالا و سمت چپ نمودار خواهید دید.

در این نوار یک چرخ دنده قرار دارد که با زدن روی آن، تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود و می‌توانید براساس استراتژی خود، آنرا تغییر دهید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش معرفی کرد.

مقدمه‌ای بر میانگین‌های متحرک

به طور کلی باندهای بولینگر را می‌توان زیرمجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک دانست. همان‌طور که احتمالا می‌دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده‌های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می‌شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می‌باشد.

در واقع میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی میانگین‌های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

توسعه ابزار میانگین متحرک

برای استفاده بهتر از ابزار میانگین متحرک، می‌توان دو نوار در بالا و پایین منحنی اصلی میانگین متحرک در نظر گرفت. این دو نوار در گذشته و به صورت ساده، ۳ یا ۵ درصد بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شدند و یک کانال (پوشش) را مشخص می‌کردند. این پوشش، زمانی را که قیمت‌ بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته‌ باشد، به ما اعلام می‌کند. خروج از محدوده این نوارها به نوعی بیانگر عملکرد هیجانی معامله‌کنندگان بوده و می‌تواند اخطار خرید و یا فروش را صادر کند.

در شکل زیر توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی ۵ درصدی در نماد ثپردیس را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری باندهای بولینگر

جان بولینگر متوجه شد که بهترین روش برای رسم میانگین متحرک در ابزار بولینگر، در نظر گرفتن بازه ۲۰ روزه در میانگین متحرک ساده (SMA) است. لذا در روش بولینگر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برای رسم منحنی میانی استفاده باند بولینگر چیست می‌شود. دو نوار بالا و پایین به صورت چیزی شبیه به تکنیک پوشش (که در بالا توضیح داده شد)، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. با این تفاوت که رسم این دو نوار با یک فرمول خاص و با استفاده از انحراف معیار (که بیان‌کننده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول میانگین متحرک است)، صورت می‌گیرد.

تصویر زیر نمایی از اندیکاتور باندهای بولینگر و باندهای بالایی، میانی و پایینی آن را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵% کلیه قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از هم دور خواهند شد.

فرمول هر کدام از نوارهای بولینگر :

باند میانی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲

تصویر بعدی محل و نحوه تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار بولینگر

برای استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گر باید ابتدا درک صحیحی از روندها داشته باشد. همواره بهتر است نمودارها از تایم فریم‎های بلندمدت تا کوتاه مدت‌تر بررسی شوند تا یک دید کلی از روند حرکتی قیمت به دست آید. زمانی که قیمت در یک روند خنثی و کم نوسان قرار دارد، نوارهای بولینگر به هم نزدیک هستند و زمانی که قیمت روند صعودی یا نزولی خود را آغاز می‌کند این باندها از هم فاصله می‌گیرند.

برای استفاده از ابزار بولینگر به طور کلی سه نوع استراتژی می‌توان تعریف نمود:

1. استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
2. استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
3. استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از ابزار بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت. البته که معمولا با خطای کمی نیز همراه است.

در تصویر بعد نحوه استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در روند خنثی بر روی نماد فولاد را مشاهده می‌کنید.

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ یا توخالی) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ یا توپر) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

بهتر است که اگر در تایم فریم بالاتر (مثلا هفتگی) روند کلی صعودی بود، از این روش برای دریافت سیگنال‌های خرید استفاده کرده، و اگر در تایم فریم بالاتر روند کلی نزولی بود، تنها از سیگنال‌های فروش بهره بگیریم.

مثلا در نمودار بالا در صورتی که روند کلی صعودی باشد، نقاط مشخص شده در کف می‌تواند سیگنال خرید و در صورتی که روند کلی نزولی باشد، نقاط مشخص شده در سقف می‌تواند سیگنال فروش را برای ما صادر کند.

۲- ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تواند سیگنال برگشت روند را صادر نماید، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشد سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شود.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه دارد. البته همان‌طور که در تصویر بعدی مشخص است، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کنند.

در تصویر بعدی ادامه روند در برخورد با کف و سقف کانال و نواحی اشباع خرید و فروش (کادرهای بنفش) بر روی نماد فولاد به وضوح قابل مشاهده است!

۳- پهنای باند سیگنال می‌دهد! (Bollinger Band Width)

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند. بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. لذا استفاده از پهنای باندهای بولینگر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود سیگنال خرید صادر می‌شود.

در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) می‌تواند بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشد.

در برخی نرم افزارها یا پنل‌های معاملاتی پهنای باند بولینگر به صورت یک اندیکاتور مجزا با نام Bollinger Bands Width طراحی شده است. در تصویر زیر نمودار نماد فولاد (نمودار قبلی) را به همراه اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Bands Width) مشاهده می‌کنید. به نواحی ورود و خروج بر اساس پهنای باندهای بولینگر و کندل‌های تشکیل شده دقت کنید!

نکته: می‌توان گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استوار است!

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم ابتدا مقدمه‌ای از میانگین‌های متحرک را بیان کرده و سپس به معرفی یکی از مشتقات آن‌ها یعنی باندهای بولینگر بپردازیم. هرچند که معمولا از اندیکاتورها به تنهایی برای ورود یا خروج به بازار استفاده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که استراتژی‌های تعریف شده به خصوص استراتژی پهنای باند به تنهایی بتواند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد کند. توجه کنید که درک صحیح از روندهای صعودی و نزولی و بازار رنج (خنثی)، که در قسمت‌های مختلف سایت در مورد آن‌ها صحبت کردیم، به عنوان پیش فرض این مباحث در نظر گرفته شده است. لذا توصیه می‌کنیم که برای اخذ موقعیت‌های معاملاتی خود، حتما از ترکیب این ابزار با سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی بهره بگیرید.

نکته مهم ! حتما توصیه می‌کنیم که برای درک بهتر اندیکاتور باندهای بولینگر این مقاله را بارها مطالعه کرده و سعی کنید مطالب آن را به صورت عملی انجام دهید …

باند بولینگر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

باند بولینگر (Bollinger Band) یکی از بهترین اندیکاتورهایی‌ است که مورد استفاده بسیاری از تریدرهای سراسر جهان قرار می‌گیرد. این اندیکاتور را می‌توان برای تشخیص قدرت روند، زمان بندی ورود به معامله و پیدا کردن سقف‌های و کف‌های بازار مورد استفاده قرار داد.
در این مطلب به شما نحوه استفاده از باند بولینگر را نشان خواهیم داد تا مهارت چارت خوانی خود را افزایش داده و نقاط ورودی با بیشتری احتمال موفقیت را پیدا کنید. با طلاچارت همراه باشید…

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، باند بولینگر نوعی از کانال‌های قیمتی (باند) است که در بالا و پایین قیمت قرار می‌گیرد. باندهای خارجی این اندیکاتور بر اساس نوسانات قیمت محاسبه می‌شوند. این بدان معناست که وقتی نوسانات بازار شدید می‌شوند و یا روند قدرتمندی شکل می‌گیرد، باندهای این اندیکاتور از یکدیگر باز می‌شوند. طبیعتا در زمان‌هایی که بازار خنثی بوده و در یک محدوده قیمتی کم عرض نوسان می‌کند، باندها به صورت فشرده دیده می‌شوند.

به طور پیشفرض میزان انحراف از معیار باندهای این اندیکاتور روی عدد ۲ تنظیم شده که به معنی آن است که از دیدگاه آماری ۹۵% از حرکات قیمت بین این دو باند صورت خواهند گرفت. حرکت قیمت به نزدیکی باندها یا خارج از آن نشان دهنده یک حرکت قدرتمند می‌باشد.

در مرکز باند بولینگر نیز یک میانگین متحرک ۲۰ قرار دارد که در واقع بهترین تنظیم بر اساس باندهای بیرونی می‌باشد.

معامله در جهت روند با استفاده از باند بولینگر

ما می‌توانیم با استفاده از باند بولینگر قدرت روند را اندازه گیری کنیم و اطلاعات بسیار مفیدی از این طریق بدست بیاوریم. البته چند نکته مهم وجود دارد که باید در زمان آنالیز قدرت روند با استفاده از باند بولینگر به آن توجه کنیم:

• در زمان شکل گیری روندهای قدرتمند، قیمت نزدیک به باندهای خارجی می‌ماند.
• در صورتی که روند ادامه پیدا کند اما قیمت از باندهای خارجی دور شود، نشان دهنده کاهش قدرت روند می‌باشد.
• زمانی که قیمت چند بار تلاش می‌کند تا به باندهای خارجی برسد اما نتواند آن را لمس کند، نشان دهنده عدم وجود قدرت در قیمت می‌باشد.

تحلیل نمودار با استفاده از باند بولینگر

تصویر زیر نشان می‌دهد که یک معامله‌گر فقط با استفاده از باند بولینگر چه اطلاعات مفیدی را بدست خواهد آورد. این موارد را با هم مرور می‌کنیم.

۱- بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و قیمت در تمام مدت نزدیک به باند پایینی مانده است. این یک سیگنال بسیار نزولی است.

۲- قیمت نتوانسته است که به باند پایینی برسد و پس از آن با قدرت به سمت بالا برگشته است. اینکه قیمت ناگهان در رسیدن به باندها ناموفق عمل کند می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر کاهش قدرت روند باشد.

۳- در این بخش سه سقف شکل گرفته‌ است که هر سه آنها به طور متوالی پایین‌تر از یکدیگر تشکل شده‌اند. سقف اول توانسته باند بالایی را لمس کند؛ در حالی که دو سقف بعدی از انجام این کار ناتوان بوده‌اند. این یک سیگنال نزولی است.

۴- یک روند نزولی قدرتمند را می‌بینید که کندل‌ها نزدیک به باند پایینی مانده‌اند. هرچند قیمت سعی کرده تا از آن دور شود اما فروشندگان به طور کامل بازار را در اختیار داشته‌اند.

۵- حالا قیمت یک حرکت رنج انجام داده و دیگر به باند پایینی نرسیده است. همچنین یک دوجی سنجاقک نیز شکل گرفته که منجر به پایان حرکت نزولی شده است.

همانطور که مشاهده کردید باند بولینگر به تنهایی می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با قدرت روند و وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان به شما بدهد.

پیدا کردن سقف‌ها و کف‌ها با استفاده از باند بولینگر

شدیدا توصیه می‌کنیم که باند بولینگر را با اندیکاتور RSI ترکیب کنید. این یک ترکیب بسیار عالیست. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت در تشکیل سقف‌های بالاتر در نزدیکی باند بالایی می‌باشد اما در RSI شاهد شکل گیری یک واگرایی نزولی هستیم و در نهایت نیز روند قیمت برگشته است.

در عمل چگونه می‌توان از باند بولینگر استفاده کرد؟

علاوه بر موارد بالا روش‌های دیگری نیز وجود دارند تا بتوانید به صورت عملی از باند بولینگر در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه به تشریح این روش‌ها خواهیم پرداخت.

استفاده از خط وسط و باندها به عنوان حمایت و مقاومت

از خط وسط و باندهای بالا و پایین این اندیکاتور می‌توان به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده کرد. در واقع زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد می‌توانیم انتظار برگشت قیمت به سمت پایین را داشته باشیم. در حالت معکوس زمانی که قیمت به باند پایینی می‌رسد می‌توان انتظار برگشت قیمت به سمت بالا را داشت. البته بهتر است که از این روش در زمان‌هایی که بازار دارای روند خنثی است استفاده کنید. چرا که همانطور که در بالا اشاره شد، در فازهای رونددار بازار، قیمت در نزدیکی باندها می‌ماند و برگشت خاصی را شاهد نیستیم.

خط وسط اندیکاتور نیز خاصیت حمایتی یا مقاومتی دارد. به عنوان مثال اگر قیمت از بالا به خط وسط برسد می‌تواند حمایت شود. بالعکس اگر قیمت از پایین به خط وسط باند برسد، می‌تواند نقش مقاومتی ایفا کند.

در تصویر زیر موارد ۱ و ۴ حالت حمایتی توسط باند پایین و خط وسط را نشان می‌دهند. موارد ۲ و ۳ نیز مقاومت قیمت توسط باند بالا را به تصویر می‌کشند.

البته توصیه می‌شود که به صورت خام از این روش استفاده نکنید و حتما در زمان رسیدن قیمت به باندها یا خط وسط اندیکاتور، حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک را نیز بررسی کنید. به عنوان مثال نقطه ۱ با یک سطح حمایتی همتراز بوده است. نقطه ۲ نیز با یک مقاومت استاتیک همتراز می‌باشد. اگر همین محدوده را به سمت راست ادامه دهیم متوجه واکنش‌های قیمت به این سطح می‌شویم. در واقع یک ناحیه COP بوجود آمده و در نقطه ۳ نیز قیمت به همین سطح واکنش نشان داده است.

استفاده از کراس خط میانی

یکی دیگر از روش‌های نیز این است که از قطع شدن (Cross) خط میانی به سمت بالا یا پایین استفاده کنیم. در واقع زمانی که قیمت از پایین خط میانی را به سمت بالا قطع می‌کند می‌توان آن را یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. همچنین زمانی که قیمت از بالا به سمت پایین خط میانی را قطع کند یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

اما باز هم استفاده از این روش به شکل خام کار درستی نیست. چرا که ممکن است سیگنال‌های نادرست زیادی تولید شوند؛ مخصوصا در زمان‌هایی که بازار خنثی است و روند خاصی ندارد. بنابراین باید از ابزارهای دیگر به منظور فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست استفاده کرد.

یکی از این روش‌ها استفاده از میانگین‌های متحرک بلند مدت و معتبر جهت تعیین روند کلی بازار است. در تصویر زیر یک میانگین متحرک نمایی (EMA) که روی ۲۰۰ تنظیم شده است را برای انجام این کار در نظر گرفته‌ایم (خط قرمز). زمانی که قیمت در بالای این میانگین باشد روند بازار را صعودی در نظر می‌گیریم و فقط از موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنیم.

سه موقعیتی که قیمت به وضوح از زیر به بالای خط میانی حرکت کرده است را مشخص کرده‌ایم. موقعیت‌های ۱ و ۲ با سود خوبی همراه شده‌اند. موقعیت ۳ نیز با یک شرایط خنثی مواجه شده است.

روش دیگر ترکیب سیگنال‌های کراس خط میانی باند بولینگر با سیگنال‌های اندیکاتوری مانند MACD است. در واقع زمانی که قیمت خط میانی را به سمت بالا قطع کند و هیستوگرام مکدی نیز به بالای خط مرکزی (Center Line) خود برود، یک سیگنال صعودی تلقی خواهد شد. همچنین اگر قیمت به زیر خط میانی مکدی برود و هیستوگرام مکدی نیز به زیر خط مرکزی حرکت کند، یک سیگنال نزولی به ما خواهد داد.

دو نکته مهم در این بین وجود دارد:

۱- بهتر است قیمت با یک کندل پرقدرت خط میانی باند بولینگر را قطع کند.

۲- تا زمان بسته شدن کامل کندل بایستی صبر کرده و از ورودهای عجولانه اجتناب کنید. چرا که تا لحظه آخر بسته شدن کندل نیز هنوز وضعیت خود کندل و هیستوگرام مکدی مشخص نیست.

در تصویر زیر ۶ موقعیت مناسب بر اساس ترکیب کراس باند بولینگر و مکدی را مشاهده می‌کنید.